ICT SMT Divergence

Tổng Quan

Chỉ báo này phát hiện Phân kỳ ICT SMT (Smart Money Technique) — một phương pháp phân tích đa biểu tượng so sánh các đỉnh và đáy dao động giữa các công cụ tương quan để xác định sự thao túng của tổ chức. Khi một công cụ tạo ra cực trị mới nhưng cặp tương quan của nó không xác nhận, điều đó báo hiệu smart money đang định vị ở phía đối diện. Chỉ báo tự động ghép cặp các công cụ phổ biến (ES/NQ, EUR/GBP, DXY nghịch đảo) và hỗ trợ nhập biểu tượng tùy chỉnh cho bất kỳ cặp nào.

Khái Niệm Chính

• Phân kỳ SMT (Smart Money Technique) — Phương pháp của ICT so sánh cấu trúc giá giữa các công cụ tương quan. Khi hai công cụ thường di chuyển cùng nhau tạo ra cấu trúc khác biệt (một tạo Higher High trong khi cái kia tạo Lower High), nó tiết lộ sự thao túng của tổ chức. Công cụ "yếu hơn" không xác nhận cực trị mới tiết lộ hướng đi thực sự của smart money.
• Phân kỳ SMT Giảm — Công cụ chính tạo Higher High, nhưng công cụ tương quan tạo Lower High. Điều này cho thấy các thành viên tổ chức đang phân phối (bán) thay vì đuổi theo đỉnh mới. Higher High trên biểu tượng chính là một cái bẫy — smart money đang định vị short.
• Phân kỳ SMT Tăng — Công cụ chính tạo Lower Low, nhưng công cụ tương quan tạo Higher Low. Điều này cho thấy các thành viên tổ chức đang tích lũy (mua) thay vì tham gia vào đáy mới. Lower Low trên biểu tượng chính là một cuộc săn stop loss — smart money đang định vị long.
• Cặp Công Cụ Tương Quan — ICT sử dụng các cặp công cụ cụ thể cho phân tích SMT: ES (S&P 500) và NQ (Nasdaq 100) cho hợp đồng tương lai chỉ số, EUR/USD và GBP/USD cho các cặp forex chính, và DXY (Chỉ số Đô la Mỹ) làm tham chiếu tương quan nghịch đảo. Bất kỳ công cụ nào có tương quan hoặc tương quan nghịch đảo đã biết đều có thể được sử dụng.
• Tương Quan Nghịch Đảo — Đối với các cặp tương quan nghịch đảo (ví dụ: DXY vs EUR/USD), logic phân kỳ bị đảo ngược. Khi DXY tạo higher high và EUR/USD tạo higher low (thay vì lower low như dự kiến), nó báo hiệu cùng loại phân kỳ — động thái không được xác nhận trên các thị trường.

Cách Hoạt Động

1. Tự Động Phát Hiện Cặp Chỉ báo tự động phát hiện biểu tượng so sánh phù hợp dựa trên biểu đồ hiện tại: — Chế độ Hợp đồng Tương lai Chỉ số: ES ↔ NQ, YM → ES, RTY → ES, ZN ↔ ZB (Thị trường trái phiếu, ICT §14.4) — Chế độ Forex Chính: EUR/USD ↔ GBP/USD, AUD/USD ↔ NZD/USD, USD/JPY ↔ USD/CHF — Chế độ DXY Nghịch Đảo: Bất kỳ cặp nào so với DXY với logic đảo ngược — Chế độ Tùy chỉnh: Người dùng chỉ định bất kỳ biểu tượng nào và chọn tương quan thuận hay nghịch

Dữ liệu giá của biểu tượng so sánh được truy xuất qua request.security() trên cùng khung thời gian với biểu đồ.

2. Phát Hiện Swing Chỉ báo sử dụng ta.pivothigh() và ta.pivotlow() với khoảng nhìn lại có thể cấu hình (mặc định 5 thanh mỗi bên) để xác định các swing high và swing low đã được xác nhận trên cả biểu tượng chính và biểu tượng so sánh. Tất cả các swing được phát hiện được lưu trữ trong các mảng để so sánh. Việc phát hiện swing tạo ra kết quả với độ trễ bằng khoảng nhìn lại — các swing chỉ được xác nhận sau khi đủ số thanh đã trôi qua ở cả hai bên.

3. Phát Hiện Phân Kỳ (Căn Chỉnh Thời Gian) Khi một swing high mới được phát hiện trên biểu tượng chính, chỉ báo so sánh nó với swing high trước đó và kiểm tra xem các swing high tương ứng của biểu tượng so sánh có đồng ý hay phân kỳ: — Nếu swing high hiện tại của biểu tượng chính > swing high trước đó (Higher High), nhưng swing high hiện tại của biểu tượng so sánh < swing high trước đó (Lower High) → Phân kỳ SMT Giảm. — Nếu swing low hiện tại của biểu tượng chính < swing low trước đó (Lower Low), nhưng swing low hiện tại của biểu tượng so sánh > swing low trước đó (Higher Low) → Phân kỳ SMT Tăng.

Quan trọng, chỉ báo sử dụng căn chỉnh thời gian để tìm swing so sánh gần nhất về thời gian với mỗi swing chính. Điều này ngăn chặn tín hiệu sai từ việc so sánh các swing xảy ra ở thời điểm rất khác nhau. Cài đặt Dung sai Căn chỉnh Thời gian (mặc định 10 thanh) kiểm soát khoảng cách thời gian tối đa cho phép giữa các swing được ghép cặp.

Các bộ lọc khoảng cách đảm bảo hai swing không quá gần (nhiễu) cũng không quá xa nhau (không liên quan).

4. Logic Tương Quan Nghịch Đảo Đối với các cặp tương quan nghịch đảo, phép so sánh bị đảo ngược. Các đáy của biểu tượng so sánh được sử dụng ở nơi thông thường sẽ kiểm tra các đỉnh, và ngược lại. Điều này đảm bảo phát hiện phân kỳ chính xác cho phân tích dựa trên DXY và bất kỳ cặp nghịch đảo nào khác. 5. Đầu Ra Trực Quan Mỗi phân kỳ SMT được phát hiện được hiển thị với: — Một đường màu nối hai điểm swing trên biểu đồ chính — Một nhãn ("▲ SMT" hoặc "▼ SMT") tại điểm phân kỳ với tooltip hiển thị đầy đủ chi tiết — Một hiệu ứng màu nền flash tùy chọn trên thanh phân kỳ — Một bảng thông tin hiển thị các biểu tượng được ghép cặp, loại tương quan, số lượng phân kỳ và trạng thái kết nối

Tính Năng

• Tự Động Phát Hiện Cặp — Tự động xác định biểu tượng so sánh chính xác cho các cặp ES/NQ, YM, RTY, ZN/ZB (thị trường trái phiếu), EUR/GBP, AUD/NZD, USD/JPY/CHF và các cặp nghịch đảo DXY. Không cần thiết lập thủ công cho các công cụ phổ biến.
• Hỗ Trợ Biểu Tượng Tùy Chỉnh — Nhập bất kỳ biểu tượng TradingView nào làm công cụ so sánh cho phân tích tương quan tùy chỉnh. Hoạt động với cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa hoặc bất kỳ công cụ giao dịch nào.
• Chế Độ Tương Quan Nghịch Đảo — Tự động kích hoạt cho các cặp dựa trên DXY hoặc chuyển đổi thủ công cho các công cụ tương quan nghịch đảo tùy chỉnh. Đảo ngược logic phân kỳ để các mối quan hệ nghịch đảo được phân tích chính xác.
• Phát Hiện Swing Có Thể Cấu Hình — Phát hiện swing dựa trên pivot với khoảng nhìn lại có thể điều chỉnh (2–20 thanh). Giá trị thấp hơn bắt nhiều swing hơn cho tín hiệu nhạy; giá trị cao hơn tập trung vào các pivot cấu trúc chính.
• Bộ Lọc Khoảng Cách — Khoảng cách thanh tối thiểu và tối đa giữa các swing được so sánh. Ngăn chặn tín hiệu sai từ các pivot nhiễu liền kề và đảm bảo hai swing có liên quan về cấu trúc.
• Căn Chỉnh Thời Gian — Mỗi swing chính được ghép với swing gần nhất về thời gian của biểu tượng so sánh (trong một dung sai có thể cấu hình). Điều này đảm bảo chỉ các swing liên quan về thời gian được so sánh, loại bỏ các phân kỳ sai từ các điểm swing không liên quan.
• Đường Phân Kỳ — Các đường màu nối hai điểm swing tạo thành phân kỳ. Đường phân kỳ tăng nối các swing low; đường phân kỳ giảm nối các swing high.
• Chi Tiết Tooltip — Di chuột qua bất kỳ nhãn SMT nào để xem phân tích phân kỳ đầy đủ: giá trị chính xác của cả hai biểu tượng tại mỗi điểm swing, hướng phân kỳ và diễn giải của tổ chức.
• Nền Flash — Tùy chọn làm nổi bật màu nền ngắn trên các thanh nơi phát hiện phân kỳ SMT mới. Độ mờ có thể cấu hình.
• Bảng Thông Tin — Bảng thời gian thực hiển thị: biểu tượng chính, biểu tượng so sánh, loại tương quan (Thuận/Nghịch), tổng số lượng phân kỳ tăng và giảm, và trạng thái kết nối dữ liệu.
• Điểm Swing — Tùy chọn hiển thị gỡ lỗi cho thấy tất cả các swing high và swing low được phát hiện dưới dạng các chấm nhỏ trên biểu đồ.
• Điểm Swing So Sánh — Các điểm đánh dấu hình thoi (◇) tại các swing high và swing low của biểu tượng so sánh, hiển thị tại các vị trí thanh tương ứng trên biểu đồ chính. Di chuột để xem giá so sánh chính xác. Giúp hình dung sự căn chỉnh swing đa biểu tượng.
• Thống Kê Phân Kỳ — Số lượng đang chạy của các phân kỳ SMT tăng và giảm được phát hiện trong lịch sử hiển thị của biểu đồ.
• 2 Điều Kiện Cảnh Báo — Phân kỳ SMT Tăng và Phân kỳ SMT Giảm. Mỗi cảnh báo bao gồm tên cả hai biểu tượng, mô tả cấu trúc và khung thời gian.

Cách Sử Dụng

• Hợp đồng Tương lai Chỉ số (ES vs NQ): Mở biểu đồ ES1! hoặc NQ1! trên bất kỳ khung thời gian nào. Chỉ báo tự động ghép cặp hai cái. Khi ES tạo higher high nhưng NQ không xác nhận, điều đó cho thấy đợt tăng không rộng khắp — khả năng đảo chiều giảm. Khi ES tạo lower low nhưng NQ giữ ở mức cao hơn, việc mua của tổ chức đang diễn ra — khả năng đảo chiều tăng.
• Forex Chính (EUR vs GBP): Mở EUR/USD hoặc GBP/USD. Chỉ báo tự động ghép cặp chúng. Các cặp này có tương quan cao — khi một cặp tạo cực trị mới mà cặp kia không xác nhận, nó báo hiệu sự thao túng trên cặp thất bại.
• DXY Nghịch Đảo: Chọn chế độ "Auto (DXY Inverse)". Chỉ báo ghép cặp cặp tiền tệ của bạn với DXY bằng logic nghịch đảo. Nếu DXY tạo đỉnh mới nhưng EUR/USD không tạo đáy mới tương ứng, sức mạnh của đồng đô la không được xác nhận.
• Kết Hợp với Các Khái Niệm ICT: Phân kỳ SMT là một công cụ xác nhận. Sử dụng nó cùng với Cấu trúc Thị trường (BOS/CHoCH), Mức Thanh khoản (equal highs/lows), Killzones (thời gian phiên) và Order Blocks (vùng vào lệnh). Một phân kỳ SMT tại một mức thanh khoản quan trọng trong killzone là một thiết lập có xác suất cao.
• Lựa Chọn Khung Thời Gian: ICT sử dụng SMT trên biểu đồ 15 phút đến daily cho phân tích swing. Khung thời gian thấp hơn tạo ra nhiều tín hiệu hơn nhưng ít ý nghĩa hơn. Khung thời gian cao hơn tạo ra ít phân kỳ hơn, nhưng đáng tin cậy hơn.
• Cặp Tùy Chỉnh: Chọn chế độ "Custom" để so sánh bất kỳ hai công cụ nào. Ví dụ, so sánh AAPL vs QQQ, BTC vs ETH, hoặc Vàng vs Bạc. Bật "Invert Comparison" cho các cặp tùy chỉnh tương quan nghịch đảo.

Hạn Chế

• Phân kỳ SMT yêu cầu dữ liệu từ hai biểu tượng đồng thời. Nếu biểu tượng so sánh không có dữ liệu trên khung thời gian hiện tại (ví dụ: hợp đồng tương lai ngoài giờ thị trường), việc phát hiện phân kỳ tạm dừng. Trường "Status" trong bảng thông tin hiển thị "No Data" khi điều này xảy ra.
• Phát hiện swing sử dụng một khoảng nhìn lại cố định, nghĩa là các pivot được xác nhận với độ trễ bằng cài đặt khoảng nhìn lại swing. Cài đặt 5 thanh có nghĩa là mỗi swing được xác nhận 5 thanh sau khi nó hình thành.
• Tự động phát hiện cặp sử dụng so khớp chuỗi đơn giản trên ký hiệu ticker. Các định dạng ticker đặc thù của nhà môi giới kỳ lạ có thể không khớp chính xác — sử dụng chế độ Custom làm phương án dự phòng.
• Chỉ báo sử dụng căn chỉnh thời gian để ghép các swing trên các biểu tượng. Nếu không tìm thấy swing so sánh phù hợp trong cửa sổ dung sai, không có tín hiệu phân kỳ nào cho cặp swing đó. Tăng cài đặt Dung sai Căn chỉnh Thời gian cho phép cửa sổ ghép cặp rộng hơn.
• Logic tương quan nghịch đảo giả định một mối quan hệ nghịch đảo rõ ràng. Trong thực tế, các mối tương quan dao động — DXY và EUR/USD có thể tạm thời tách rời. Sử dụng SMT như một công cụ xác nhận, không phải tín hiệu độc lập.
• Hàm request.security() của Pine Script truy xuất dữ liệu dựa trên khung thời gian của biểu đồ. Biểu tượng so sánh phải có dữ liệu khả dụng trên TradingView cho khung thời gian đã chọn.
• Chỉ báo này phát hiện các phân kỳ cấu trúc giữa các công cụ — nó không tạo ra tín hiệu mua/bán. Sử dụng nó như một công cụ xác nhận trong khuôn khổ phân tích ICT rộng hơn bao gồm Cấu trúc Thị trường, Order Blocks, FVGs, Mức Thanh khoản và Killzones.