Descripción General
FibAlgo - Canales de Desviación Adaptativos es un indicador de bandas estadísticas que crea zonas dinámicas de soporte y resistencia alrededor de una media móvil central, analizando las desviaciones porcentuales históricas de los puntos pivote detectados. En lugar de usar multiplicadores fijos o solo la desviación estándar del precio, mide qué tan lejos han estado los máximos y mínimos pivote pasados de la media móvil, y luego proyecta esos límites estadísticos hacia adelante en tiempo real.
El indicador cuenta con tipos de medias móviles configurables, un motor de detección de pivotes basado en zigzag, tres métodos de cálculo de bandas (Promedio, Desviación Estándar, Más Frecuente) y un panel de análisis.
Medición de Desviación Basada en Pivotes
La idea central es que los extremos del mercado tienden a alcanzar distancias estadísticamente consistentes desde una media. El indicador utiliza un algoritmo zigzag para identificar máximos y mínimos pivote significativos, luego mide la distancia porcentual de cada pivote desde la media móvil en ese momento. Estas mediciones se almacenan en arreglos separados para máximos y mínimos, formando dos distribuciones estadísticas independientes.
Tres Métodos de Cálculo
Los datos de desviación recolectados pueden resumirse usando tres métodos estadísticos diferentes:
- Promedio — Coloca las bandas en la desviación porcentual media. Muestra la distancia típica de reversión desde la MA.
- Desviación Estándar — Utiliza la desviación estándar estadística de las desviaciones. Destaca zonas de extremidad ajustadas por volatilidad.
- Más Frecuente — Identifica el porcentaje de desviación que ocurre más comúnmente usando agrupación en histogramas. Marca la distancia de agotamiento más repetitiva.
Bandas Asimétricas
A diferencia de los indicadores de canal simétricos, este indicador calcula las bandas superior e inferior de forma independiente. La banda superior se deriva completamente de las desviaciones de los máximos pivote, mientras que la banda inferior utiliza las desviaciones de los mínimos pivote. Esto refleja el comportamiento común del mercado donde los perfiles de volatilidad alcista y bajista difieren.
Paso 1 — Cálculo de la Media Móvil
Se calcula una media móvil configurable (SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA o VWMA) como la línea de base central. Esta sirve como punto de referencia para todas las mediciones de desviación.
Paso 2 — Detección de Pivotes
Un algoritmo zigzag con un período configurable identifica máximos y mínimos pivote significativos en la serie de precios. Cada pivote completado se registra con su precio e índice de barra.
Paso 3 — Recolección de Desviaciones
Para cada pivote completado, el indicador calcula la distancia porcentual entre el precio del pivote y el valor de la media móvil en la barra de ese pivote. Las desviaciones de máximos pivote se almacenan por separado de las desviaciones de mínimos pivote, hasta un límite histórico configurable.
Paso 4 — Cálculo de las Bandas
Los porcentajes de desviación almacenados se procesan utilizando el método seleccionado (Promedio, Desviación Estándar o Más Frecuente) para producir un único valor representativo para cada lado. Este porcentaje se aplica al valor actual de la MA para producir los precios de las bandas superior e inferior.
Paso 5 — Visualización
La media móvil se traza como la línea central, con las bandas superior (resistencia) e inferior (soporte) dibujadas a partir de las desviaciones calculadas. Una zona rellena entre las bandas proporciona contexto visual. Un panel opcional muestra estadísticas en vivo que incluyen tamaños de muestra, distancias promedio, anchos de banda y la posición del precio actual en relación con las bandas.
Múltiples Tipos de Medias Móviles
- 10 opciones de media móvil: SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, VWMA.
- Período y fuente de precio configurables.
Bandas de Desviación Adaptativas
- Bandas derivadas de estadísticas de desviación de pivotes reales, no de multiplicadores fijos.
- Tres métodos de cálculo: Promedio, Desviación Estándar, Más Frecuente.
- Bandas superior/inferior asimétricas calculadas de forma independiente.
- Retroceso histórico de pivotes configurable (1–500).
Panel de Análisis
- Estadísticas en vivo: tamaño de muestra, distancia promedio, ancho de banda, precio de la MA, precios de las bandas.
- Indicador de estado de la zona de precio actual.
- Posición y tamaño de texto configurables.
Modo de Depuración
- Etiquetas de pivotes opcionales que muestran porcentajes de desviación individuales.
- Estadísticas por pivote que incluyen promedios móviles y valores de banda.
Sistema de Alertas
- Ruptura Alcista de la Banda Superior — se activa cuando el precio cruza por encima de la banda superior.
- Ruptura Bajista de la Banda Superior — se activa cuando el precio vuelve por debajo de la banda superior.
- Ruptura Bajista de la Banda Inferior — se activa cuando el precio cruza por debajo de la banda inferior.
- Ruptura Alcista de la Banda Inferior — se activa cuando el precio vuelve por encima de la banda inferior.
- Cada tipo de alerta se puede activar/desactivar individualmente. Los mensajes incluyen ticker, marco temporal, tipo de evento y precio.
Comenzar
Añade el indicador a cualquier gráfico. La configuración predeterminada (SMA 20, Período M/M: 21, Pivotes Históricos: 50, método Promedio) proporciona un punto de partida equilibrado para la mayoría de instrumentos en marcos temporales de 4H a 1D.
Interpretando el Gráfico
- Puntos blancos (MA) = Línea de base de la media móvil central.
- Banda superior (granate) = Zona de resistencia estadística basada en desviaciones de máximos pivote.
- Banda inferior (verde azulado) = Zona de soporte estadístico basada en desviaciones de mínimos pivote.
- Zona rellena = Área entre las bandas que representa el rango normal de desviación.
- Panel = Resumen en vivo de tamaños de muestra, distancias, anchos de banda y posición del precio.
Entradas Clave
- Período de la MA: Controla la longitud de suavizado de la media móvil.
- Tipo de MA: Selecciona entre 10 algoritmos diferentes de media móvil.
- Período M/M (2–200): Controla la sensibilidad de detección de pivotes. Valores más altos detectan pivotes principales, valores más bajos detectan oscilaciones menores.
- Pivotes Históricos (1–500): Número de pivotes pasados utilizados para las estadísticas de desviación.
- Cálculo de Bandas: Elige entre Promedio, Desviación Estándar o Más Frecuente.
- Este indicador es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading. No genera órdenes de compra/venta.
- La precisión de las bandas depende de suficientes datos históricos de pivotes. Con muy pocos pivotes detectados, las bandas pueden no ser estadísticamente significativas.
- El método Más Frecuente utiliza agrupación en histogramas con 10 categorías. Los resultados pueden variar con diferentes distribuciones de datos.
- Las bandas asimétricas reflejan el comportamiento histórico. En condiciones de mercado que cambian rápidamente, los patrones de desviación pasados pueden no persistir.
- La media móvil ponderada por volumen (VWMA) requiere datos de volumen confiables. En instrumentos con volumen escaso, los resultados de VWMA pueden ser menos informativos.
- Valores de Período M/M muy bajos detectarán muchos pivotes menores y pueden producir bandas estrechas que reflejen ruido en lugar de niveles significativos.
Las implementaciones de medias móviles (VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA) siguen fórmulas estándar de análisis técnico. El sistema de medición de desviación basado en pivotes, el cálculo de bandas asimétricas a partir de distribuciones separadas de máximos/mínimos pivote, el análisis del más frecuente basado en histogramas y el marco de canales de desviación adaptativos son contribuciones originales.
