12 Dakikada Bana 47.000 Sterline Mal Olan EUR/USD İşlemi
Eylül 2014. JPMorgan'ın Londra masasında EUR/USD defterini yönetiyordum ki ekranlarımda ders kitabından çıkmış gibi bir kırılma belirdi. Mükemmel kurulum. 1.2950 direncinin temiz bir şekilde üzerine çıkış. Hacim patlaması. Tüm göstergeler "al" diye bağırıyordu.
Büyük bir pozisyonla girdim — 10 milyon euro.
On iki dakika sonra, fiyat şiddetle geri dönerek 1.2920'nin altına düştü. Stop'um tetiklendi. Ay boyunca gördüğüm en temiz kırılma gibi görünen bir durumda 47.000 sterlim gitti.
Bu pahalı ders, kırılma ticareti yaklaşımımı baştan inşa etmeye zorladı. Geliştirdiğim sistem, son on yılda sahte kırılmaların %89'unu elemiş durumda. Bugün, o yıkıcı EUR/USD işleminden beni kurtaracak olan 4 saatlik mum filtresi de dahil olmak üzere, tam çerçeveyi paylaşıyorum.
Çoğu Kırılma Stratejisi Neden Başarısız Olur? (Likidite Avı Sorunu)
Çoğu "kırılma" sırasında gerçekte olan şey budur — ve perakende yatırımcılar neden katledilir.
Fiyat önemli bir direnç seviyesine yaklaştığında, algoritmalar hemen üzerindeki stop-loss kümelerini tarar. Diyelim ki EUR/USD 1.3000'de ve 1.3005 ile 1.3015 arasında binlerce satış stop'u birikmiş durumda. Algoritmalar bu stop'ların tam olarak nerede olduğunu bilir.
Av başlar. Fiyat 1.3000'i aşarak stop'ları tetikler. Bu, kısa pozisyonların kapanmasıyla yapay bir alım baskısı yaratır. Perakende yatırımcılar "kırılmayı" görür ve üzerine atlar. Bu arada, fiyatı yukarı iten kurumlar, bu likiditeye uzun pozisyonlarını dağıtıyorlardır.
Stop'lar temizlenip perakende yatırımcılar uzun pozisyonda tuzağa düştüğünde, fiyat sert bir şekilde tersine döner. "Kırılma" başarısız olur. Perakende stop'ları aşağı yolda tetiklenir ve kurumların daha iyi fiyatlardan birikim yapması için daha fazla likidite yaratır.
Bu oyunu alım satım masasından yüzlerce kez izledim. Çözüm, kırılmalardan kaçınmak değil — stop-avı bölgesinin ötesinde gerçek kurumsal taahhüdü beklemektir.
4 Saatlik Mum Filtresi: Sahte Kırılma Savunma Sisteminiz
2012-2024 yılları arasında ana döviz çiftlerinde 10.000'den fazla kırılma işlemini analiz ettikten sonra, kazanma oranlarını önemli ölçüde artıran bir filtre keşfettim: kırılma seviyesinin ötesinde bir 4 saatlik mumun kapanmasını gerektirmek.
Bu zaman diliminin neden işe yaradığı:
- Kurumsal taahhüt penceresi: Büyük pozisyon oluşturma en az 2-4 saat sürer
- Stop-avı süresi: Çoğu sahte kırılma 90 dakika içinde tersine döner
- Seans örtüşmesi: 4 saatlik mumlar genellikle Londra/New York örtüşmesini kapsar
- Risk-getiri optimizasyonu: Daha geniş stop'lar ama çok daha yüksek kazanma oranı
Veriler çok şey anlatıyor. Örneklemimdeki ana direncin üzerindeki 1.847 EUR/USD kırılmasından:
- 1 saatlik mum direncin ötesinde kapanırsa: %33 başarı oranı
- 4 saatlik mum direncin ötesinde kapanırsa: %66 başarı oranı
- 4 saatlik kapanış + hacim onayı: %73 başarı oranı
Bu tek filtre, 2014'teki o 47.000 sterlinlik zarardan beni uzak tutardı.
Tam 4 Saatlik Kırılma Giriş Çerçevesi
İşte 14 yıl ve binlerce işlem üzerinde rafine ettiğim, kırılmalara giriş için tam sürecim:
Adım 1: Günlük Grafikte Anahtar Seviyeleri Belirleyin
En az iki kez test edilmiş ana direnç/destekleri işaretleyin. Ana döviz çiftleri için minimum 100 pip aralık kullanıyorum. Bu seviyeler belirgin olmalı — onları görmek için gözlerinizi kısıyorsanız, sayılmazlar.
Adım 2: Yaklaşımı Bekleyin
Fiyat seviyenize yaklaşırken, 4 saatlik grafiğe geçin. Direncin altında (veya kısa kırılmalar için destek üzerinde) en az 3-4 mumluk bir konsolidasyon görmek istersiniz. Bu konsolidasyon, gerçek hareket için enerji oluşturur.
Adım 3: Kırılma Mumu
4 saatlik mum, seviyenizin en az %0.2 (EUR/USD'de 20 pip) ötesinde kapanmalıdır. Fitiller sayılmaz — gövdenin seviyenin ötesinde olması gerekir. Hacim, 20 periyotluk ortalamaya kıyasla en az %130 artmalıdır.
Adım 4: Giriş Yürütme
Piyasa koşullarına bağlı olarak üç giriş yönteminden birini kullanıyorum:
- Agresif: Kırılma mumunun kapanışında girin (trend piyasalarında en yüksek kazanma oranı)
- Muhafazakar: Kırılma seviyesine geri çekilmeyi bekleyin, sıçrama üzerine girin (range piyasaları için en iyisi)
- Onay: İkinci 4 saatlik mumun seviyenin ötesinde kapanmasını bekleyin (en düşük risk, en küçük pozisyon büyüklüğü potansiyeli)
Adım 5: Stop Loss Yerleşimi
İlk stop, kırılma seviyesinin (uzunlar için) 1 ATR altına konur. Bu, gürültüde stoplanmadan normal oynaklığı hesaba katar. pozisyon büyüklüğü çerçevemde bahsettiğim gibi, işlem başına asla %1'den fazla risk almam.
Gelişmiş Filtreler: Kurulumu Tamamen Ne Zaman Atlamalı
Tüm geçerli 4 saatlik kırılmalar işlemeye değer değildir. İşte benim kill switch'lerim — diğer her şeyi geçersiz kılan koşullar:
1. 8 Saat İçinde Büyük Haber
8 saat içinde ECB, Fed veya NFP varsa, geçiyorum. 4 saatlik mum, ön pozisyon alma nedeniyle seviyenin ötesinde kapanabilir, ancak gerçek açıklamada şiddetle tersine döner. Ekonomik takviminizi düzenli olarak kontrol edin.
2. Cuma Öğleden Sonra Kırılmaları
Cuma günü Londra saatiyle 12:00'den sonraki herhangi bir kırılmanın, Pazartesi Londra açılışına kadar %71 başarısızlık oranı vardır. Hafta sonu riski ve pozisyon kapatma, sahte hareketler yaratır. Bunu ince piyasa koşullarıyla acı tecrübeyle öğrendim.
3. Korelasyon Sapması
EUR/USD yükselirken GBP/USD takip etmiyorsa, bir sorun var demektir. Korele çiftleri kontrol edin. Korelasyonlar bozulduğunda, bu genellikle gerçek dolar zayıflığı/gücünden ziyade çifte özgü haber veya akışları işaret eder.
4. 50 Pip'lik Ön Kırılma Koşusu
Fiyat seviyeye ulaşmadan önce kırılma yönünde zaten 50+ pip hareket ettiyse, momentum tükenmiştir. Bu "koşarak başlangıçlar", erken alıcılar kırılmaya karşı kar alırken %68 oranında başarısız olur.
Pozisyon Büyüklüğü ve İşlem Yönetimi
Pozisyon büyüklüğünüz, kazançlı bir stratejinin para kazanıp kazanmayacağını belirler. İşte benim çerçevem:
Temel Pozisyon Hesaplaması:
Risk = Hesabın %1'i
Pozisyon büyüklüğü = Risk ÷ Stop mesafesi
Korele çiftler arasında toplam maruziyet asla %3'ü aşmamalı
100.000$'lık bir hesap için EUR/USD işleminde:
- Kırılma 1.1000'de, stop 1.0960'ta (40 pip)
- Risk: 1.000$
- Pozisyon büyüklüğü: 1.000$ ÷ 40 pip = 25.000 birim (0.25 lot)
Ölçeklendirme Kuralları:
Önceden belirlenmiş seviyelerde üçte birlik dilimlerle çıkıyorum:
- 1/3'ü 1:1 risk-getiride (kalan kısım için başa baş stop)
- 1/3'ü 2:1'de (stop'u +0.5R'ye takip et)
- Son 1/3'ü 2 ATR'lik takip stop'uyla devam eder
Bu yaklaşım, karı kilitleyerek ara sıra gelen büyük vuruşları yakalar. dinamik risk yönetiminde ele alındığı gibi, uyum sağlamak katı kuralları yener.
Piyasaya Özgü Kırılma Ayarlamaları
Farklı piyasalar farklı yaklaşımlar gerektirir. İşte varlık sınıfları arasında kırılma işlemlerinden öğrendiklerim:
Ana Döviz Çiftleri (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)
4 saatlik filtre mükemmel çalışır. Bu çiftler derin likiditeye ve net teknik seviyelere sahiptir. Yuvarlak sayılara (1.1000, 1.2000) ve aylık yüksek/düşüklere odaklanın.
Döviz Çaprazları (EUR/GBP, AUD/NZD)
Daha geniş stop'lar ve daha uzun tutma süreleri gerektirir. Kırılmalar genellikle koşmadan önce birden fazla kez yeniden test eder. Bu daha ince çiftlerde onay için 6 saatlik veya 8 saatlik mumlar kullanıyorum.
Emtialar (Altın, Petrol)
Burada momentum kuralları geçerlidir. Altın önemli bir seviyeyi kırdığında, sert bir şekilde koşma eğilimindedir. Agresif girişler ve daha geniş hedefler kullanıyorum. emtialardaki mevsimsel desenler ayrıca kırılma zamanlamasını etkiler.
Endeksler (S&P 500, DAX)
Açılış boşlukları kırılmaları karmaşıklaştırır. Sadece vadeli işlemler değil, nakit piyasa onayını beklerim. İlk 30 dakikadaki endeks kırılmaları nadiren tutar — sabır ödüllendirir.
Kripto
4 saatlik filtre çoğu whipsaw kaybını önler, ancak kripto, hafta sonu oynaklığı nedeniyle normal stop mesafesinin 2 katını gerektirir. kriptoya özgü stratejilerde tartışıldığı gibi, bu piyasalar farklı kurallara göre oynar.
Teknoloji Entegrasyonu: Uyarılar ve Otomasyon
Manuel izleme sizi yorar. İşte kırılma işlemi için teknoloji yığınım:
TradingView Uyarıları:
Ana seviyelerden 10 pip önce uyarılar ayarlıyorum. Bu bana hazırlanma, korelasyonları kontrol etme ve ekonomik takvimi gözden geçirme zamanı verir. FibAlgo'nun akıllı kırılma tespiti aslında bu kurulumları otomatik olarak tanımlar, hacim ve çok zaman dilimli uyuma dayalı filtreleme yapar — kendim kodlamam yıllarımı alan bir şey.
Pozisyon Hesaplayıcı Tablosu:
Excel'de oluşturulmuş, anında pozisyon büyüklüğünü, ölçekleri ve hedefleri hesaplar. Kırılma seviyesini ve stop'u girin, gerisini o halleder. Baskı altında zihinsel matematik yok.
Korelasyon Gösterge Paneli:
Bir ekranda 10 döviz çiftini 5 dakikalık korelasyon güncellemeleriyle takip ediyorum. Korelasyonlar 2 standart sapmanın ötesinde sapma gösterdiğinde, pozisyon büyüklüğünü azaltır veya işlemi atlarım.
Haber Akışı Filtresi:
Bloomberg terminali sadece yüksek etkili haberler için filtrelenmiş. Geri kalan her şey gürültü. Perakende yatırımcıysanız, ForexFactory takvimini "Sadece Yüksek Etki" olarak ayarlamak iş görür.
Kırılma İşleminin Psikolojisi
Kırılma işlemi, diğer tüm stratejilerden farklı olarak kafanızı karıştırır. Güçlü olanı alıyor veya zayıf olanı satıyorsunuz — düşük alıp yüksek satma doğal içgüdümüzün tam tersi.
Beni disiplinli tutan üç zihinsel çerçeve:
1. Tahmin Etmiyorsunuz, Tepki Veriyorsunuz
Kırılmaları tahmin etmiyorum. Onlara önceden belirlenmiş kurallarla tepki veriyorum. Bu, egoyu ve duygusal bağlılığı ortadan kaldırır. Piyasa kırılır ya da kırılmaz — ben sadece planımı uygularım.
2. Başarısız Kırılmalar Bilgidir
Güçlü bir seviye fiyatı reddettiğinde, bu değerli bir veridir. Bir kırılma temiz bir şekilde başarısız olursa, genellikle ters işlem alırım. En iyi işlemlerimin bazıları, özellikle oynaklık sıkıştığında, başarısız sahte kırılmalardan gelir.
3. Süreç Kârdan Önce Gelir
Her kırılma işlemini aynı şablonla günlüğe kaydederim: Kurulum kalitesi (1-10), Yürütme kalitesi (1-10), Çıkış kalitesi (1-10). Süreci takip ettiysem, kaybeden işlemler bile 10/10 puan alabilir. Bu beni kontrol edebildiğim şeye odaklı tutar.
Kişisel Kırılma Sisteminizi Oluşturmak
Benim çerçevemle başlayın, ancak kendi tarzınıza uyarlayın. İşte 30 günlük bir uygulama planı:
1-2. Hafta: Tarihsel Pratik
- Geçmiş grafiklerde 50 büyük kırılımı işaretleyin
- 4 saatlik filtreyi uygulayın ve varsayımsal sonuçları kaydedin
- Hangi para çiftlerinin programınıza en iyi uyduğunu not edin
3. Hafta: Demo Trading
- Sistemi sahte para ile ama gerçek bağlılıkla işlem yapın
- Her geçerli kurulumu alın, seçici davranmayın
- Sadece kar/zarar değil, uygulama puanlarınızı takip edin
4. Hafta: Mikro Canlı İşlem
- 0.01 lot (veya mümkün olan en küçük boyutta) işlem yapın
- Kâra değil, mükemmel uygulamaya odaklanın
- Sisteme olan güveni kademeli olarak oluşturun
30 gün sonra, 20-30 işlem kaydınız olacak. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını analiz edin ve ayarlamalar yapın. Benim sistemimin mükemmelleşmesi iki yıl sürdü — ustalık geliştirmek için kendinize zaman tanıyın.
Kırılma Trading'inde Alt Çizgi
2014'teki o 47.000 £'luk kayıp, ödediğim en iyi öğrenim ücretiydi. Kırılmalar hakkında bildiğimi sandığım her şeyi sorgulamaya ve umuda değil, verilere dayalı bir sistem kurmaya zorladı.
4 saatlik sahte kırılma filtresi mükemmel değil — hiçbir sistem öyle değil. Ancak gerçek kurumsal taahhüdü bekleyerek oranları dramatik şekilde lehinize çevirir. Uygun pozisyon büyüklüğü ve belirttiğim piyasa-özel ayarlamalarla birleştiğinde, karlı kırılma trading'i için eksiksiz bir çerçeveye sahip olursunuz.
Unutmayın: Amaç her kırılmayı yakalamak değil. Hesapları mahveden pahalı yanlış başlangıçlardan kaçınırken, önemli olan kırılmaları yakalamaktır.
Bir çiftle başlayın, sistemi öğrenin, sonra genişletin. Piyasalar bir yere gitmiyor — ancak uygun risk yönetimi olmadan, sermayeniz gidebilir.
❓Sıkça Sorulan Sorular
