ICT Liquidity Levels

Übersicht

Dieser Indikator kartiert ICT (Inner Circle Trader) Liquiditäts-Levels – die ruhenden Stop-Loss-Orders, die sich über Swing-Hochs und unter Swing-Tiefs ansammeln. Er erkennt Buy Side Liquidity (BSL), Sell Side Liquidity (SSL), Equal Highs (EQH), Equal Lows (EQL) und Liquidity Sweeps (Turtle Soup), mit voller Unterstützung für höhere Zeitrahmen (HTF) für Multi-Timeframe-Konfluenz. Die Levels werden in Echtzeit erweitert, Labels zeigen den genauen Preis an, und geswepte Levels werden automatisch markiert und ungültig gemacht.

Schlüsselkonzepte

• Buy Side Liquidity (BSL) — Ruhende Buy-Stop-Orders über Swing-Hochs. Wenn Trader Stop-Losses über Swing-Hochs platzieren oder Buy-Stop-Einstiege setzen, schaffen sie einen Liquiditätspool, den institutionelle Akteure anvisieren. Wird als horizontale Linie auf dem Swing-Hoch-Preis gezeichnet.
• Sell Side Liquidity (SSL) — Ruhende Sell-Stop-Orders unter Swing-Tiefs. Stop-Losses unter Swing-Tiefs und Sell-Stop-Einstiege schaffen einen Liquiditätspool, den das Smart Money jagt. Wird als horizontale Linie auf dem Swing-Tief-Preis gezeichnet.
• Equal Highs (EQH) — Wenn zwei oder mehr Swing-Hochs auf ungefähr demselben Preis entstehen, baut sich ein konzentrierter BSL-Pool auf. Market Maker betrachten dieses Doppel-/Dreifach-Top-Muster als einen Magneten – die gebündelten Stops darüber stellen ein hochwertiges Liquiditätsziel dar.
• Equal Lows (EQL) — Wenn zwei oder mehr Swing-Tiefs auf demselben Preis ausgerichtet sind, bildet sich darunter ein konzentrierter SSL-Pool. Dieses Doppel-/Dreifach-Boden-Muster zieht institutionelle Stop-Jagden an.
• Liquidity Sweep (Turtle Soup) — Wenn der Preis über ein Liquiditäts-Level hinauswickt, aber wieder darin schließt, wurden die Stop-Orders ausgelöst (gesweept) ohne echten strukturellen Ausbruch. Diese "Stop-Jagd" – auch bekannt als Turtle Soup – ist ein klassisches ICT-Umkehrsignal.
• Higher Timeframe (HTF) Liquidität — Liquiditäts-Levels von höheren Zeitrahmen haben eine größere Bedeutung, da sie größere Pools ruhender Orders repräsentieren. Der Indikator zeichnet HTF-Levels neben den Levels des aktuellen Zeitrahmens für Konfluenzanalysen.

Funktionsweise

1. Swing-Erkennung Der Indikator verwendet ta.pivothigh und ta.pivotlow mit einem konfigurierbaren Swing-Length-Parameter. Ein Swing-Hoch wird bestätigt, wenn das Hoch höher ist als die umliegenden Balken auf beiden Seiten; ein Swing-Tief wird bestätigt, wenn das Tief niedriger ist. Jeder bestätigte Swing erzeugt ein neues Liquiditäts-Level. 2. Equal Highs / Equal Lows Wenn sich ein neues Swing-Hoch innerhalb einer Toleranz (Standard 0,05%) eines bestehenden BSL-Levels bildet, werden beide Levels als Equal Highs (EQH) klassifiziert. Das bestehende Level wird hochgestuft – seine Farbe ändert sich zur EQH-Farbe und die Linienstärke erhöht sich. Die gleiche Logik gilt für Equal Lows (EQL). Diese toleranzbasierte Zuordnung berücksichtigt natürliche Preisschwankungen, die dennoch denselben institutionellen Liquiditätspool darstellen. 3. Liquidity Sweep-Erkennung Die Sweep-Erkennung läuft unabhängig von den Anzeigeeinstellungen (entkoppelte Erkennung). Bei jedem Balken prüft der Indikator jedes aktive Level:

• BSL Sweep: Das Hoch dringt über das Level vor, aber der Schlusskurs bleibt darunter – Buy-Stops wurden ausgelöst.
• SSL Sweep: Das Tief dringt unter das Level vor, aber der Schlusskurs bleibt darüber – Sell-Stops wurden ausgelöst.

Wenn ein Sweep erkannt wird:

• Ein kursiver 𝘅-Marker erscheint am Sweep-Punkt.
• Die Linie verblasst zu Grau (gepunktet, Stärke 1), was anzeigt, dass das Level geplündert wurde.
• Ein Alert wird ausgelöst (falls aktiviert) mit "[HTF] BSL/SSL Swept" inklusive Preis und Symbol.

4. Level-Ungültigmachung Ein Level wird von der Chartansicht entfernt, wenn der Preis darüber hinaus schließt – sei es durch einen Sweep, der sich fortsetzt, oder einen direkten Ausbruch. Dies verhindert, dass veraltete Levels den Chart überladen. Die Ungültigkeitsprüfung läuft bei jedem Balken nach der Sweep-Erkennung, um sicherzustellen, dass ein Level, das bei Balken N gesweept wurde, entfernt wird, wenn Balken N+1 darüber hinaus schließt. 5. Higher Timeframe (HTF) Levels Wenn aktiviert, ruft der Indikator Swing-Hochs und -Tiefs von einem benutzerdefinierten höheren Zeitrahmen über request.security ab. HTF-Levels werden mit gestrichelten Linien, erhöhter Stärke und opaken Farben gezeichnet, um sie visuell von den Levels des aktuellen Zeitrahmens zu unterscheiden. Ein eingebautes Überlappungsvermeidungssystem stellt sicher, dass bei einem HTF-Level und einem Level des aktuellen Zeitrahmens auf demselben Preis nur das HTF-Level angezeigt wird – visuelle Duplizierung wird verhindert. Das HTF-Modul validiert, dass der gewählte Zeitrahmen tatsächlich höher ist als der Chart-Zeitrahmen; falls nicht, werden keine HTF-Levels erstellt. 6. Pro-Typ-Anzeigebegrenzung Die Eingabe "Max Levels (per type)" steuert, wie viele Levels für jede der vier Kategorien unabhängig voneinander angezeigt werden: LTF BSL, LTF SSL, HTF BSL und HTF SSL. Wenn eine Kategorie das Limit überschreitet, werden zuerst die ältesten Levels entfernt – der Chart bleibt auf die aktuellste Liquidität fokussiert.

Funktionen

• BSL / SSL Erkennung — Automatische Identifikation von Buy Side und Sell Side Liquidität an bestätigten Swing-Hochs und -Tiefs.
• Equal Highs / Equal Lows — Toleranzbasierte Zuordnung erkennt konzentrierte Liquiditätspools, bei denen mehrere Swings auf demselben Preis ausgerichtet sind. EQH/EQL-Levels erhalten eigene Farben und erhöhte Linienstärke.
• Liquidity Sweep (Turtle Soup) — Echtzeit-Erkennung von Stop-Jagden: Wick darüber + Schluss darin. Kursiver 𝘅-Marker am Sweep-Punkt, Linie verblasst zu Grau.
• Entkoppelte Erkennung / Anzeige — Die Sweep-Erkennung läuft immer, unabhängig vom "Show Sweeps"-Schalter. Das Abschalten der visuellen Anzeige deaktiviert nicht die zugrundeliegende Logik oder Alerts.
• Higher Timeframe Levels — HTF-Swing-Daten über request.security für Multi-Timeframe-Konfluenz abrufen. HTF-Levels werden mit gestrichelten Linien, opaken Farben und erhöhter Stärke angezeigt.
• HTF-LTF Überlappungsvermeidung — Wenn beide Zeitrahmen ein Level auf demselben Preis haben, wird nur das HTF-Level angezeigt. Bidirektionale Prüfung verhindert Duplizierung.
• Automatische Level-Ungültigmachung — Levels werden entfernt, wenn der Preis darüber hinaus schließt (Sweep-Fortsetzung oder direkter Ausbruch). Keine veralteten Levels bleiben im Chart.
• Rechtsbündige Labels mit Preis — Saubere Flat-Text-Labels (ohne Sprechblase) zeigen "BSL 105.50", "HTF EQH 106.20" etc. an und werden bei jedem Balken an den rechten Rand neu positioniert.
• Pro-Typ-Anzeigelimits — Unabhängige Limits für LTF BSL, LTF SSL, HTF BSL und HTF SSL. Älteste Levels werden zuerst entfernt.
• Vollständige Farbanpassung — Separate Farben für BSL, SSL, EQH, EQL, Sweep-Marker, HTF BSL und HTF SSL.
• Alert-System — Drei konfigurierbare Alerts: New Liquidity Level, Liquidity Sweep und New Equal H/L. Jeder enthält bei Bedarf das HTF-Präfix, Preis, Symbol und Zeitrahmen.

Anwendung

• Liquiditätsziele identifizieren: BSL-Levels über Swing-Hochs und SSL-Levels unter Swing-Tiefs zeigen, wo Stop-Orders ruhen. Der Preis wird zu diesen Pools hingezogen – nutzen Sie sie als Richtungsziele.
• Equal Highs / Lows als Magnete: EQH- und EQL-Zonen repräsentieren konzentrierte Liquidität. Wenn sich der Preis einem EQH/EQL-Level nähert, ist ein Sweep-Versuch zu erwarten. Dies sind hochwahrscheinliche Stop-Jagd-Ziele.
• Turtle Soup Umkehr: Wenn ein Sweep-Marker (𝘅) erscheint, signalisiert dies, dass Liquidität genommen wurde, der Preis den Ausbruch aber abgelehnt hat. Dies ist ein klassisches Umkehr-Setup – suchen Sie nach Bestätigung durch Order Blocks, FVGs oder Marktstrukturverschiebungen.
• HTF-Konfluenz: Aktivieren Sie HTF-Levels, um zu sehen, wo Liquidität aus größeren Zeitrahmen liegt. Wenn ein HTF- und ein LTF-Level übereinstimmen (oder nahe beieinander liegen), ist der Liquiditätspool bedeutender. HTF-Sweeps haben stärkere Umkehrimplikationen.
• Mit ICT-Tools kombinieren: Liquiditäts-Levels funktionieren am besten in Kombination mit Order Blocks (wo Institutionen Orders platziert haben), Fair Value Gaps (wo der Preis sich ausgleichen möchte) und Marktstruktur (BOS/CHoCH für Trendrichtung). Ein Sweep in einen Order Block innerhalb einer FVG ist ein klassischer ICT-Einstieg.
• Swing Length Feinabstimmung: Erhöhen Sie die Swing Length, um nur größere Swing-Punkte zu erkennen (weniger, bedeutendere Levels). Verringern Sie sie für eine detailliertere Liquiditätskartierung auf niedrigeren Zeitrahmen.

Einschränkungen

• Die Swing-Erkennung verwendet ta.pivothigh/ta.pivotlow, die Swing Length Balken zur Bestätigung benötigen. Levels erscheinen mit einer Verzögerung entsprechend der Swing Length.
• HTF-Daten werden über request.security abgerufen. Wenn der gewählte HTF nicht höher ist als der Chart-Zeitrahmen, werden keine HTF-Levels erstellt. Der Indikator validiert dies automatisch.
• Die Equal H/L-Erkennung verwendet eine prozentuale Toleranz. Bei sehr niedrigpreisigen Instrumenten muss die Standardeinstellung von 0,05% möglicherweise angepasst werden.
• Die Sweep-Erkennung prüft Wick vs. Schluss auf demselben Balken. Multi-Balken-Sweep-Muster (Wick auf Balken 1, Schluss zurück auf Balken 2) werden nicht erkannt – nur Single-Bar-Sweeps entsprechen der klassischen Turtle Soup-Definition.
• Dieser Indikator kartiert, wo Liquidität ruht und wann sie gesweept wird – er generiert keine Kauf-/Verkaufssignale. Kombinieren Sie ihn mit Order Blocks, Fair Value Gaps, Marktstrukturanalyse und angemessenem Risikomanagement für vollständige Trade-Setups.