ICT Midnight Open & True Day

概述

该指标绘制了机构交易者用于确定每日和每周方向偏见的四个关键ICT时间参考水平：午夜开盘价、真实日开盘价、周开盘价和结算价。每个水平都绘制为一条贯穿其相关交易时段的水平线，基于纽约时区计算自动检测。实时汇总表显示每个水平的价格及其与当前收盘价的差值，午夜开盘价标签上的方向偏见箭头会每根K线更新。

图1 — 整体视图 打开5分钟或15分钟图表（例如ES、NQ或EUR/USD）。 显示至少3天的数据。 应显示的内容： 橙色实线MO线（每日00:00 ET水平） 蓝色虚线TD开盘线（每日18:00 ET水平） 粉色实线WO线（每周日18:00 ET水平） 灰色点状结算线（16:00 ET收盘水平） 每条线末端带有价格的标签（例如 MO 5923.50, TD Open 5918.25 等） MO标签上的偏见箭头（MO 5923.50 向上箭头或向下箭头） 右上角的汇总表格（包含Level、Price、vs Close等列） 使用深色主题，标签应清晰可读。

关键概念

• 午夜开盘价 — 纽约时间00:00的开盘价。ICT认为这是最重要的每日偏见参考：价格在午夜开盘价上方交易表明当日看涨意图；价格在其下方交易表明看跌意图。MO也充当日内支撑/阻力位，价格经常在此做出反应。
• 真实日开盘价 — 东部时间下午6:00的开盘价，此时CME期货市场开始新交易时段。ICT将其定义为交易日的“真实”起点——而非传统的上午9:30股票开盘或午夜。整个24小时的机构交易周期都以此点为基准进行衡量：“真实日”的开盘、最高、最低和收盘价均参考东部时间下午6点。
• 周开盘价 — 东部时间周日晚上6:00的开盘价，此时每周的期货交易开始。这为整个一周提供了宏观方向背景。如果价格在整个星期都保持在WO上方，则机构的周K线偏见是看涨的。如果低于WO，则是看跌的。WO是每周设置的关键流动性吸引水平。
• 结算价 / 常规交易时段收盘价 — 常规交易时段的收盘价（美国股票和期货默认为东部时间下午4:00）。这代表了常规交易时段结束时机构的最终共识。结算价与下一个午夜/真实日开盘价之间的差异预示着隔夜机构的仓位调整。

工作原理

1. 午夜开盘价检测 该指标检测纽约时间从23:xx跨越到00:xx的时刻。在该K线上，开盘价被捕获为午夜开盘价水平。一条水平线从该K线开始向前绘制。前一日的MO线在新MO的起始K线处停止，通过非重叠的历史水平保持图表整洁。

在日内时间框架上，检测使用精确的纽约小时转换。星期几变化的备用逻辑确保检测在更高的日内时间框架（例如2小时、4小时）上有效，因为K线可能不会正好落在午夜。在日线及更高的时间框架上，使用日K线变化作为代理。去重保护（日期比较）可防止在同一天历日出现多条MO线。

MO标签显示价格和一个每根K线更新的方向偏见指示器：当价格高于MO时显示向上箭头（看涨偏见），当价格低于MO时显示向下箭头（看跌偏见）。

2. 真实日开盘价检测 ICT真实日始于东部时间下午6:00，此时CME期货为新交易时段开盘。该指标检测纽约时间从18:00之前到18:00或之后的转换。此外，周末跳空后的周日晚上6点交易时段开始会单独处理，以确保在每周第一根K线上正确检测。

真实日开盘价捕获东部时间18:00转换时K线的开盘价。在MO和TD都活跃的同一天，它们的线平行运行——这是有意为之，因为它们服务于不同的分析目的（午夜 = 日历日偏见，下午6点 = 机构交易时段偏见）。

真实日检测仅在日内时间框架上激活。在日线或更高图表上，此概念不适用（每个日K线已代表一天）。

图2 — 放大细节 放大到几小时区域。 应显示的内容： MO线（橙色）和TD开盘线（蓝色，虚线）处于不同水平 价格在MO水平上方，标签上显示向上箭头（偏见看涨） 结算线（灰色，点状）更靠后 3个不同日期的MO线不重叠，每条线停留在各自的日期 标签："MO 5923.50" "TD Open 5918.25" "Settle 5915.00" 清晰可读

3. 周开盘价检测 当星期几从周末（周六/周日）转换到工作日（周日/周一）时检测周开盘价——这捕获了新交易周的第一根K线。该K线的开盘价即为周开盘价。使用周数进行去重保护，可防止在同一日历周内出现重复的WO线。

在日线及更高时间框架上，使用周K线变化进行检测。WO保持独立的历史深度（默认为4周），允许多个周水平同时可见。

4. 结算价 / 常规交易时段收盘价检测 当纽约时间跨越用户可配置的结算小时（默认为16:00，HHMM格式）时检测结算价。使用的价格是close[1]——结算转换前一根K线的收盘价。这代表了官方交易时段结束前的最后成交价，符合结算惯例。

在日线及更高时间框架上，当新日K线开始时，指标使用前一根K线的收盘价。结算时间可根据不同交易时段安排的工具（例如欧洲市场、大宗商品）由用户调整。

5. 真实日分隔线 一个可选功能在东部时间下午6:00绘制垂直虚线，以视觉上标记每个ICT真实日的开始。这些分隔线帮助交易者一目了然地看到机构交易日之间的边界。仅在日内时间框架上可用。 6. 水平延伸与历史记录 每种水平类型都维护一个历史实例数组。只有每个类别中最新（当前）的水平向右延伸到当前K线——所有之前的水平都在其终点处冻结。当创建新水平时，前一个水平的线在新水平的起始K线处停止。超过可配置历史深度的水平会自动删除（包括线和标签），以防止图表杂乱并保持在TradingView的绘图对象限制内。 7. 汇总表格 一个实时表格显示每种活跃类型的最新水平，包含三列：水平名称（颜色编码与线匹配）、价格以及与当前收盘价的带符号差值。正差值（绿色）表示价格高于该水平；负差值（红色）表示低于。表格位置（任意角落）和文本大小（极小/小/正常）可配置。禁用的水平类型会自动从表格中排除——行会动态调整。

图3 — 设置面板 打开指标设置面板。 应显示的内容： 午夜开盘价组（显示、线条颜色、线条样式、线条宽度、标签大小） 真实日开盘价组（相同结构） 周开盘价组（相同结构） 结算价组（相同结构 + 结算时间 HHMM） 显示组（显示标签、显示偏见、真实日分隔线、历史天数、表格设置） 警报组（启用 + 4个切换开关） 背景中应显示图表。

功能特性

• 午夜开盘价 — 在每个交易日东部时间00:00自动检测。捕获开盘价作为主要的ICT每日偏见水平。适用于所有日内时间框架，日线及以上图表使用日变化备用逻辑。
• 真实日开盘价 — 检测东部时间18:00的期货交易时段开盘，包括周末跳空后的周日晚上6点开始。ICT的机构每日参考点。
• 周开盘价 — 捕获交易周的第一根K线（东部时间周日晚上6点）。提供宏观周偏见背景。独立的历史深度（4周）。
• 结算价 / 常规交易时段收盘价 — 记录可配置结算时间（默认为东部时间16:00）前的最后成交价。可针对任何市场的交易时段安排进行调整。
• 方向偏见指示器 — MO标签根据当前价格相对于午夜开盘价水平显示向上/向下箭头。每根K线更新，用于实时偏见跟踪。
• 真实日分隔线 — 在东部时间下午6:00的可选垂直虚线，标记机构日边界。在日内图表上提供视觉交易时段框架。
• 每个水平独立样式 — 四个水平中的每一个都有其自己的颜色、线条样式（实线/虚线/点线）、线条宽度（1–4）和标签大小（极小/小/正常）控制。完全的视觉独立性。
• 可配置的历史深度 — 显示1到30天的历史水平。旧的水平会自动清理。之前的水平在其自然终点处冻结——只有当前水平延伸。
• 实时汇总表格 — 显示每个活跃水平的价格及其与当前收盘价的带符号差值（+ 或 -）。颜色编码：绿色为正，红色为负。位置和文本大小可配置。
• 4个警报条件 — 价格穿越午夜开盘价、真实日开盘价、周开盘价或结算价。每个警报都包含精确的价格水平、品种和时间框架。主启用切换开关以及每个水平的切换开关。
• 时区安全 — 所有时间检测都使用America/New_York时区函数。无论用户的图表时区设置如何，都能正确工作。夏令时调整会自动处理。
• 多时间框架支持 — 在日内时间框架上完全检测。日线及以上图表对MO、WO和结算价使用日变化和周变化备用逻辑。

使用方法

• 使用午夜开盘价的每日偏见： 在每个交易时段开始时，注意MO水平。如果价格高于MO，则当日具有看涨偏见——寻找做多设置。如果低于，则看跌偏见——寻找做空设置。标签上的偏见箭头实时确认这一点。这是ICT主要的每日方向过滤器之一。
• 真实日背景： 东部时间下午6点的真实日开盘价为整个24小时交易时段设定了机构开盘价。将当前价格与TD开盘价进行比较以获得日内方向偏见。当价格同时高于MO和TD开盘价时，看涨信念最强。同时低于两者时，看跌信念最强。
• 使用WO进行周框架分析： 周开盘价提供宏观背景。如果价格在整个星期都保持在WO上方，则周K线正在构建看涨。如果整个星期都低于WO，则是看跌。在深入分析每日/日内水平之前，使用WO作为第一个方向过滤器。
• 隔夜跳空分析： 比较结算价与下一个交易日的MO和TD开盘价。结算价与新交易时段开盘水平之间的跳空表明隔夜机构的仓位调整——该跳空的方向和大小表明了机构意图的紧迫性。
• 汇合水平： 当多个水平聚集在一起时（例如MO接近TD开盘价接近WO），该价格区域成为高概率反应区。结合订单块、公允价值缺口或猎杀时段，在这些汇合区域进行精确入场。
• 与ICT工具结合： 午夜开盘价和真实日定义了偏见设定的时间。结合市场结构（趋势方向）、流动性水平（扫荡目标）、公允价值缺口（再平衡）、溢价/折价（区间定位）和猎杀时段（交易时段时机），构成完整的ICT分析框架。

局限性

• 午夜开盘价检测需要日内时间框架以获得精确度。在日线及更高时间框架上，使用日K线开盘价作为代理——这可能不完全对应东部时间00:00。
• 真实日开盘价检测仅在日内时间框架上激活。在日线或更高图表上，此概念不适用，因为每个K线已代表一个日历日。
• 日内图表上的周开盘价检测捕获周末后的第一根K线。如果你的品种在周日晚上没有K线（例如，没有延长交易时段的纯股票数据流），则该周的WO可能不会出现。
• 结算时间可配置，但默认为东部时间16:00（美国股票/期货）。如果你的特定市场交易时段不同，请进行调整。结算价使用转换前K线的收盘价——准确性取决于在结算时间附近有K线。
• 真实日分隔线使用extend.both，因此垂直线跨越整个可见图表高度。在压缩的图表上，这些线可能显得密集——禁用它们或增加时间框架以获得更清晰的视图。
• 历史深度在MO、TD和结算水平之间共享（周开盘价使用固定的4周深度）。在低时间框架上设置较高的历史值可能会消耗绘图对象——TradingView将线和标签分别限制为500个。
• 警报条件使用收盘价到收盘价的穿越检测（close[1]与close相对于水平）。仅影线触及而未发生收盘价穿越不会触发警报。
• 该指标显示用于方向偏见的参考水平——它不生成买入/卖出信号。将其与ICT市场结构、订单块、公允价值缺口、流动性水平和猎杀时段结合使用，以构成完整的交易框架。