4時間足で偽のブレイクアウト89%を排除する方法

12分で47,000ポンドを失ったEUR/USDトレード

2014年9月。JPモルガンのロンドンデスクでEUR/USDのブックを管理していた時、チャート上に教科書通りのブレイクアウトが出現した。完璧なセットアップ。1.2950の抵抗線をクリーンに突破。出来高は急増。全ての指標が「買い」を叫んでいた。

私は大口でエントリーした——1,000万ユーロ。

12分後、価格は1.2920以下へと激しく反転した。私のストップが発動した。その月で最もクリーンに見えたブレイクアウトで、47,000ポンドが消えた。

この高価な教訓は、ブレイクアウトトレードに対する私のアプローチ全体を再構築することを強いた。その後開発したシステムは、過去10年間で偽のブレイクの89%を除外してきた。今日は、あの壊滅的なEUR/USDトレードから私を救ってくれたはずの4時間足フィルターを含む、その具体的なフレームワークを共有する。

なぜほとんどのブレイクアウト戦略は失敗するのか（流動性狩りの問題）

ほとんどの「ブレイクアウト」中に実際に起こっていること——そしてなぜ個人トレーダーが大損するのか。

価格が主要な抵抗線に接近すると、アルゴリズムはその直上にあるストップロスの集団をスキャンする。例えばEUR/USDが1.3000にあり、1.3005から1.3015にかけて数千の売りストップが積み上がっているとする。アルゴリズムはこれらのストップがどこにあるかを正確に知っている。

狩りが始まる。価格が1.3000をスパイクし、ストップを発動させる。これにより空手仕舞いが発生し、人為的な買い圧力が生まれる。個人トレーダーは「ブレイクアウト」を目にして殺到する。一方、価格を押し上げた機関投資家は、この流動性の中にロングポジションを分散させている。

ストップが一掃され、個人トレーダーがロングでトラップされると、価格は激しく反転する。「ブレイクアウト」は失敗する。下落の過程で個人トレーダーのストップが叩かれ、機関投資家がより良い価格で買い集めるためのさらなる流動性が生まれる。

私はディーリングデスクからこのゲームが何百回も繰り広げられるのを見てきた。解決策はブレイクアウトを避けることではなく、ストップハントゾーンを超えた真の機関投資家のコミットメントを待つことだ。

4時間足フィルター：偽のブレイク防御システム

2012年から2024年までの主要通貨ペアにおける10,000件以上のブレイクアウトトレードを分析した結果、勝率を劇的に改善する一つのフィルターを発見した：4時間足がブレイクアウトレベルを超えて終了することを要求する。

この時間軸が機能する理由：

• 機関投資家のコミットメント期間： 大口ポジション構築には最低2〜4時間を要する
• ストップハントの持続時間： 偽のブレイクの大半は90分以内に反転する
• セッションの重複： 4時間足はロンドン/ニューヨークの重複時間帯をまたぐことが多い
• リスクリワードの最適化： ストップは広くなるが勝率は大幅に向上

データが物語っている。私のサンプルにおける主要抵抗線を上抜けた1,847件のEUR/USDブレイクアウトでは：

• 1時間足が抵抗線を超えて終了： 成功率33%
• 4時間足が抵抗線を超えて終了： 成功率66%
• 4時間足終値 + 出来高確認： 成功率73%

この単一のフィルターがあれば、2014年の47,000ポンドの損失は避けられた。

完全な4時間足ブレイクアウトエントリーフレームワーク

14年間、数千回のトレードで磨き上げた、私のブレイクアウトエントリーの具体的なプロセス：

ステップ1：日足チャートで主要なレベルを特定
少なくとも2回テストされた主要な抵抗線/支持線をマークする。主要通貨ペアでは最低100ピップスのレンジを使用する。これらのレベルは明確でなければならない——目を細めて見なければならないようなものはカウントしない。

ステップ2：接近を待つ
価格があなたのレベルに近づいたら、4時間足チャートに切り替える。抵抗線の下（またはショートブレイクアウトの場合は支持線の上）で少なくとも3〜4本の足のコンソリデーションが見たい。このコンソリデーションが本格的な動きのエネルギーを蓄える。

ステップ3：ブレイクアウト足
4時間足はあなたのレベルを少なくとも0.2%（EUR/USDで20ピップス）超えて終了しなければならない。ヒゲはカウントしない——実体がレベルを超えている必要がある。出来高は20期間平均に対して少なくとも130%拡大しているべきだ。

ステップ4：エントリー実行
市場環境に応じて3つのエントリーメソッドのいずれかを使用する：

1. アグレッシブ： ブレイクアウト足の終値でエントリー（トレンド相場で最高勝率）
2. コンサバティブ： ブレイクアウトレベルへの押し目を待ち、跳ね返りでエントリー（レンジ相場に最適）
3. 確認： 2本目の4時間足がレベルを超えて終了するのを待つ（リスク最低、ポジションサイズの可能性最小）

ステップ5：ストップロス設定
初期ストップはブレイクアウトレベルの1ATR下（ロングの場合）に置く。これにより、ノイズでストップされることなく通常のボラティリティを考慮できる。ポジションサイジングフレームワークで述べたように、1トレードあたりのリスクは1%を超えない。

高度なフィルター：セットアップを完全にスキップすべき時

全ての有効な4時間足ブレイクアウトがトレードに値するわけではない。以下は私のキルスイッチ——他の全てを上書きする条件だ：

1. 8時間以内の主要ニュース
ECB、Fed、NFPが8時間以内にある場合はパスする。4時間足は事前ポジショニングによりレベルを超えて終了する可能性があり、実際の発表で激しく反転しかねない。経済カレンダーは必ず確認すること。

2. 金曜午後のブレイクアウト
金曜日のロンドン時間12:00以降のブレイクアウトは、月曜のロンドンオープンまでに71%の確率で失敗する。週末リスクとポジション調整が偽の動きを生む。この教訓は薄い市場環境での痛い経験から学んだ。

3. 相関の乖離
EUR/USDが上抜けてもGBP/USDが追随しない場合、何かがおかしい。相関ペアをチェックする。相関が崩れる時は、通常、通貨ペア固有のニュースや資金流動を示しており、真のドル弱気/強気ではない。

4. ブレイク前の50ピップ上昇
価格がレベルに到達する前に、すでにブレイクアウト方向に50ピップス以上動いている場合、勢いは尽きている。これらの「助走」は、初期の買い手がブレイクアウトで利益確定するため、68%の確率で失敗する。

ポジションサイジングとトレード管理

ポジションサイズが、勝率の高い戦略で利益を上げられるかを決定する。以下が私のフレームワーク：

基本ポジション計算：
リスク = 口座の1%
ポジションサイズ = リスク ÷ ストップ距離
相関ペア全体での総エクスポージャーは3%を超えない

10万ドルの口座でEUR/USDをトレードする場合：
- ブレイクアウト 1.1000、ストップ 1.0960 (40ピップス)
- リスク：1,000ドル
- ポジションサイズ：1,000ドル ÷ 40ピップス = 25,000ユニット (0.25ロット)

スケーリングルール：
事前に決めたレベルで3分割して利確する：
- 1/3を1:1リスクリワードで（残りのストップをブレイクイーブンに）
- 1/3を2:1で（トレーリングストップを+0.5Rに）
- 最後の1/3は2ATRのトレーリングストップで走らせる

このアプローチは利益を確定させながら、時折の大勝ちを捉える。動的リスク管理でカバーしたように、適応性は硬直的なルールに勝る。

市場別ブレイクアウト調整

異なる市場には異なるアプローチが必要だ。資産クラスを横断してブレイクアウトをトレードして学んだこと：

主要通貨ペア (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)
4時間足フィルターが完璧に機能する。これらのペアは流動性が深く、明確なテクニカルレベルを持つ。ラウンドナンバー (1.1000, 1.2000) と月次高値/安値に焦点を当てる。

クロス通貨ペア (EUR/GBP, AUD/NZD)
より広いストップと長い保有期間を必要とする。ブレイクアウトはしばしば何度も再テストしてから走る。これらの流動性の薄いペアでは、確認に6時間足または8時間足を使用する。

商品 (金、原油)
ここでは勢いが支配する。金が主要なレベルをブレイクすると、激しく上昇する傾向がある。アグレッシブなエントリーと広い目標を使用する。商品の季節的パターンもブレイクアウトのタイミングに影響する。

株価指数 (S&P 500, DAX)
寄り付きギャップがブレイクアウトを複雑にする。先物だけでなく、現物市場の確認を待つ。最初の30分間の指数ブレイクアウトはほとんど持続しない——忍耐が報われる。

暗号資産
4時間足フィルターはほとんどのウィップソー損失を防ぐが、週末のボラティリティにより通常の2倍のストップ距離が必要だ。暗号資産固有の戦略で議論したように、これらの市場は異なるルールで動く。

テクノロジーの統合：アラートと自動化

手動監視は消耗する。以下が私のブレイクアウトトレードのための技術スタック：

TradingViewアラート：
主要なレベルの10ピップス前にアラートを設定する。これにより準備、相関確認、経済カレンダーの確認の時間ができる。FibAlgoのスマートブレイクアウト検出は、実際にこれらのセットアップを自動的に識別し、出来高と複数時間軸のコンフルエンスに基づいてフィルタリングする——これは私自身が何年もかけてコーディングしたものだ。

ポジション計算スプレッドシート：
Excelで構築、ポジションサイズ、スケール、目標を瞬時に計算する。ブレイクアウトレベルとストップを入力すれば、後は自動で処理する。プレッシャー下での暗算は不要。

相関ダッシュボード：
10の通貨ペアを1画面で追跡し、5分ごとに相関を更新する。相関が標準偏差2を超えて乖離した場合、ポジションサイズを減らすかトレードをスキップする。

ニュースフィードフィルター：
ブルームバーグ端末を高影響度ニュースのみにフィルタリング。それ以外はノイズだ。個人トレーダーの場合は、ForexFactoryのカレンダーを「高影響度のみ」に設定すれば十分。

ブレイクアウトトレードの心理学

ブレイクアウトトレードは、他のどの戦略よりもあなたの頭を混乱させる。強気を買い、弱気を売る——安く買って高く売るという私たちの自然な本能とは正反対だ。

私を律する3つの精神的フレームワーク：

1. 予測ではなく、反応している
私はブレイクアウトを予測しない。事前に決めたルールでそれに反応する。これによりエゴと感情的執着が取り除かれる。市場がブレイクアウトするかしないか——私は単に計画を実行するだけだ。

2. 失敗したブレイクアウトは情報である
強いレベルが価格を拒否した時、それは貴重なデータだ。ブレイクアウトがクリーンに失敗した場合、私はしばしば逆張りトレードを取る。私の最高のトレードのいくつかは、偽のブレイクアウトの逆張りから生まれており、特にボラティリティが圧縮されている時はそうだ。

3. 利益よりもプロセス
全てのブレイクアウトトレードを同じテンプレートでジャーナリングする：セットアップの質 (1-10)、実行の質 (1-10)、エグジットの質 (1-10)。プロセスに従ったなら、負けトレードでも10/10のスコアになる。これにより、自分がコントロールできることに集中し続ける。

個人のブレイクアウトシステム構築

私のフレームワークを出発点とし、あなたのスタイルに合わせて適応させてください。以下は30日間の実装計画です：

第1-2週：歴史的データでの練習
- 過去のチャートで主要なブレイクアウト50件をマークする
- 4時間フィルターを適用し、仮想的な結果を記録する
- あなたのスケジュールに最適な通貨ペアを特定する

第3週：デモトレード
- 仮想資金で本気の姿勢でシステムを実行する
- 有効なセットアップは全て取引し、選り好みしない
- 損益だけでなく、実行スコアを追跡する

第4週：マイクロ実践トレード
- 0.01ロット（可能な最小サイズ）で取引する
- 利益ではなく完璧な実行に集中する
- システムへの信頼を段階的に構築する

30日後には20〜30件の取引記録が残ります。成功要因と失敗要因を分析し、調整してください。私のシステムが完成するまで2年かかりました — 習熟には時間をかけましょう。

ブレイクアウトトレードの本質

2014年の47,000ポンドの損失は、私が支払った最高の授業料でした。この経験が、ブレイクアウトに関する既成概念を全て問い直させ、希望ではなくデータに基づくシステム構築を迫りました。

4時間偽ブレイクフィルターは完璧ではありません — どんなシステムも完璧ではないのです。しかし、真の機関のコミットメントを待つことで、確率を劇的に有利に傾けます。適切なポジションサイジングと、私が説明した市場別調整を組み合わせれば、利益を生むブレイクアウトトレードの完全なフレームワークが手に入ります。

忘れないでください：目標は全てのブレイクアウトを捉えることではなく、重要なブレイクアウトを捉えながら、口座を破壊する高価な偽ブレイクを回避することです。

まず1つの通貨ペアから始め、システムを習得してから拡大してください。市場はなくなりません — しかし適切なリスク管理がなければ、あなたの資金は消えるかもしれません。