ICT Market Maker Model

Огляд

Цей індикатор автоматично виявляє та візуалізує ICT Market Maker Model (MMM) — трифазний інституційний ціновий цикл Накопичення → Маніпуляція → Дистрибуція/Експансія. Він ідентифікує як Покупну модель (зметання SSL з подальшою бичачою експансією), так і Продажну модель (зметання BSL з подальшою ведмежою експансією), малюючи для кожної завершеної моделі специфічні для фази прямокутники, мітки, напрямні стрілки та лінію рівноваги. Інформаційна таблиця в реальному часі відстежує поточний стан кожної моделі.

Ключові поняття

• Market Maker Model (MMM) — концепція ICT про те, як маркет-мейкери (інститути) організовують рух ціни через трифазний цикл. Модель описує, як інституційні учасники тихо накопичують позиції, створюють фальшивий рух для генерації ліквідності, а потім рухають ціну в потрібному напрямку. Цей цикл аналогічний концепції ICT Power of Three (PO3) / AMD.
• Фаза накопичення — період консолідації, коли інститути будують позиції в межах вузького діапазону цін. Ціна рухається в бік, поки "розумні гроші" накопичують ордери, не привертаючи уваги ритейлу. Індикатор визначає накопичення як діапазон цін, який залишається в межах налаштовуваного порогу на основі ATR протягом мінімальної кількості свічок.
• Фаза маніпуляції (рейд) — навмисне зметання стопів, коли ціна виходить за межі діапазону накопичення, щоб спрацювали стоп-лоси ритейлу та створити ліквідність для інституційного позиціонування. У Покупній моделі це проявляється як зметання SSL (Sell-Side Liquidity) нижче мінімуму діапазону накопичення. У Продажній моделі — зметання BSL (Buy-Side Liquidity) вище максимуму діапазону накопичення. Для виявлення потрібно, щоб зметання перевищувало налаштовуваний порог на основі ATR за межами діапазону.
• Фаза дистрибуції / експансії — справжній інституційний рух після маніпуляції. Ціна агресивно розширюється в запланованому напрямку, що підтверджується свічкою зміщення — великою свічкою, у якої співвідношення тіла до діапазону перевищує налаштовуваний порог, а діапазон перевищує 80% ATR. Для Покупної моделі бичача свічка зміщення, що закривається вище максимуму діапазону накопичення, підтверджує експансію. Для Продажної моделі — ведмежа свічка зміщення, що закривається нижче мінімуму діапазону накопичення.
• Покупна модель маркет-мейкера — Консолідація → зметання SSL нижче діапазону → бичача експансія вище діапазону. "Розумні гроші" накопичуються в діапазоні, зметають ліквідність на продаж нижче, щоб заповнити залишкові ордери, а потім рухають ціну вгору.
• Продажна модель маркет-мейкера — Консолідація → зметання BSL вище діапазону → ведмежа експансія нижче діапазону. "Розумні гроші" розподіляються в діапазоні, зметають ліквідність на покупку вище, щоб заповнити залишкові ордери, а потім рухають ціну вниз.
• Рівновага (середня лінія 50%) — середина діапазону накопичення, що представляє справедливу вартість зони консолідації. ICT вчить, що ціна повертається до рівноваги після зміщення — середня лінія слугує потенційною ціллю відкату в межах підтвердженої моделі.

Як це працює

1. Виявлення накопичення Індикатор розраховує ковзний діапазон цін, використовуючи найвищий максимум і найнижчий мінімум протягом налаштовуваного періоду накопичення (за замовчуванням 20 свічок). Консолідація підтверджується, коли цей діапазон залишається в межах 3.5× ATR — достатньо вузько відносно поточної волатильності, щоб вказувати на інституційне накопичення позицій, а не на трендову активність. Період ATR налаштовується незалежно (за замовчуванням 14). 2. Виявлення маніпуляції (зметання SSL/BSL) Після встановлення діапазону накопичення індикатор відстежує зметання ліквідності:

• Покупна модель: Ціна повинна змести нижче мінімуму накопичення принаймні на Поріг маніпуляції (за замовчуванням 0.3× ATR). Це зметання SSL підтверджує, що ліквідність на продаж взята.
• Продажна модель: Ціна повинна змести вище максимуму накопичення принаймні на той самий поріг. Це зметання BSL підтверджує, що ліквідність на покупку взята.

Якщо ціна значно пробивається в протилежному напрямку (2× ATR за межі діапазону) до того, як відбудеться зметання, накопичення анулюється, і пошук починається заново. Це запобігає генерації хибних сигналів від застарілих діапазонів. 3. Підтвердження дистрибуції / експансії Після виявлення маніпуляції індикатор очікує на свічку зміщення — сильну інституційну свічку, яка підтверджує справжній рух:

• Покупна модель: Бичача свічка, де тіло/діапазон ≥ Співвідношення тіла зміщення (за замовчуванням 0.65) І діапазон ≥ 0.8× ATR І закриття вище максимуму накопичення.
• Продажна модель: Ведмежа свічка, що відповідає тим самим вимогам співвідношення тіла та ATR, з закриттям нижче мінімуму накопичення.

Коли ці умови виконуються, повна модель MMM підтверджується та малюється на графіку.

Механізм обмеження часу запобігає нескінченному очікуванню: якщо експансія не відбувається протягом 3× періоду накопичення після маніпуляції, модель скидається. Це гарантує, що застарілі маніпуляції не призводять до запізнілих хибних сигналів.

4. Візуальне відображення Кожна підтверджена модель MMM малюється з:

• Трьома прямокутниками фаз — Накопичення (повний період діапазону), Маніпуляція (зона зметання) та Дистрибуція (зона експансії), кожен з окремими кольорами за типом моделі.
• Мітками фаз — "Накопичення", "Маніпуляція (зметання SSL/BSL)", "Дистрибуція (Експансія ▲/▼)" у відповідних позиціях.
• Напрямною стрілкою — великою ▲ або ▼ у точці маніпуляції з підказкою, що містить повну інформацію про модель: ціну зметання, ціль експансії та інституційну інтерпретацію.
• Лінією рівноваги — пунктирною лінією на рівні 50% діапазону накопичення, що простягається від початку діапазону до кінця дистрибуції.

Усі елементи малювання керуються налаштуванням Макс активних моделей (за замовчуванням 5). Коли ліміт перевищується, малюнки найстарішої моделі автоматично видаляються — прямокутники, лінії та мітки відстежуються в окремих масивах для чистого видалення. 5. Інформаційна таблиця Таблиця в реальному часі відображає:

• Статус Покупної моделі — Поточний стан (Пошук / Накопичення / Маніпуляція) з кольоровим кодуванням за фазою.
• Статус Продажної моделі — Аналогічно з відповідними кольорами.
• Активні рівні діапазону — Максимум і мінімум поточного діапазону накопичення для кожної моделі, що показуються, коли діапазон встановлено.
• Кількість моделей — Загальна кількість виявлених Покупних та Продажних моделей за видиму історію графіка.
• Посилання на ATR — Поточне значення ATR для контексту розрахунків порогів.

Особливості

• Виявлення повного циклу MMM — Машина станів з трьома фазами, що виявляє Накопичення → Маніпуляція → Дистрибуція з налаштовуваними параметрами для кожного переходу між фазами.
• Покупна модель (бичача MMM) — Зметання SSL нижче діапазону накопичення з подальшою бичачою експансією зміщення. Можна увімкнути/вимкнути незалежно.
• Продажна модель (ведмежа MMM) — Зметання BSL вище діапазону накопичення з подальшою ведмежою експансією зміщення. Можна увімкнути/вимкнути незалежно.
• Виявлення консолідації на основі ATR — Діапазон накопичення повинен бути вузьким відносно ATR (≤ 3.5× ATR), щоб кваліфікуватися як справжня інституційна консолідація, відфільтровуючи умови з широким діапазоном і трендом.
• Валідація свічки зміщення — Фаза експансії вимагає свічку рівня зміщення: співвідношення тіла/діапазону ≥ налаштовуваний поріг (за замовчуванням 0.65) та загальний діапазон ≥ 0.8× ATR. Запобігає спрацьовуванню завершення моделі від слабких свічок.
• Прямокутники фаз з кольоровим кодуванням стадій — Три візуально відмінні прямокутники на модель з настроюваними кольорами: Покупна (відтінки зеленого + помаранчева маніпуляція), Продажна (відтінки червоного + помаранчева маніпуляція). Усі шість кольорів налаштовуються незалежно.
• Мітки фаз — Описові мітки на кожній фазі, що ідентифікують Накопичення, Маніпуляцію (зметання SSL/BSL) та Дистрибуцію (Експансія ▲/▼).
• Напрямні стрілки — Великі стрілки ▲/▼ у точці маніпуляції з детальними підказками, що підсумовують повну модель: ціну зметання, ціль експансії та інституційну інтерпретацію.
• Лінія рівноваги — Пунктирна лінія на рівні 50% діапазону накопичення, що простягається від початку діапазону до кінця дистрибуції. Представляє концепцію ICT про справедливу вартість / рівновагу в межах моделі.
• Логіка анулювання — Моделі автоматично анулюються, якщо ціна пробивається на 2× ATR у неправильному напрямку до маніпуляції, або якщо експансія не відбувається протягом 3× періоду накопичення після маніпуляції. Запобігає генерації запізнілих хибних сигналів від застарілих діапазонів.
• Очищення малюнків — Налаштування Макс активних моделей (за замовчуванням 5) обмежує безлад на графіку. Найстаріші малюнки автоматично видаляються при перевищенні ліміту. Прямокутники, лінії та мітки відстежуються в окремих масивах.
• Інформаційна таблиця в реальному часі — Відображає поточний стан Покупної/Продажної моделі, активні діапазони накопичення, загальну кількість моделей та посилання на ATR. Позиція та розмір тексту налаштовуються.
• 3 умови для сповіщень — Накопичення виявлено, Маніпуляція (зметання) виявлено та Дистрибуція (Експансія) підтверджено. Кожне сповіщення включає рівні цін, напрямок моделі та описовий текст. Головний перемикач увімкнення з окремими контролами для кожної умови.

Як використовувати

• Аналіз повного циклу: Спостерігайте за інформаційною таблицею для прогресування стану моделі. Коли модель переходить у "Накопичення", готуйтеся до потенційної можливості. "Маніпуляція" означає, що зметання відбулося — спостерігайте за свічкою зміщення. Коли повна модель завершується, напрямковий ухил підтверджується напрямком експансії.
• Підтвердження зметання: Фаза маніпуляції є ключовим сигналом входу в методології ICT. Коли Покупна модель показує "Маніпуляція" (виявлено зметання SSL), шукайте бичачі налаштування на нижньому таймфреймі. Коли Продажна модель показує зметання BSL, шукайте ведмежі налаштування.
• Відкат до рівноваги: Після завершеної моделі ціна може відкотитися до середньої лінії (50% діапазону накопичення). Це потенційна зона повторного входу — рівновага представляє справедливу вартість в контексті моделі.
• Мультитаймфрейм: Застосовуйте на вищих таймфреймах (1H, 4H, D) для визначення напрямкового ухилу. Використовуйте нижчі таймфрейми (5M, 15M) для уточнення входу в межах напрямку моделі вищого таймфрейму.
• Поєднання з інструментами ICT: MMM забезпечує макроструктуру. Поєднуйте з Ордер-блоками для зон входу в межах зметання маніпуляції, FVG для точних входів під час експансії, Кілзонами для таймінгу сесії та Рівнями ліквідності для цілей зметання. MMM каже вам, ЩО відбувається; інші інструменти кажуть, ДЕ діяти.
• Налаштування параметрів: Збільште Мін свічок накопичення для меншої кількості, але більш значущих моделей. Зменште Поріг маніпуляції для більш жорстких вимог до зметання. Збільште Співвідношення тіла зміщення для строгішого підтвердження експансії.

Обмеження

• Виявлення накопичення використовує ковзний діапазон протягом налаштованого періоду. На дуже волатильних ринках з природно широкими діапазонами може бути менше виявлень накопичення. Збільште параметр Мін свічок накопичення або множник порогу ATR, щоб врахувати вищу волатильність.
• Машина станів обробляє одну модель за раз на напрямок (Покупна та Продажна незалежні). Якщо одну модель анульовано, наступне виявлення накопичення починається заново — перекриваючі моделі в межах одного напрямку не відстежуються одночасно.
• Виявлення маніпуляції вимагає, щоб ціна перевищувала межу накопичення на поріг, заснований на ATR. Дуже неглибокі зметання, які ледь торкаються межі, не будуть виявлені. Зменште Поріг маніпуляції для більш чутливого виявлення зметання.
• Підтвердження дистрибуції вимагає свічки рівня зміщення — поступовий розворот тренду без однієї сильної свічки не запустить завершення. Це навмисно: методологія ICT наголошує на зміщенні як ознаці інституційного потоку ордерів.
• Механізм обмеження часу (3× період накопичення) запобігає нескінченному очікуванню на застарілі маніпуляції. На повільних ринках це може призвести до закінчення терміну дії дійсних моделей до настання експансії. Збільште Мін свічок накопичення, щоб пропорційно продовжити час очікування.
• Об'єкти малювання обмежені 500 кожен (прямокутники, лінії, мітки) платформою TradingView. Налаштування Макс активних моделей керує цим, але увімкнення обох моделей з високими лімітами може наблизитися до обмежень TradingView. Значення за замовчуванням у 5 моделей є консервативним.
• Цей індикатор ідентифікує інституційні цінові цикли — він не генерує сигнали купівлі/продажу. Використовуйте його як структурну основу разом з Ордер-блоками, FVG, Рівнями ліквідності, Кілзонами та Структурою ринку для повних торгових налаштувань.