ICT Market Structure

ภาพรวม

อินดิเคเตอร์นี้ให้การแสดงภาพที่ครอบคลุมของแนวคิดโครงสร้างตลาด ICT (Inner Circle Trader) มันระบุเหตุการณ์ Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), และ Market Structure Shift (MSS) ผ่านสองชั้นโครงสร้างอิสระ — ภายใน (Internal) และสวิง (Swing) — มอบมุมมองหลายชั้นที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มและจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นให้กับเทรดเดอร์

แนวคิดหลัก

• Break of Structure (BOS) — สัญญาณต่อเนื่อง ในแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดสวิงใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดสวิงก่อนหน้ายืนยันว่าแนวโน้มยังคงอยู่ ในแนวโน้มขาลง จุดต่ำสุดสวิงใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดสวิงก่อนหน้ายืนยันการต่อเนื่อง
• Change of Character (CHoCH) — สัญญาณกลับตัวภายใน เมื่อราคาทะลุจุดสวิงฝั่งตรงข้ามภายในแนวโน้มปัจจุบัน (เช่น ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดสวิงล่าสุดในช่วงแนวโน้มขาขึ้นภายใน) มันส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น
• Market Structure Shift (MSS) — สัญญาณกลับตัวระดับสวิง คล้ายกับ CHoCH แต่เกิดขึ้นที่โครงสร้างสวิงระดับสูงกว่า แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่สำคัญมากขึ้นด้วยความเชื่อมั่นที่สูงกว่า
• Swing Point Classification (HH/HL/LH/LL) — จุดหมุนสวิงที่ยืนยันแล้วแต่ละจุดจะถูกจัดประเภทเทียบกับจุดก่อนหน้า: Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), หรือ Lower Low (LL) ให้บริบทภาพทันทีเกี่ยวกับสุขภาพของแนวโน้ม

วิธีการทำงาน

อินดิเคเตอร์ทำงานบนสองชั้นโครงสร้างอิสระ โดยแต่ละชั้นใช้การตรวจจับสวิงแบบจุดหมุน:

1. โครงสร้างภายใน (Internal Structure) ใช้พารามิเตอร์ Swing Length ฐานเพื่อตรวจจับจุดหมุนระยะสั้น เมื่อจุดหมุนใหม่ได้รับการยืนยัน มันจะตั้งค่าระดับสำคัญ สัญญาณทะลุจะทำงานแบบเรียลไทม์ทันทีที่ราคาปิดเกินระดับนั้น — สร้างสัญญาณ BOS (ต่อเนื่อง) หรือ CHoCH (กลับตัว) ชั้นนี้จับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอย่างรวดเร็ว 2. โครงสร้างสวิง (Swing Structure) ใช้ตัวคูณ 3x ของ Swing Length เพื่อตรวจจับจุดหมุนระดับสูงกว่า เช่นเดียวกับโครงสร้างภายใน สัญญาณทะลุจะทำงานแบบเรียลไทม์เมื่อราคาปิดเกินระดับสวิงที่กำหนด ชั้นนี้สร้างสัญญาณ BOS (ต่อเนื่อง) และ MSS (กลับตัว) ที่ระดับโครงสร้างหลัก เหตุการณ์ MSS มีน้ำหนักมากกว่าเพราะมันแสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่ยืนยันแล้วในระดับมหภาค

ตรรกะการตรวจจับ

• จุดสูงสุดและต่ำสุดสวิงได้รับการยืนยันโดยใช้การมองย้อนกลับแท่งซ้าย/ขวา (พารามิเตอร์ Swing Length) จุดหมุนที่ยืนยันเหล่านี้กำหนดระดับโครงสร้างสำคัญ
• การตรวจจับการทะลุเป็นแบบเรียลไทม์: เมื่อการปิดของแท่งเทียนปัจจุบันตัดผ่านเหนือระดับจุดสูงสุดหมุนหรือต่ำกว่าระดับจุดต่ำสุดหมุน สัญญาณจะทำงานทันทีบนแท่งเทียนที่ทะลุนั้น — ไม่มีการหน่วงเวลายืนยันเพิ่มเติม
• ในแนวโน้มขาขึ้น: ปิดเหนือจุดสูงสุดหมุนล่าสุด = BOS Up (ต่อเนื่อง); ปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดหมุนล่าสุด = CHoCH/MSS Down (กลับตัว)
• ในแนวโน้มขาลง: ปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดหมุนล่าสุด = BOS Down (ต่อเนื่อง); ปิดเหนือจุดสูงสุดหมุนล่าสุด = CHoCH/MSS Up (กลับตัว)
• แต่ละระดับสามารถทริกเกอร์ได้เพียงครั้งเดียว ต้องเกิดจุดหมุนใหม่เพื่อสร้างระดับใหม่สำหรับการทะลุครั้งต่อไปที่อาจเกิดขึ้น
• เมื่อทั้งสัญญาณภายในและสวิงทำงานที่ระดับราคาเดียวกัน จะแสดงเฉพาะสัญญาณสวิงเพื่อหลีกเลี่ยงความรกทางภาพ
• จุดสวิงแรกในลำดับการจัดประเภทจะถูกข้ามไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดฉลากผิด

คุณสมบัติ

• โครงสร้างสองชั้น — โครงสร้างภายในและสวิงถูกติดตามอย่างอิสระด้วยสไตล์ภาพแยกกัน
• ป้ายกำกับ BOS / CHoCH / MSS — เส้นแนวนอนพร้อมป้ายกำกับข้อความที่ระดับที่ถูกทะลุพอดี เชื่อมต่อแท่งต้นทางกับแท่งที่ทะลุ
• การจัดประเภท HH / HL / LH / LL — ป้ายกำกับจุดสวิงที่จุดหมุนหลักแต่ละจุดที่ยืนยันแล้ว
• เส้นระดับที่ใช้งานอยู่ — เส้นแนวนอนประแสดงจุดสูงสุดและต่ำสุดสวิงปัจจุบันที่กำลังถูกติดตาม เมื่อระดับเหล่านี้ถูกทะลุ จะทริกเกอร์ BOS หรือ MSS ใหม่
• พื้นหลังแนวโน้ม — สีพื้นหลังจางๆ บ่งชี้ทิศทางแนวโน้มสวิงปัจจุบัน
• แดชบอร์ด — แผงข้อมูลเสริม (ปิดโดยค่าเริ่มต้น) แสดงแนวโน้มภายใน, แนวโน้มสวิง, สถานะการจัดเรียง, และสัญญาณล่าสุดพร้อมไอคอนทิศทาง
• ปรับแต่งเต็มรูปแบบ — สีอิสระสำหรับแต่ละประเภทสัญญาณ (BOS Up/Down, CHoCH Up/Down, MSS Up/Down), สไตล์เส้น, ความกว้างเส้น, และขนาดป้ายกำกับ
• ระบบแจ้งเตือน — การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้หกแบบ: BOS Bullish/Bearish, CHoCH Bullish/Bearish, MSS Bullish/Bearish แต่ละรายการรวมระดับราคา, สัญลักษณ์, และไทม์เฟรม

วิธีใช้งาน

• การระบุแนวโน้ม: เมื่อทั้งโครงสร้างภายในและสวิงจัดเรียงกัน (ทั้งขาขึ้นหรือทั้งขาลง) แนวโน้มจะแข็งแกร่ง สัญญาณที่ขัดแย้งอาจบ่งชี้ถึงช่วงเปลี่ยนผ่านหรือช่วงรวมตัว
• จังหวะเข้า: มองหาเหตุการณ์ MSS หรือ CHoCH เป็นสัญญาณเข้าเพื่อกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ BOS ยืนยันว่าแนวโน้มกำลังดำเนินต่อและสามารถใช้สำหรับการเข้าเทรดตามแนวโน้ม
• ระดับที่ใช้งานอยู่: เส้นประที่ใช้งานอยู่แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าระดับใดที่ต้องถูกทะลุสำหรับเหตุการณ์โครงสร้างครั้งต่อไป ตรวจสอบระดับเหล่านี้เป็นจุดตัดสินใจสำคัญ
• หลายไทม์เฟรม: ใช้อินดิเคเตอร์บนหลายไทม์เฟรม ใช้ไทม์เฟรมสูงกว่าสำหรับแนวโน้มพื้นฐาน (โครงสร้างสวิง) และไทม์เฟรมต่ำกว่าสำหรับจุดเข้า (โครงสร้างภายใน)
• Swing Length: ค่าที่ต่ำกว่า (2-3) สร้างสัญญาณที่ไวและบ่อยครั้งมากขึ้น ค่าที่สูงกว่า (8-15) สร้างเหตุการณ์โครงสร้างที่น้อยลงแต่มีความสำคัญมากขึ้น

ข้อจำกัด

• การกำหนดจุดหมุนต้องการช่วงเวลามองย้อนกลับ (Swing Length แท่งสำหรับภายใน, 3x Swing Length แท่งสำหรับสวิง) อย่างไรก็ตาม เมื่อระดับถูกตั้งค่าแล้ว สัญญาณทะลุจะทำงานแบบเรียลไทม์บนแท่งเทียนที่ทะลุจริง
• อินดิเคเตอร์นี้ระบุโครงสร้าง — มันไม่สร้างสัญญาณซื้อ/ขาย ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ (ออเดอร์บล็อก, ช่องว่างมูลค่าที่เป็นธรรม, ระดับสภาพคล่อง ฯลฯ) สำหรับการตั้งค่าเทรดที่สมบูรณ์
• ประสิทธิภาพบนไทม์เฟรมที่ต่ำมาก (1 นาทีหรือน้อยกว่า) อาจสร้างสัญญาณมากเกินไป ปรับพารามิเตอร์ Swing Length ให้เหมาะสม
• จุดสวิงแรกๆ บนกราฟใดๆ จะไม่ถูกจัดประเภท (HH/HL/LH/LL) เนื่องจากไม่มีจุดอ้างอิงก่อนหน้าให้เปรียบเทียบ