ICT Market Maker Model

Übersicht

Dieser Indikator erkennt und visualisiert automatisch das ICT Market Maker Model (MMM) – den dreiphasigen institutionellen Preiszyklus von Akkumulation → Manipulation → Distribution/Expansion. Er identifiziert sowohl das Kaufmodell (SSL-Sweep gefolgt von bullischer Expansion) als auch das Verkaufsmodell (BSL-Sweep gefolgt von bärischer Expansion) und zeichnet phasenspezifische Boxen, Beschriftungen, Richtungspfeile sowie eine Gleichgewichtslinie für jedes abgeschlossene Muster. Eine Echtzeit-Info-Tabelle verfolgt den aktuellen Status jedes Modells.

Schlüsselkonzepte

• Market Maker Model (MMM) — ICTs Rahmenwerk dafür, wie Market Maker (Institutionen) die Preislieferung durch einen dreiphasigen Zyklus steuern. Das Modell beschreibt, wie institutionelle Teilnehmer Positionen leise aufbauen, eine falsche Bewegung erzeugen, um Liquidität zu generieren, und dann den Preis in ihre beabsichtigte Richtung treiben. Dieser Zyklus ist analog zu ICTs Power of Three (PO3) / AMD-Rahmenwerk.
• Akkumulationsphase — Eine Konsolidierungsperiode, in der Institutionen Positionen innerhalb einer engen Preisspanne aufbauen. Der Preis bewegt sich seitwärts, während Smart Money Orders akkumuliert, ohne Retail-Teilnehmer zu alarmieren. Dieser Indikator erkennt Akkumulation als Preisspanne, die über eine minimale Anzahl von Kerzen innerhalb eines konfigurierbaren, ATR-basierten Schwellenwerts bleibt.
• Manipulationsphase (The Raid) — Ein gezielter Stop-Hunt, bei dem der Preis über die Akkumulationsspanne hinaus sweep, um Retail-Stop-Loss-Orders auszulösen und Liquidität für institutionelles Positionieren zu generieren. Im Kaufmodell manifestiert sich dies als SSL (Sell-Side Liquidity)-Sweep unterhalb des Akkumulationstiefs. Im Verkaufsmodell als BSL (Buy-Side Liquidity)-Sweep oberhalb des Akkumulationshochs. Zur Erkennung muss der Sweep einen konfigurierbaren, ATR-basierten Schwellenwert über die Spannengrenze hinaus überschreiten.
• Distributions- / Expansionsphase — Die eigentliche institutionelle Bewegung nach der Manipulation. Der Preis expandiert aggressiv in die beabsichtigte Richtung, bestätigt durch eine Displacement-Kerze – eine Kerze mit großem Körper, deren Körper-zu-Spannen-Verhältnis den konfigurierbaren Schwellenwert überschreitet und deren Spanne 80 % der ATR übersteigt. Für das Kaufmodell bestätigt eine bullische Displacement-Kerze, die über dem Akkumulationshoch schließt, die Expansion. Für das Verkaufsmodell eine bärische Displacement-Kerze, die unter dem Akkumulationstief schließt.
• Market Maker Kaufmodell — Konsolidierung → SSL-Sweep unterhalb der Spanne → bullische Expansion oberhalb der Spanne. Smart Money akkumuliert in der Spanne, sweep Sell-Side-Liquidität unterhalb, um verbleibende Orders zu füllen, und treibt dann den Preis nach oben.
• Market Maker Verkaufsmodell — Konsolidierung → BSL-Sweep oberhalb der Spanne → bärische Expansion unterhalb der Spanne. Smart Money distribuiert in der Spanne, sweep Buy-Side-Liquidität oberhalb, um verbleibende Orders zu füllen, und treibt dann den Preis nach unten.
• Gleichgewicht (50%-Mittellinie) — Der Mittelpunkt der Akkumulationsspanne, der den Fair Value der Konsolidierungszone repräsentiert. ICT lehrt, dass der Preis nach der Displacement auf das Gleichgewicht referenziert – die Mittellinie dient als potenzielles Retracement-Ziel innerhalb eines bestätigten Modells.

Funktionsweise

1. Akkumulationserkennung Der Indikator berechnet eine rollende Preisspanne unter Verwendung des höchsten Hochs und des niedrigsten Tiefs über den konfigurierbaren Akkumulationszeitraum (Standard: 20 Kerzen). Eine Konsolidierung wird bestätigt, wenn diese Spanne innerhalb von 3,5× ATR bleibt – eng genug relativ zur aktuellen Volatilität, um institutionellen Positionsaufbau anstelle von Trendaktivität anzuzeigen. Der ATR-Zeitraum ist unabhängig konfigurierbar (Standard: 14). 2. Manipulationserkennung (SSL/BSL-Sweep) Sobald eine Akkumulationsspanne etabliert ist, überwacht der Indikator einen Liquiditätssweep:

• Kaufmodell: Der Preis muss unter das Akkumulationstief um mindestens den Manipulationsschwellenwert (Standard: 0,3× ATR) sweep. Dieser SSL-Sweep bestätigt, dass Sell-Side-Liquidität genommen wurde.
• Verkaufsmodell: Der Preis muss über das Akkumulationshoch um mindestens denselben Schwellenwert sweep. Dieser BSL-Sweep bestätigt, dass Buy-Side-Liquidität genommen wurde.

Wenn der Preis signifikant in die entgegengesetzte Richtung ausbricht (2× ATR über die Spanne hinaus), bevor ein Sweep auftritt, wird die Akkumulation ungültig und die Suche beginnt neu. Dies verhindert, dass veraltete Spannen falsche Signale generieren. 3. Distributions- / Expansionsbestätigung Nach Erkennung der Manipulation wartet der Indikator auf eine Displacement-Kerze – eine starke institutionelle Kerze, die die eigentliche Bewegung bestätigt:

• Kaufmodell: Eine bullische Kerze, bei der Körper/Spannen ≥ Displacement-Körperverhältnis (Standard: 0,65) UND Spanne ≥ 0,8× ATR UND Schluss über dem Akkumulationshoch liegt.
• Verkaufsmodell: Eine bärische Kerze, die dieselben Körperverhältnis- und ATR-Anforderungen erfüllt und unter dem Akkumulationstief schließt.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird das vollständige MMM-Muster bestätigt und im Chart gezeichnet.

Ein Timeout-Mechanismus verhindert unbegrenztes Warten: Tritt innerhalb des 3-fachen Akkumulationszeitraums nach der Manipulation keine Expansion auf, wird das Modell zurückgesetzt. Dies stellt sicher, dass veraltete Manipulationen keine verzögerten Fehlsignale produzieren.

4. Visuelle Ausgabe Jedes bestätigte MMM-Muster wird gezeichnet mit:

• Drei Phasenboxen – Akkumulation (vollständiger Spannenzeitraum), Manipulation (Sweep-Bereich) und Distribution (Expansionsbereich), jeweils mit unterschiedlichen Farben pro Modelltyp.
• Phasenbeschriftungen – "Akkumulation", "Manipulation (SSL/BSL Sweep)", "Distribution (Expansion ▲/▼)" an geeigneten Positionen.
• Richtungspfeil – Ein großer ▲ oder ▼ am Manipulationspunkt mit einem Tooltip, das die vollständige Modellzusammenfassung enthält: Sweep-Preis, Expansionsziel und institutionelle Interpretation.
• Gleichgewichts-Mittellinie – Eine gestrichelte Linie auf dem 50%-Level der Akkumulationsspanne, die vom Spannenstart bis zum Distributionsende verläuft.

Alle Zeichnungselemente werden durch die Einstellung "Maximale aktive Modelle" (Standard: 5) verwaltet. Wird das Limit überschritten, werden die Zeichnungen des ältesten Modells automatisch gelöscht – Boxen, Linien und Beschriftungen werden in separaten Arrays für eine saubere Entfernung nachverfolgt. 5. Info-Tabelle Eine Echtzeit-Tabelle zeigt:

• Kaufmodell-Status – Aktueller Zustand (Suchend / Akkumulation / Manipulation) mit phasenspezifischer Farbgebung.
• Verkaufsmodell-Status – Dasselbe mit entsprechenden Farben.
• Aktive Spannen-Levels – Hoch und Tief der aktuellen Akkumulationsspanne für jedes Modell, angezeigt, wenn eine Spanne etabliert ist.
• Modellanzahl – Gesamtzahl der im sichtbaren Chartverlauf erkannten Kauf- und Verkaufsmodelle.
• ATR-Referenz – Aktueller ATR-Wert für den Kontext der Schwellenwertberechnungen.

Funktionen

• Vollständige MMM-Zykluserkennung — Dreiphasiger Zustandsautomat, der Akkumulation → Manipulation → Distribution mit konfigurierbaren Parametern für jeden Phasenübergang erkennt.
• Kaufmodell (Bullisches MMM) — SSL-Sweep unterhalb der Akkumulationsspanne, gefolgt von bullischer Displacement-Expansion. Unabhängig ein- und ausschaltbar.
• Verkaufsmodell (Bärisches MMM) — BSL-Sweep oberhalb der Akkumulationsspanne, gefolgt von bärischer Displacement-Expansion. Unabhängig ein- und ausschaltbar.
• ATR-basierte Konsolidierungserkennung — Die Akkumulationsspanne muss relativ zur ATR eng sein (≤ 3,5× ATR), um als echte institutionelle Konsolidierung zu gelten, und filtert so breiträumige Trendbedingungen heraus.
• Displacement-Kerzen-Validierung — Die Expansionsphase erfordert eine Displacement-Kerze: Körper/Spannen-Verhältnis ≥ konfigurierbarer Schwellenwert (Standard: 0,65) und Gesamtspanne ≥ 0,8× ATR. Verhindert, dass schwache Kerzen falsche Abschlüsse auslösen.
• Phasenboxen mit Stufenfarbgebung — Drei visuell unterscheidbare Boxen pro Modell mit anpassbaren Farben: Kauf (Grüntöne + orange Manipulation), Verkauf (Rottöne + orange Manipulation). Alle sechs Farben unabhängig konfigurierbar.
• Phasenbeschriftungen — Beschreibende Beschriftungen bei jeder Phase, die Akkumulation, Manipulation (SSL/BSL Sweep) und Distribution (Expansion ▲/▼) identifizieren.
• Richtungspfeile — Große ▲/▼-Pfeile am Manipulationspunkt mit detaillierten Tooltips, die das vollständige Modell zusammenfassen: Sweep-Preis, Expansionsziel und institutionelle Interpretation.
• Gleichgewichts-Mittellinie — Gestrichelte Linie auf dem 50%-Level der Akkumulationsspanne, die vom Spannenstart bis zum Distributionsende verläuft. Repräsentiert ICTs Fair-Value-/Gleichgewichtskonzept innerhalb des Modells.
• Ungültigkeitslogik — Modelle werden automatisch ungültig, wenn der Preis vor der Manipulation 2× ATR in die falsche Richtung ausbricht, oder wenn nach der Manipulation innerhalb des 3-fachen Akkumulationszeitraums keine Expansion auftritt. Verhindert, dass veraltete Spannen verzögerte Fehlsignale produzieren.
• Zeichnungsbereinigung — Die Einstellung "Maximale aktive Modelle" (Standard: 5) begrenzt die Chart-Unübersichtlichkeit. Älteste Zeichnungen werden automatisch entfernt, wenn das Limit überschritten wird. Boxen, Linien und Beschriftungen werden in separaten Arrays nachverfolgt.
• Echtzeit-Info-Tabelle — Zeigt aktuellen Kauf-/Verkaufsmodellstatus, aktive Akkumulationsspannen, Gesamtmodellanzahlen und ATR-Referenz. Position und Textgröße konfigurierbar.
• 3 Alert-Bedingungen — Akkumulation erkannt, Manipulation (Sweep) erkannt und Distribution (Expansion) bestätigt. Jeder Alert enthält Preisniveaus, Modellrichtung und beschreibenden Text. Master-Ein-/Ausschalter mit pro-Bedingung-Steuerung.

Anwendung

• Vollständige Zyklusanalyse: Beobachten Sie die Info-Tabelle für den Modellstatusfortschritt. Wenn ein Modell in "Akkumulation" eintritt, bereiten Sie sich auf eine potenzielle Gelegenheit vor. "Manipulation" bedeutet, dass der Sweep aufgetreten ist – achten Sie auf die Displacement-Kerze. Wenn das vollständige Modell abgeschlossen ist, wird die Richtungsbias durch die Expansionsrichtung bestätigt.
• Sweep-Bestätigung: Die Manipulationsphase ist das zentrale Einstiegssignal in der ICT-Methodik. Wenn das Kaufmodell "Manipulation" anzeigt (SSL-Sweep erkannt), suchen Sie nach bullischen Setups im niedrigeren Zeitrahmen. Wenn das Verkaufsmodell einen BSL-Sweep anzeigt, suchen Sie nach bärischen Setups.
• Gleichgewichts-Retracement: Nach einem abgeschlossenen Modell kann der Preis zur Mittellinie (50 % der Akkumulationsspanne) retracen. Dies ist eine potenzielle Wiedereinstiegszone – das Gleichgewicht repräsentiert den Fair Value im Kontext des Modells.
• Multi-Timeframe: Wenden Sie es auf höheren Zeitrahmen (1H, 4H, Daily) für Richtungsbias an. Verwenden Sie niedrigere Zeitrahmen (5M, 15M) für die Einstiegsverfeinerung innerhalb der Richtung des höheren Zeitrahmensmodells.
• Kombination mit ICT-Tools: MMM liefert den makroskopischen Rahmen. Kombinieren Sie es mit Order Blocks für Einstiegszonen innerhalb des Manipulationssweeps, Fair Value Gaps für präzise Einstiege während der Expansion, Killzones für Session-Timing und Liquidity Levels für Sweep-Ziele. Das MMM sagt Ihnen, WAS passiert; andere Tools sagen Ihnen, WO Sie handeln sollen.
• Parameterabstimmung: Erhöhen Sie "Minimale Akkumulationskerzen" für weniger, aber signifikantere Modelle. Verringern Sie den "Manipulationsschwellenwert" für engere Sweep-Anforderungen. Erhöhen Sie das "Displacement-Körperverhältnis" für strengere Expansionsbestätigung.

Einschränkungen

• Die Akkumulationserkennung verwendet eine rollende Spanne über den konfigurierten Zeitraum. Sehr volatile Märkte mit von Natur aus breiten Spannen können weniger Akkumulationserkennungen produzieren. Erhöhen Sie den Parameter "Minimale Akkumulationskerzen" oder den ATR-Multiplikator-Schwellenwert, um höhere Volatilität zu berücksichtigen.
• Der Zustandsautomat verarbeitet jeweils ein Modell pro Richtung (Kauf und Verkauf sind unabhängig). Wenn ein Modell ungültig wird, beginnt die nächste Akkumulationserkennung neu – überlappende Modelle werden nicht gleichzeitig innerhalb derselben Richtung verfolgt.
• Die Manipulationserkennung erfordert, dass der Preis die Akkumulationsgrenze um den ATR-basierten Schwellenwert überschreitet. Sehr flache Sweeps, die die Grenze kaum berühren, werden nicht erkannt. Verringern Sie den "Manipulationsschwellenwert" für eine empfindlichere Sweep-Erkennung.
• Die Distributionsbestätigung erfordert eine Displacement-Kerze – eine allmähliche Trendumkehr ohne eine einzelne starke Kerze löst keinen Abschluss aus. Dies ist beabsichtigt: Die ICT-Methodik betont Displacement als Kennzeichen institutionellen Order Flows.
• Der Timeout-Mechanismus (3× Akkumulationszeitraum) verhindert, dass veraltete Manipulationen unbegrenzt warten. In langsam laufenden Märkten kann dies dazu führen, dass gültige Modelle ablaufen, bevor eine Expansion auftritt. Erhöhen Sie "Minimale Akkumulationskerzen", um das Timeout proportional zu verlängern.
• Zeichnungsobjekte sind von TradingView auf jeweils 500 (Boxen, Linien, Beschriftungen) begrenzt. Die Einstellung "Maximale aktive Modelle" verwaltet dies, aber das Aktivieren sowohl von Kauf- als auch Verkaufsmodellen mit hohen Limits kann die Caps von TradingView erreichen. Der Standardwert von 5 Modellen ist konservativ.
• Dieser Indikator identifiziert institutionelle Preiszyklen – er generiert keine Kauf-/Verkaufssignale. Verwenden Sie ihn als strukturelles Rahmenwerk zusammen mit Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Levels, Killzones und Market Structure für vollständige Trade-Setups.