Wyckoff Spring & Upthrust

Tổng Quan

FibAlgo - Wyckoff Spring & Upthrust là một công cụ phát hiện chuyên biệt cho hai sự kiện có thể hành động nhất trong phương pháp Wyckoff. Một "spring" xảy ra khi giá phá vỡ ngắn hạn dưới hỗ trợ của Vùng Giao Dịch (Trading Range) và nhanh chóng phục hồi — loại bỏ những người nắm giữ yếu trước một đợt tăng giá tiềm năng. Một "upthrust" là hình ảnh phản chiếu: giá phá vỡ trên kháng cự của Vùng Giao Dịch và đảo chiều — bẫy những người mua theo đà phá vỡ trước một đợt giảm giá tiềm năng. Chỉ báo này tự động xác định ranh giới Vùng Giao Dịch, phân loại "spring" thành ba loại dựa trên khối lượng, phát hiện "upthrust" và UTAD, theo dõi xác nhận kiểm tra và sự vô hiệu hóa, và dự báo các mục tiêu giá sau các sự kiện được xác nhận.

Khái Niệm Chính

• Spring (Điểm Bật) — Giá phá vỡ dưới hỗ trợ của Vùng Giao Dịch và phục hồi trở lại bên trong trong vòng vài nến. Kiểm tra nguồn cung còn lại và loại bỏ những người nắm giữ yếu. Điểm vào có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất trong phương pháp Wyckoff.
• Spring Loại 1 (Khối lượng thấp) — Hầu như không phá vỡ hỗ trợ với khối lượng nhẹ và giá đóng cửa ở phần trên của nến. Xác suất đảo chiều cao nhất. Dấu hiệu Sức mạnh (Sign of Strength) thường theo sau ngay lập tức.
• Spring Loại 2 (Khối lượng trung bình) — Phá vỡ xuống dưới với khối lượng trung bình. Cần một lần kiểm tra thành công trước khi xác nhận nhu cầu.
• Spring Loại 3 / Shakeout (Khối lượng cao) — Phá vỡ mạnh mẽ xuống dưới với khối lượng cao. Có thể thăm dò các mức thấp hơn trước khi phục hồi. Phải được kiểm tra.
• Upthrust (UT) — Giá phá vỡ trên kháng cự của Vùng Giao Dịch và đảo chiều trở lại bên trong. Bẫy tăng giá (bull trap) bẫy những người mua theo đà phá vỡ. Hình ảnh phản chiếu của một "spring", áp dụng cho giai đoạn phân phối.
• UTAD (Upthrust Sau Phân Phối) — Upthrust giai đoạn muộn vượt quá các đỉnh UT/BC trước đó. Kiểm tra dứt khoát về nhu cầu — nếu nhu cầu yếu, giai đoạn giảm giá (markdown) sẽ theo sau.
• Kiểm tra Spring / Kiểm tra Upthrust — Sau một spring hoặc upthrust, giá kiểm tra lại mức sự kiện với khối lượng thấp hơn và biên độ hẹp hơn. Xác nhận tính hợp lệ của sự kiện.
• Vô hiệu hóa — Nếu giá không thể phục hồi và duy trì vượt quá mức sự kiện, spring hoặc upthrust bị vô hiệu hóa.

Cách Hoạt Động

1. Xác Định Vùng Giao Dịch Chỉ báo tính toán hỗ trợ và kháng cự động của Vùng Giao Dịch bằng cách sử dụng mức cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian nhìn lại do người dùng xác định. Một độ rộng tối thiểu của Vùng Giao Dịch đảm bảo phạm vi có đủ lịch sử để có ý nghĩa. Ngoài ra, các phạm vi vượt quá 8× ATR sẽ bị lọc để tránh tín hiệu sai trong thị trường có xu hướng. 2. Phát Hiện Spring Chỉ báo quét các nến gần đây nhất (tối đa đến Giới hạn Nến Phục hồi) để tìm mẫu hình phá vỡ-và-phục hồi tại hỗ trợ của Vùng Giao Dịch:

• Mức thấp của nến trước đó xuyên thủng dưới hỗ trợ của Vùng Giao Dịch
• Giá đóng cửa của nến hiện tại phục hồi trở lại trên hỗ trợ của Vùng Giao Dịch
• Khối lượng tại nến phá vỡ phân loại loại spring: ≤0.8× trung bình với giá đóng cửa ở phần trên của nến = Loại 1, 0.8–1.5× trung bình = Loại 2, >1.5× trung bình = Loại 3 / Shakeout

3. Phát Hiện Upthrust Áp dụng logic phá vỡ-và-phục hồi tương tự cho kháng cự của Vùng Giao Dịch:

• Mức cao của nến trước đó vượt quá kháng cự của Vùng Giao Dịch
• Giá đóng cửa của nến hiện tại rơi trở lại dưới kháng cự của Vùng Giao Dịch
• Nếu mức phá vỡ vượt quá đỉnh upthrust trước đó, nó đủ điều kiện là UTAD

4. Phát Hiện Kiểm Tra Sau mỗi spring hoặc upthrust, chỉ báo theo dõi một cửa sổ kiểm tra có thể cấu hình để xác nhận:

• Kiểm tra Spring: giá giảm về phía đáy spring với khối lượng thấp hơn và biên độ hẹp hơn, nhưng giữ được trên nó — xác nhận nhu cầu
• Kiểm tra Upthrust: giá tăng về phía đỉnh UT với khối lượng thấp hơn và biên độ hẹp hơn, nhưng thất bại dưới nó — xác nhận nguồn cung

5. Quy Tắc Vô Hiệu Hóa Spring và upthrust có thể bị vô hiệu hóa:

• Nếu giá đóng cửa dưới đáy spring (với biên độ 0.5× ATR vượt quá hỗ trợ của Vùng Giao Dịch) trong cửa sổ kiểm tra, spring được đánh dấu là vô hiệu
• Nếu giá đóng cửa trên đỉnh UT (với biên độ 0.5× ATR vượt quá kháng cự của Vùng Giao Dịch) trong cửa sổ kiểm tra, upthrust được đánh dấu là vô hiệu
• Sau khi cửa sổ kiểm tra hết hạn, nếu giá vẫn giao dịch vượt quá mức sự kiện, nó cũng bị vô hiệu hóa

6. Dự Báo Mục Tiêu Sau một sự kiện được xác nhận (đã kiểm tra), chỉ báo dự báo một mục tiêu:

• Spring được xác nhận: mục tiêu = Kháng cự Vùng Giao Dịch + 50% của phạm vi Vùng Giao Dịch
• Upthrust được xác nhận: mục tiêu = Hỗ trợ Vùng Giao Dịch − 50% của phạm vi Vùng Giao Dịch

7. Tô Màu Thanh Khối Lượng Các nến nơi phát hiện sự kiện spring hoặc upthrust được tô màu để cung cấp nhận diện trực quan ngay lập tức — xanh lá cho spring, đỏ cho upthrust.

Tính Năng

• Ba Loại Spring — Phân loại spring theo khối lượng (Loại 1 thấp, Loại 2 trung bình, Loại 3 shakeout) theo tiêu chí khối lượng gốc của Wyckoff
• Phát Hiện Upthrust & UTAD — Xác định upthrust tiêu chuẩn và UTAD giai đoạn muộn phá vỡ trên các đỉnh trước đó
• Xác Nhận Kiểm Tra — Tự động phát hiện các lần kiểm tra thành công của spring và upthrust với phân tích khối lượng và biên độ
• Theo Dõi Vô Hiệu Hóa — Đánh dấu các spring và upthrust thất bại khi giá duy trì vượt quá mức sự kiện
• Phát Hiện Vùng Giao Dịch Động — Tính toán hỗ trợ/kháng cự của Vùng Giao Dịch từ hành động giá gần đây với khoảng thời gian nhìn lại có thể cấu hình
• Dự Báo Mục Tiêu — Dự báo các mục tiêu tăng/giảm sau các sự kiện được xác nhận dựa trên phạm vi Vùng Giao Dịch
• Tô Màu Thanh Khối Lượng — Tô màu các nến tại thời điểm phát hiện sự kiện để nhận diện nhanh bằng hình ảnh
• Hiển Thị Hộp Vùng Giao Dịch — Vẽ ranh giới Vùng Giao Dịch tại mỗi sự kiện để cung cấp ngữ cảnh
• Đường Mức Spring — Kéo dài các đường ngang từ đáy spring và đỉnh UT để tham chiếu
• Đường Vùng Giao Dịch Hiện Tại — Vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự liền nét cho Vùng Giao Dịch đang hoạt động trên nến mới nhất
• Hệ Thống Cảnh Báo Toàn Diện — Cảnh báo riêng lẻ cho từng loại spring, upthrust, UTAD, xác nhận kiểm tra và vô hiệu hóa
• Bảng Thông Tin — Tóm tắt thời gian thực số lượng tất cả sự kiện, hỗ trợ và kháng cự Vùng Giao Dịch hiện tại
• Tùy Chỉnh Đầy Đủ — 39 đầu vào trên 6 nhóm cho màu sắc, công tắc bật/tắt, kích thước và tham số phát hiện

Cách Sử Dụng

• Thêm chỉ báo vào biểu đồ của bạn. Nó hoạt động tốt nhất trên khung thời gian từ 5 phút đến 1 giờ nơi các Vùng Giao Dịch được xác định rõ ràng.
• Tìm kiếm các sự kiện Spring Loại 1 (khối lượng thấp) gần hỗ trợ của Vùng Giao Dịch — theo Wyckoff, những sự kiện này có xác suất đảo chiều cao nhất.
• Chờ nhãn "Test ✓" để xác nhận sự kiện trước khi cân nhắc vào lệnh.
• Sử dụng đường dự báo mục tiêu như một mục tiêu lợi nhuận tiềm năng.
• Để ý các nhãn vô hiệu hóa "✗" — chúng cho biết sự kiện đã thất bại và luận điểm ban đầu nên được từ bỏ.
• Các sự kiện Spring Loại 3 / Shakeout rất mạnh mẽ — luôn chờ kiểm tra trước khi hành động.
• Upthrust gần kháng cự của Vùng Giao Dịch báo hiệu khả năng phân phối — kết hợp với phân tích khối lượng để xác nhận.
• Các sự kiện UTAD (upthrust giai đoạn muộn) đặc biệt quan trọng — chúng thường báo trước các giai đoạn giảm giá (markdown).
• Điều chỉnh Khoảng Thời Gian Nhìn Lại Vùng Giao Dịch để phù hợp với độ dài hợp nhất điển hình cho công cụ giao dịch của bạn.
• Thiết lập cảnh báo cho các loại sự kiện bạn ưa thích để nhận thông báo thời gian thực.

Hạn Chế

• Chỉ báo này không tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Nó xác định các mẫu hình Wyckoff spring và upthrust cho mục đích giáo dục và phân tích.
• Việc phát hiện Vùng Giao Dịch sử dụng phương pháp cao nhất/thấp nhất đơn giản — các Vùng Giao Dịch phức tạp hoặc không đều có thể không được nắm bắt hoàn hảo.
• Việc phân loại spring và upthrust phụ thuộc vào tính sẵn có của dữ liệu khối lượng. Các công cụ giao dịch có dữ liệu khối lượng không đáng tin cậy có thể cho ra phân loại kém chính xác hơn.
• Giới hạn Nến Phục hồi xác định mức độ nhanh chóng mà một đợt phá vỡ phải được phục hồi — các đợt phục hồi quá nhanh hoặc quá chậm ngoài cửa sổ này sẽ bị bỏ lỡ.
• Việc phát hiện mẫu hình trong quá khứ không đảm bảo hành vi giá trong tương lai.
• Pine Script hỗ trợ tối đa 500 đối tượng vẽ (đường, nhãn, hộp).