نظرة عامة
يقوم هذا المؤشر برسم نطاقات بيانات ICT IPDA (خوارزمية تسعير التسليم بين البنوك) - وهي فترات النظر للخلف لمدة 20 و 40 و 60 يوم تداول التي يحددها ICT كالنوافذ المرجعية الرئيسية التي تستخدمها الخوارزمية لاستهداف السيولة والاختلالات. يعرض كل نطاق أعلى قمة، وأدنى قاع، ونقطة التوازن (منتصف المسافة 50%) كخطوط أفقية مرجعية. يساعد التظليل الاختياري لمنطقتي Premium/Discount في تحديد ما إذا كان السعر يتداول في النصف العلوي أو السفلي من كل نطاق. يعرض جدول ملخص في الوقت الفعلي جميع النطاقات الثلاثة مع أعلى قمة، وأدنى قاع، ونقطة التوازن، وحجم النطاق الكلي، ونسبة الموقع الحالي، وتصنيف المنطقة (Premium/Discount/Equilibrium).
الصورة 1 — نظرة عامة الرسم البياني اليومي مفتوح (ES، NQ، EUR/USD أو أي زوج رئيسي آخر). جميع النطاقات الثلاثة ظاهرة. ما يجب أن يظهر: النطاق 20 يوم (الأزرق) (الأضيق، الأعمق): خطوط أفقية لأعلى قمة/أدنى قاع + خط متقطع لنقطة التوازن النطاق 40 يوم (البرتقالي) (المتوسط): خطوط أفقية لأعلى قمة/أدنى قاع + خط متقطع لنقطة التوازن النطاق 60 يوم (الوردي) (الأوسع، الأبعد): خطوط أفقية لأعلى قمة/أدنى قاع + خط متقطع لنقطة التوازن تسمية على يمين كل خط: "20D High 5945.25"، "20D EQ 5890.50"، "20D Low 5835.75" إلخ. مربعات نطاقات شبه شفافة في الخلفية (20D أزرق، 40D برتقالي، 60D وردي) منطقة Premium خفيفة باللون الأحمر (فوق نقطة التوازن) ومنطقة Discount باللون الأخضر (تحت نقطة التوازن) جدول ملخص في أعلى اليمين (IPDA Range، High، Low، EQ، Range، Position، Zone) يجب أن تكون البنية المتداخلة للنطاقات واضحة في السمة الداكنة.
المفاهيم الأساسية
- IPDA — خوارزمية تسعير التسليم بين البنوك — النظرية الأساسية لـ ICT التي تنص على أن السعر في الأسواق المالية يتم تسليمه بطريقة خوارزمية، وليس عشوائية. تبحث الخوارزمية بشكل منهجي عن ثلاثة أهداف: (1) برك السيولة (أوامر الإيقاف فوق القمم / تحت القيعان)، (2) الاختلالات (فجوات القيمة العادلة التي تحتاج إلى إعادة توازن)، و (3) مستويات المؤسسات (كتل الأوامر). تشير الخوارزمية إلى فترات نظر محددة للخلف لتحديد هذه الأهداف.
- نطاق بيانات IPDA — فترات النظر للخلف المحددة (20، 40، و 60 يوم تداول) التي تشير إليها الخوارزمية عند تحديد الأهداف. داخل كل نطاق بيانات، تقوم الخوارزمية بتصنيف جميع برك السيولة المتاحة، وفجوات القيمة العادلة، وكتل الأوامر كوجهات محتملة لتسليم السعر. يوفر نطاق الـ 20 يوم أهدافًا قصيرة المدى فورية، ويوفر نطاق الـ 40 يوم أهدافًا متوسطة المدى، ويوفر نطاق الـ 60 يوم أهدافًا رئيسية طويلة المدى.
- أعلى قمة/أدنى قاع النطاق كجذب للسيولة — تمثل أعلى قمة وأدنى قاع داخل كل نطاق بيانات IPDA أهم برك السيولة. تتراكم سيولة جانب الشراء فوق أعلى قمة النطاق (أوامر شراء بالإيقاف)، وتتراكم سيولة جانب البيع تحت أدنى قاع النطاق (أوامر بيع بالإيقاف). تعمل هذه المستويات كـ "جذب للسيولة" الأساسي - وهي الوجهات التي يتم تسليم السعر إليها خوارزميًا.
- نقطة التوازن (50%) — نقطة المنتصف بين أعلى قمة النطاق وأدنى قاعه. يعتبر ICT أن السعر عند نقطة التوازن يكون عند "القيمة العادلة" لتلك الفترة المرجعية. السعر فوق نقطة التوازن يكون في منطقة Premium (مبالغ في قيمته بالنسبة للنطاق)، والسعر تحتها يكون في منطقة Discount (مقوم بأقل من قيمته). يتداول المتعاملون المؤسسيون بالشراء في منطقة الخصم والبيع في منطقة القسط.
- النطاقات المتداخلة — يقع نطاق الـ 20 يوم داخل نطاق الـ 40 يوم، الذي يقع بدوره داخل نطاق الـ 60 يوم. عندما تتقارب جميع القمم أو القيعان الثلاثة للنطاقات بالقرب من نفس المستوى، يصبح هذا السعر هدفًا ذو احتمالية عالية جدًا. على العكس، عندما تتباعد النطاقات بشكل كبير، يوفر كل منها أهدافًا مميزة على مستويات مختلفة.
كيفية العمل
1. المرجعية اليومية للبيانات يستخدم المؤشر بيانات الإطار الزمني اليومي افتراضيًا، بغض النظر عن الإطار الزمني الحالي للرسم البياني. هذه هي منهجية ICT الصحيحة - تشير نطاقات بيانات IPDA إلى أيام التداول، وليس الشمعات داخل اليوم. عند تمكين خيار "Use Daily Data"، يستدعي المؤشر الإطار الزمني اليومي عبر request.security() لاسترداد أعلى قمة، وأدنى قاع، والإغلاق لكل يوم تداول. على الرسوم البيانية اليومية، تُستخدم البيانات مباشرة دون أي طلب إضافي.يمكن للمستخدمين تجاوز الإطار الزمني المرجعي إذا أرادوا استكشاف مفاهيم IPDA على الإطار الأسبوعي أو أطر أخرى، لكن الإعداد الافتراضي (اليومي) يتطابق مع التعليم القياسي لـ ICT.
2. حساب النطاق لكل فترة من فترات النظر للخلف الثلاث (الافتراضي 20، 40، 60)، يحسب المؤشر: — أعلى قمة: الحد الأقصى للقمة خلال آخر N يوم تداول — أدنى قاع: الحد الأدنى للقاع خلال آخر N يوم تداول — نقطة التوازن: نقطة المنتصف الحسابية (أعلى قمة + أدنى قاع) / 2تتحديث هذه القيم في كل شمعة مع تقدم نافذة النظر للخلف. عندما يتم إسقاط قمة أو قاع قديم من النافذة ودخول قمة أو قاع جديد، يتم تعديل حدود النطاق تلقائيًا.
الصورة 2 — تفصيل مكبر رسم بياني يومي، منطقة آخر 30-40 يوم. ما يجب أن يظهر: نطاق 20 يوم (أزرق) هو الأضيق - حدود أعلى قمة/أدنى قاع آخر 20 يوم واضحة نطاق 40 يوم (برتقالي) أوسع - نطاق 20 يوم بالكامل بداخله نطاق 60 يوم (وردي) هو الأوسع - يغطيها جميعًا خطوط نقطة التوازن متقطعة - منتصف كل نطاق عند مستوى مختلف منطقة Premium بتظليل أحمر (فوق نقطة التوازن)، منطقة Discount بتظليل أخضر (تحت نقطة التوازن) يمكن رؤية موقع معقد للسعر مثل 20D Premium + 40D Discount التسميات على اليمين قابلة للقراءة بوضوح
3. تصور منطقة Premium/Discount عند التمكين، يقوم المؤشر بتظليل النصف العلوي من كل نطاق (من أعلى قمة إلى نقطة التوازن) بدرجة حمراء خفيفة (Premium) والنصف السفلي (من نقطة التوازن إلى أدنى قاع) بدرجة خضراء خفيفة (Discount). يوضح هذا على الفور ما إذا كان السعر في الجزء المكلف أو الرخيص من كل نطاق. يعلم ICT أن المشاركين المؤسسيين يميلون للشراء في مناطق الخصم والبيع في مناطق القسط - تجعل هذه التظليلات هذا التقييم مرئيًا وفوريًا. 4. حساب الموقع يحسب المؤشر الموقع الحالي للسعر داخل كل نطاق كنسبة مئوية: 0% = عند أدنى قاع النطاق، 100% = عند أعلى قمة النطاق، 50% = عند نقطة التوازن. يتم عرض هذا في عمود "Position" في جدول الملخص. تشير القيم فوق 50% إلى أن السعر في منطقة القسط؛ وتحت 50% تشير إلى منطقة الخصم. 5. إدارة الرسومات يتم إعادة رسم جميع الخطوط والتسميات والمربعات في كل شمعة لتعكس حدود النطاق الحالية (المتداولة). يتم رسم أوسع نطاق (60D) أولاً كطبقة الخلفية، يليه 40D، ثم 20D في المقدمة - وهذا يضمن أن النطاقات الأضيق تكون مرئية عند تداخلها.يتم رسم كل مستوى كقطعتين: خط ناعم (شفاف) يمتد لليسار عبر منطقة مربع النظر للخلف، وخط بكامل الوضوح يمتد لليمين من الشمعة الحالية. يوفر هذا سياقًا تاريخيًا بنظرة سريعة دون تشويش الرسم البياني - يظهر الجزء الباهت على اليسار مكان المستوى بالنسبة لحركة السعر السابقة، بينما يظهر الجزء الصلب على اليمين المستوى للأمام كمرجع واضح.
تمتد الخطوط إلى اليمين بعدد قابل للتكوين من الشمعات (الافتراضي 20) بعد الشمعة الحالية.
6. جدول الملخص يعرض جدول في الوقت الفعلي جميع النطاقات الممكنة مع سبعة أعمدة: اسم النطاق (ملون)، أعلى قمة، أدنى قاع، نقطة التوازن، حجم النطاق (بالنقاط)، الموقع (%)، والمنطقة (Premium/Discount/Equilibrium). يستخدم عمود المنطقة خلفيات ملونة - أحمر لـ Premium، أخضر لـ Discount، رمادي لـ Equilibrium. يظهر صف أخير سعر الإغلاق الحالي للرجوع إليه. 7. نظام التنبيهات تتوفر ثلاثة شروط للتنبيه: — اختراق أعلى قمة النطاق: يتم تشغيله عندما يغلق السعر فوق أي أعلى قمة لنطاق IPDA، مما يشير إلى التوسع خارج حدود فترة النظر للخلف. — اختراق أدنى قاع النطاق: يتم تشغيله عندما يغلق السعر تحت أي أدنى قاع لنطاق IPDA. — عبور نقطة التوازن: يتم تشغيله عندما يعبر السعر مستوى نقطة التوازن لأي نطاق، مما يشير إلى تحول بين منطقتي القسط والخصم.الصورة 3 — لوحة الإعدادات افتح لوحة إعدادات المؤشر. ما يجب أن يظهر: مجموعة Range 1 (Show، Lookback 20، Color، BG Opacity، Show BG، Show EQ) مجموعة Range 2 (Show، Lookback 40، Color، BG Opacity، Show BG، Show EQ) مجموعة Range 3 (Show، Lookback 60، Color، BG Opacity، Show BG، Show EQ) مجموعة Visual Style (H/L Line Style، Width، EQ Style، Width، Labels، Label Size، P/D Zones، P/D Opacity) مجموعة Data Source (Use Daily Data، Reference Timeframe) مجموعة Display (Table، Position، Text Size، Extend Right) مجموعة Alerts (Enable + 3 toggle) يجب أن يظهر الرسم البياني في الخلفية.
المميزات
- 3 نطاقات بيانات IPDA — فترات النظر للخلف الافتراضية 20، 40، و 60 يوم تداول تتطابق مع منهجية IPDA المنشورة لـ ICT. كل نطاق قابل للتكوين بشكل مستقل من 5 إلى 120 يوم. يمكن تمكين/تعطيل جميع النطاقات الثلاثة بشكل فردي.
- مرجعية يومية تلقائية — يستخدم request.security() للإشارة دائمًا إلى بيانات الإطار الزمني اليومي، حتى على الرسوم البيانية داخل اليوم. يضمن هذا أن تعكس نطاقات IPDA حدود أيام التداول الفعلية بغض النظر عن إطار الرسم البياني. الإطار الزمني المرجعي قابل للتكوين لحالات الاستخدام المتقدمة.
- حساب النطاق المتداول — يتم تحديث أعلى قمة وأدنى قاع ديناميكيًا مع تقدم نافذة النظر للخلف. يتم تعديل حدود النطاق تلقائيًا عندما تسقط القمم أو القيعان القديمة من النافذة أو يتم إنشاء قمم أو قيعان جديدة.
- خطوط نقطة التوازن (50%) — خط نقطة المنتصف المتقطع لكل نطاق يظهر مستوى القيمة العادلة. السعر فوق نقطة التوازن = Premium، تحت نقطة التوازن = Discount. نقطة التوازن لكل نطاق قابلة للتبديل بشكل مستقل.
- تظليل منطقة Premium/Discount — تدرج لوني أحمر/أخضر اختياري على النصفين العلوي/السفلي من كل نطاق. يحدد على الفور ما إذا كان السعر في الجزء المكلف أو الرخيص من نطاق IPDA. في منهجية ICT، يُوصف أن المؤسسات تشتري في منطقة الخصم وتبيع في منطقة القسط.
- تصور النطاقات المتداخلة — يتم رسم النطاقات بالترتيب (60D خلفية، 40D وسط، 20D مقدمة) بحيث تكون بنية النطاقات المتداخلة مرئية بوضوح. عندما تشترك جميع النطاقات في حدود متقاربة، يسلط التداخل البصري الضوء على مستويات عالية الاحتمالية.
- خطوط تاريخية ناعمة — يمتد خط كل مستوى لليسار عبر مربع النظر للخلف مع تقليل الشفافية، مما يظهر كيف يرتبط المستوى بحركة السعر السابقة دون تشويش بصري. يمتد الجزء الصلب لليمين من الشمعة الحالية كمرجع أمامي واضح.
- مربعات خلفية النطاق — مربعات ملونة شبه شفافة تمتد عبر فترة النظر للخلف الكاملة، تظهر النطاق التاريخي بصريًا على الرسم البياني. شفافية كل مربع قابلة للتعديل بشكل مستقل.
- نسبة الموقع — حساب في الوقت الفعلي لموقع السعر داخل كل نطاق (0% = أدنى قاع، 50% = نقطة توازن، 100% = أعلى قمة). معروضة في جدول الملخص للتقييم الكمي الفوري.
- تصنيف المنطقة — يتم تصنيف كل نطاق كـ Premium (>52%)، أو Discount (<48%)، أو Equilibrium (48–52%). ملونة في جدول الملخص مع إبراز الخلفية.
- جدول الملخص — جدول في الوقت الفعلي بـ 7 أعمدة: اسم النطاق، أعلى قمة، أدنى قاع، نقطة التوازن، النطاق (نقاط)، الموقع (%)، المنطقة. ملون بالكامل. سعر الإغلاق الحالي معروض في صف تذييلي. موقع الجدول وحجم النص قابلان للتكوين.
- 3 شروط للتنبيه — اختراق أعلى قمة النطاق، اختراق أدنى قاع النطاق، وعبور نقطة التوازن. يتم تشغيل كل تنبيه بشكل مستقل لكل نطاق مُمكَن ويتضمن مستوى السعر الدقيق، فترة النطاق، الرمز، والإطار الزمني.
- تخصيص بصري كامل — لون، شفافية، وتبديل مستقل لكل نطاق. أنماط خطوط H/L و EQ (متصل/متقطع/منقط) وعروضها قابلة للتكوين. حجم التسمية (صغير جدًا/صغير/عادي). مسافة الامتداد لليمين قابلة للتعديل.
- جاهز لأطر زمنية متعددة — يعمل على أي إطار زمني للرسم البياني. تعرض الرسوم البيانية داخل اليوم نطاقات IPDA المرجعية اليومية مُسقطة على حركة السعر داخل اليوم. تستخدم الرسوم البيانية اليومية البيانات مباشرة. الإطار الزمني المرجعي الأعلى قابل للتكوين.
كيفية الاستخدام
- تحديد أهداف IPDA: تمثل أعلى قمة وأدنى قاع كل فترة الأهداف الأساسية للخوارزمية. إذا كان السعر في منطقة الخصم ولم يتم اجتياز أعلى قمة 20D، فإن أعلى قمة 20D هو أقرب هدف صعودي. إذا كان السعر في منطقة القسط ولم يتم اجتياز أدنى قاع 20D، فإن أدنى قاع 20D هو أقرب هدف هبوطي.
- تحديد الانحياز من المنطقة: تحقق من عمود "Zone" في جدول الملخص. إذا كان السعر في منطقة الخصم عبر جميع النطاقات الثلاثة، يكون الانحياز الصعودي أقوى. إذا كان في منطقة القسط عبر جميع النطاقات الثلاثة، يكون الانحياز الهبوطي أقوى. المناطق المختلطة (مثل 20D Premium + 60D Discount) تشير إلى امتداد قصير المدى داخل سياق صعودي طويل المدى.
- ابحث عن التقارب: عندما تتجمع عدة قمم أو قيعان للنطاقات بالقرب من نفس مستوى السعر، يصبح هذا المستوى هدفًا ذو احتمالية عالية. على سبيل المثال، إذا كانت أعلى قمة 20D قريبة جدًا من أعلى قمة 40D، فإن سيولة جانب الشراء مركزة هناك - من المرجح أن تقود الخوارزمية السعر إلى تلك المنطقة.
- استخدم نقطة التوازن كقيمة عادلة: يمثل خط التوازن القيمة العادلة لكل فترة نظر للخلف. يؤكد تداول السعر باستمرار فوق نقطة التوازن النية الصعودية؛ وتداوله تحتها يؤكد النية الهبوطية. تشير عمليات عبور خط التوازن إلى تحولات محتملة في الانحياز الاتجاهي.
- اجمع مع إطار عمل ICT: تحدد نطاقات بيانات IPDA أين من المرجح أن تستهدف الخوارزمية (الإطار الكلي). اجمعها مع هيكل السوق (الاتجاه)، كتل الأوامر (مستويات الدخول)، فجوات القيمة العادلة (أهداف الارتداد)، مستويات السيولة (أهداف الاجتياح المحددة)، مناطق القتل (توقيت الجلسة)، والـ Premium/Discount (تحديد موقع المنطقة) للحصول على إطار تحليلي كامل.
- الرسم البياني اليومي للتداول المتأرجح: على الرسوم البيانية اليومية، توفر نطاقات IPDA الإطار الكلي للتداول المتأرجح. حدد أي حدود النطاق تستهدفها الخوارزمية، حدد ما إذا كان السعر في منطقة القسط أو الخصم، ثم انتقل إلى الرسوم البيانية داخل اليوم للحصول على مداخل دقيقة عند كتل الأوامر أو فجوات القيمة العادلة داخل منطقة الهدف.
القيود
- تشير نطاقات بيانات IPDA إلى أيام التداول. في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، لا يتم إنشاء بيانات جديدة - تظل النطاقات دون تغيير. تحسب فترات النظر للخلف الشمعات التقويمية، والتي تتوافق مع أيام التداول على الرسوم البيانية اليومية.
- عند استخدامها على الرسوم البيانية داخل اليوم مع تمكين "Use Daily Data"، تتحديث قيم النطاق مرة واحدة عند إغلاق الشمعة اليومية عبر request.security(). لن تقوم حركات السعر داخل اليوم التي تتجاوز أعلى قمة/أدنى قاع النطاق اليومي الحالي بتحديث حدود نطاق IPDA حتى يتم إغلاق الشمعة اليومية الحالية.
- يحسب المؤشر أعلى قمة وأدنى قاع متداولين باستخدام ta.highest() و ta.lowest(). على الأدوات ذات البيانات التاريخية المحدودة، قد تنتج التواريخ الأقصر نطاقات غير موثوقة - تأكد من أن الرسم البياني الخاص بك يحتوي على بيانات 60+ يوم تداول على الأقل.
- يستخدم تظليل منطقة Premium/Discount مربعات شبه شفافة. على الرسوم البيانية ذات الطبقات المتعددة، قد يقلل هذا من الوضوح. اضبط P/D Zone Opacity أو عطل الميزة إذا لزم الأمر.
- حدود النطاق ميكانيكية بحتة (أعلى قمة / أدنى قاع خلال N شمعة). لا تتضمن تدفق الأوامر، الحجم، أو مفاهيم ICT الأخرى مثل فجوات القيمة العادلة أو كتل الأوامر داخل النطاق. استخدم مؤشرات ICT الأخرى (FVG، Order Blocks، Liquidity Levels) لتحديد أهداف محددة داخل نطاق IPDA.
- IPDA هو إطار عمل نظري من منهجية ICT. "الخوارزمية" المشار إليها هي نموذج مفاهيمي - لا تتوافق مع خوارزمية معروفة محددة. تحدد النطاقات فترات النظر للخلف ذات دلالة إحصائية للقيم القصوى للسعر، والتي قد تتوافق أو لا تتوافق مع الاستهداف المؤسسي الفعلي.
- يعرض هذا المؤشر مستويات مرجعية للتحليل المتأرجح - لا يولد إشارات شراء/بيع. استخدمه جنبًا إلى جنب مع هيكل السوق لـ ICT، كتل الأوامر، فجوات القيمة العادلة، مستويات السيولة، ومناطق القتل للحصول على إطار تداول كامل.
