ICT Market Structure

Panoramica

Questo indicatore fornisce una visualizzazione completa dei concetti di Struttura di Mercato ICT (Inner Circle Trader). Identifica eventi di Rottura della Struttura (BOS), Cambio di Carattere (CHoCH) e Spostamento della Struttura di Mercato (MSS) attraverso due livelli strutturali indipendenti — Interno e Swing — offrendo ai trader una visione chiara e multilivello della direzione del trend e delle potenziali inversioni.

Concetti Chiave

• Rottura della Struttura (BOS) — Un segnale di continuazione. In un trend rialzista, un nuovo massimo swing che supera il precedente massimo swing conferma che il trend è intatto. In un trend ribassista, un nuovo minimo swing al di sotto del precedente minimo swing conferma la continuazione.
• Cambio di Carattere (CHoCH) — Un segnale di inversione interna. Quando il prezzo rompe il punto swing opposto all'interno del trend corrente (ad esempio, rompendo al di sotto dell'ultimo minimo swing durante un trend interno rialzista), segnala un potenziale cambio di direzione a breve termine.
• Spostamento della Struttura di Mercato (MSS) — Un segnale di inversione a livello swing. Simile al CHoCH ma che si verifica alla struttura swing di grado superiore, rappresentando un'inversione di trend più significativa e con maggiore convinzione.
• Classificazione dei Punti Swing (HH/HL/LH/LL) — Ogni pivot swing confermato è classificato rispetto al suo predecessore: Massimo Più Alto (HH), Minimo Più Alto (HL), Massimo Più Basso (LH) o Minimo Più Basso (LL), fornendo un contesto visivo immediato della salute del trend.

Come Funziona

L'indicatore opera su due livelli strutturali indipendenti, ciascuno dei quali utilizza una rilevazione swing basata sui pivot:

1. Struttura Interna Utilizza il parametro base Swing Length per rilevare i pivot a breve termine. Quando un nuovo pivot viene confermato, stabilisce un livello chiave. Il segnale di rottura scatta in tempo reale nel momento in cui il prezzo chiude oltre quel livello — producendo segnali BOS (continuazione) o CHoCH (inversione). Questo livello cattura rapidi cambiamenti di momentum. 2. Struttura Swing Utilizza un moltiplicatore 3x dello Swing Length per la rilevazione di pivot di grado superiore. Come la Struttura Interna, i segnali di rottura scattano in tempo reale quando il prezzo chiude oltre il livello swing stabilito. Questo livello genera segnali BOS (continuazione) e MSS (inversione) a livello strutturale maggiore. Gli eventi MSS hanno un peso maggiore in quanto rappresentano inversioni di trend confermate a livello macro.

Logica di Rilevazione

• Massimi e minimi swing vengono confermati utilizzando un lookback di barre a sinistra/destra (parametro Swing Length). Questi pivot confermati stabiliscono i livelli strutturali chiave.
• La rilevazione della rottura è in tempo reale: quando la chiusura della candela corrente supera un livello di pivot alto o scende al di sotto di un livello di pivot basso, il segnale scatta immediatamente su quella candela di breakout — nessun ritardo aggiuntivo di conferma.
• In un trend rialzista: chiusura sopra l'ultimo pivot alto = BOS Up (continuazione); chiusura sotto l'ultimo pivot basso = CHoCH/MSS Down (inversione).
• In un trend ribassista: chiusura sotto l'ultimo pivot basso = BOS Down (continuazione); chiusura sopra l'ultimo pivot alto = CHoCH/MSS Up (inversione).
• Ogni livello può innescarsi una sola volta. Deve formarsi un nuovo pivot per stabilire un livello fresco per la prossima potenziale rottura.
• Quando sia i segnali Interni che Swing scattano allo stesso livello di prezzo, viene visualizzato solo il segnale Swing per evitare confusione visiva.
• Il primo punto swing nella sequenza di classificazione viene saltato per evitare etichettature errate.

Caratteristiche

• Struttura a Doppio Livello — Struttura Interna e Swing tracciate indipendentemente con stili visivi separati.
• Etichette BOS / CHoCH / MSS — Linee orizzontali con etichette testuali al livello esatto della rottura, che collegano la barra di origine alla barra di rottura.
• Classificazione HH / HL / LH / LL — Etichette dei punti swing su ogni pivot maggiore confermato.
• Linee dei Livelli Attivi — Linee orizzontali tratteggiate che mostrano l'attuale massimo e minimo swing monitorati. Quando questi livelli vengono rotti, viene attivato un nuovo BOS o MSS.
• Sfondo del Trend — Colore di sfondo sottile che indica la direzione del trend swing corrente.
• Dashboard — Pannello informativo opzionale che mostra il trend Interno, il trend Swing, lo stato di Allineamento e l'Ultimo Segnale con icone direzionali (disabilitato di default).
• Personalizzazione Completa — Colori indipendenti per ogni tipo di segnale (BOS Up/Down, CHoCH Up/Down, MSS Up/Down), stili di linea, spessori di linea e dimensioni delle etichette.
• Sistema di Allerta — Sei allerte configurabili: BOS Rialzista/Ribassista, CHoCH Rialzista/Ribassista, MSS Rialzista/Ribassista. Ciascuna include livello di prezzo, simbolo e timeframe.

Come Utilizzarlo

• Identificazione del Trend: Quando sia la struttura Interna che quella Swing sono allineate (entrambe Rialziste o entrambe Ribassiste), il trend è forte. Segnali contrastanti possono indicare una fase di transizione o consolidamento.
• Tempistica di Ingresso: Cerca eventi MSS o CHoCH come potenziali segnali di ingresso per inversioni. Gli eventi BOS confermano che il trend sta continuando e possono essere utilizzati per ingressi di trend-following.
• Livelli Attivi: Le linee tratteggiate attive mostrano esattamente quali livelli devono essere rotti per il prossimo evento strutturale. Monitorali come punti chiave di decisione.
• Multi-Timeframe: Applica l'indicatore su più timeframe. Usa un timeframe superiore per il bias (Struttura Swing) e un timeframe inferiore per gli ingressi (Struttura Interna).
• Swing Length: Valori più bassi (2-3) creano segnali più sensibili e frequenti. Valori più alti (8-15) producono eventi strutturali meno numerosi ma più significativi.

Limitazioni

• La definizione del pivot richiede un periodo di lookback (barre Swing Length per l'Interno, 3x barre Swing Length per lo Swing). Tuttavia, una volta stabilito un livello, il segnale di rottura scatta in tempo reale sulla candela di breakout effettiva.
• Questo indicatore identifica la struttura — non genera segnali di acquisto/vendita. Dovrebbe essere combinato con altri strumenti di analisi (order block, fair value gap, livelli di liquidità, ecc.) per setup di trading completi.
• Le prestazioni su timeframe molto bassi (1 minuto o meno) possono produrre segnali eccessivi. Regola di conseguenza il parametro Swing Length.
• I primi punti swing su qualsiasi grafico non verranno classificati (HH/HL/LH/LL) poiché non c'è un punto di riferimento precedente per il confronto.