Adaptive Deviation Channels

Przegląd

FibAlgo - Adaptive Deviation Channels to wskaźnik statystycznych pasm, który tworzy dynamiczne strefy wsparcia i oporu wokół centralnej średniej kroczącej, analizując historyczne procentowe odchylenia wykrytych punktów zwrotnych. Zamiast używać stałych mnożników lub samych odchyleń standardowych ceny, mierzy on, jak daleko przeszłe szczyty i dołki zwrotne odchyliły się od średniej kroczącej, a następnie rzutuje te statystyczne granice w czasie rzeczywistym w przyszłość.

Wskaźnik oferuje konfigurowalne typy średnich kroczących, silnik wykrywania punktów zwrotnych oparty na zygzaku, trzy metody obliczania pasm (Średnia, Odchylenie Standardowe, Najczęstsze) oraz panel analityczny.

Pomiar Odchyleń Opartych na Punktach Zwrotnych

Kluczowa idea polega na tym, że ekstrema rynkowe mają tendencję do osiągania statystycznie spójnych odległości od średniej. Wskaźnik wykorzystuje algorytm zygzaka do identyfikacji istotnych szczytów i dołków zwrotnych, a następnie mierzy procentową odległość każdego punktu zwrotnego od średniej kroczącej w danym momencie. Te pomiary są przechowywane w oddzielnych tablicach dla szczytów i dołków, tworząc dwa niezależne rozkłady statystyczne.

Trzy Metody Obliczeń

Zebrane dane odchyleń można podsumować za pomocą trzech różnych metod statystycznych:

• Średnia — Umieszcza pasma na poziomie średniego procentowego odchylenia. Pokazuje typową odległość odbicia od średniej kroczącej.
• Odchylenie Standardowe — Wykorzystuje statystyczne odchylenie standardowe odchyleń. Podświetla strefy ekstremów skorygowane o zmienność.
• Najczęstsze — Identyfikuje najczęściej występujący procent odchylenia za pomocą grupowania histogramowego. Zaznacza najczęściej powtarzającą się odległość wyczerpania.

Pasma Asymetryczne

W przeciwieństwie do symetrycznych wskaźników kanałów, ten wskaźnik oblicza górne i dolne pasma niezależnie. Górne pasmo jest wywodzone wyłącznie z odchyleń szczytów zwrotnych, podczas gdy dolne pasmo wykorzystuje odchylenia dołków zwrotnych. Odzwierciedla to powszechne zachowanie rynku, w którym profile zmienności wzrostowej i spadkowej różnią się.

Krok 1 — Obliczenie Średniej Kroczącej

Konfigurowalna średnia krocząca (SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA lub VWMA) jest obliczana jako centralna linia bazowa. Służy jako punkt odniesienia dla wszystkich pomiarów odchyleń.

Krok 2 — Wykrywanie Punktów Zwrotnych

Algorytm zygzaka z konfigurowalnym okresem identyfikuje istotne szczyty i dołki zwrotne w szeregu cenowym. Każdy ukończony punkt zwrotny jest rejestrowany wraz z jego ceną i indeksem słupka.

Krok 3 — Zbieranie Odchyleń

Dla każdego ukończonego punktu zwrotnego wskaźnik oblicza procentową odległość między ceną punktu zwrotnego a wartością średniej kroczącej na słupku tego punktu. Odchylenia szczytów zwrotnych są przechowywane oddzielnie od odchyleń dołków zwrotnych, do konfigurowalnego historycznego limitu.

Krok 4 — Obliczenie Pasma

Zapisane procenty odchyleń są przetwarzane przy użyciu wybranej metody (Średnia, Odchylenie Standardowe lub Najczęstsze), aby uzyskać jedną reprezentatywną wartość dla każdej strony. Ten procent jest stosowany do bieżącej wartości średniej kroczącej, aby uzyskać ceny górnego i dolnego pasma.

Krok 5 — Wizualizacja

Średnia krocząca jest rysowana jako linia środkowa, z górnym (oporowym) i dolnym (wsparciowym) pasmem narysowanym na podstawie obliczonych odchyleń. Wypełniona strefa między pasmami zapewnia kontekst wizualny. Opcjonalny panel wyświetla statystyki na żywo, w tym wielkości próbek, średnie odległości, szerokości pasm oraz bieżącą pozycję ceny względem pasm.

Wiele Typów Średnich Kroczących

• 10 opcji średnich kroczących: SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, VWMA.
• Konfigurowalny okres i źródło ceny.

Adaptacyjne Pasma Odchyleń

• Pasma wywodzone ze statystyk rzeczywistych odchyleń punktów zwrotnych, a nie ze stałych mnożników.
• Trzy metody obliczeń: Średnia, Odchylenie Standardowe, Najczęstsze.
• Asymetryczne górne/dolne pasma obliczane niezależnie.
• Konfigurowalny historyczny zakres analizy punktów zwrotnych (1–500).

Panel Analityczny

• Statystyki na żywo: wielkość próbki, średnia odległość, szerokość pasma, cena średniej kroczącej, ceny pasm.
• Wskaźnik statusu bieżącej strefy cenowej.
• Konfigurowalna pozycja i rozmiar tekstu.

Tryb Debugowania

• Opcjonalne etykiety punktów zwrotnych pokazujące indywidualne procenty odchyleń.
• Statystyki dla każdego punktu zwrotnego, w tym średnie kroczące i wartości pasm.

System Alertów

• Przełamanie Górnego Pasma w Górę — uruchamia się, gdy cena przekroczy górne pasmo.
• Przełamanie Górnego Pasma w Dół — uruchamia się, gdy cena powróci poniżej górnego pasma.
• Przełamanie Dolnego Pasma w Dół — uruchamia się, gdy cena przekroczy dolne pasmo.
• Przełamanie Dolnego Pasma w Górę — uruchamia się, gdy cena powróci powyżej dolnego pasma.
• Każdy typ alertu można włączać indywidualnie. Wiadomości zawierają symbol, ramę czasową, typ zdarzenia i cenę.

Rozpoczęcie Pracy

Dodaj wskaźnik do dowolnego wykresu. Domyślne ustawienia (SMA 20, Okres S/D: 21, Historyczne Punkty Zwrotne: 50, metoda Średnia) zapewniają zrównoważony punkt wyjścia dla większości instrumentów na ramach czasowych od 4H do 1D.

Odczyt Wykresu

• Białe kropki (Średnia) = Centralna linia bazowa średniej kroczącej.
• Górne pasmo (kasztanowe) = Statystyczna strefa oporu oparta na odchyleniach szczytów zwrotnych.
• Dolne pasmo (morskie) = Statystyczna strefa wsparcia oparta na odchyleniach dołków zwrotnych.
• Wypełniona strefa = Obszar między pasmami reprezentujący normalny zakres odchyleń.
• Panel = Podsumowanie na żywo wielkości próbek, odległości, szerokości pasm i pozycji ceny.

Kluczowe Parametry Wejściowe

• Okres Średniej: Kontroluje długość wygładzania średniej kroczącej.
• Typ Średniej: Wybór spośród 10 różnych algorytmów średnich kroczących.
• Okres S/D (2–200): Kontroluje czułość wykrywania punktów zwrotnych. Wyższe wartości wykrywają główne punkty zwrotne, niższe wartości wykrywają mniejsze wahania.
• Historyczne Punkty Zwrotne (1–500): Liczba przeszłych punktów zwrotnych używanych do statystyk odchyleń.
• Obliczanie Pasma: Wybór między Średnią, Odchyleniem Standardowym lub Najczęstszym.

• Ten wskaźnik jest narzędziem analizy technicznej, a nie systemem transakcyjnym. Nie generuje zleceń kupna/sprzedaży.
• Dokładność pasm zależy od wystarczającej ilości historycznych danych punktów zwrotnych. Przy bardzo małej liczbie wykrytych punktów zwrotnych, pasma mogą nie mieć znaczenia statystycznego.
• Metoda Najczęstsze wykorzystuje grupowanie histogramowe z 10 kategoriami. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozkładu danych.
• Pasma asymetryczne odzwierciedlają historyczne zachowanie. W szybko zmieniających się warunkach rynkowych, przeszłe wzorce odchyleń mogą nie utrzymywać się.
• Średnia krocząca ważona wolumenem (VWMA) wymaga wiarygodnych danych o wolumenie. Na instrumentach z rzadkim wolumenem, wyniki VWMA mogą być mniej informacyjne.
• Bardzo niskie wartości Okresu S/D będą wykrywać wiele drobnych punktów zwrotnych i mogą generować wąskie pasma odzwierciedlające szum, a nie istotne poziomy.

Implementacje średnich kroczących (VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA) opierają się na standardowych formułach analizy technicznej. System pomiaru odchyleń oparty na punktach zwrotnych, asymetryczne obliczanie pasm z oddzielnych rozkładów szczytów/dołków zwrotnych, analiza najczęstszych oparta na histogramie oraz rama adaptacyjnych kanałów odchyleń są oryginalnymi wkładami.