الصفقة على اليورو/الدولار التي كلفتني 47,000 جنيه إسترليني في 12 دقيقة
سبتمبر 2014. كنت أدير كتاب تداول اليورو/الدولار على مكتب جيه بي مورجان في لندن عندما ظهر اختراق نموذجي على شاشاتي. إعداد مثالي. اختراق نظيف فوق مستوى المقاومة 1.2950. حجم التداول يتصاعد. كل المؤشرات تصرخ "اشترِ".
دخلت بحجم كبير — 10 ملايين يورو.
بعد اثنتي عشرة دقيقة، انعكس السعر بعنف إلى ما دون 1.2920. تم تفعيل وقف الخسارة الخاص بي. 47,000 جنيه إسترليني ذهبت في ما بدا أنه أنظف اختراق رأيته طوال الشهر.
هذا الدرس الباهظ أجبرني على إعادة بناء منهجي بالكامل في تداول الاختراقات. النظام الذي طورته استبعد 89% من الاختراقات الكاذبة خلال العقد الماضي. اليوم أشارك الإطار الدقيق، بما في ذلك مرشح شمعة الأربع ساعات الذي كان سينقذني من تلك الصفقة المدمرة على اليورو/الدولار.
لماذا تفشل معظم استراتيجيات الاختراق (مشكلة صيد السيولة)
إليك ما يحدث حقًا خلال معظم "الاختراقات" — ولماذا يتعرض المتداولون الأفراد للإبادة.
عندما يقترب السعر من مستوى مقاومة رئيسي، تبحث الخوارزميات عن تجمعات أوامر وقف الخسارة فوقه مباشرة. لنفترض أن اليورو/الدولار عند 1.3000 مع آلاف أوامر وقف البيع المتراكمة من 1.3005 إلى 1.3015. الخوارزميات تعرف بالضبط أين توجد هذه الأوامر.
يبدأ الصيد. يرتفع السعر فجأة عبر 1.3000، مما يفعل أوامر وقف الخسارة. هذا يخلق ضغط شراء مصطنعًا بينما يقوم البائعون على المكشوف بتغطية مراكزهم. يرى المتداولون الأفراد "الاختراق" ويدخلون بقوة. في هذه الأثناء، المؤسسات التي دفعت السعر للأعلى توزع مراكزها الطويلة في هذه السيولة.
بمجرد إزالة أوامر وقف الخسارة واحتجاز المتداولين الأفراد في مراكز شراء، ينعكس السعر بعنف. "الاختراق" يفشل. يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمتداولين الأفراد أثناء الهبوط، مما يخلق سيولة إضافية للمؤسسات لتتراكم بأسعار أفضل.
شاهدت هذه اللعبة تُلعب مئات المرات من مكتب التداول. الحل ليس تجنب الاختراقات — بل الانتظار لـ التزام مؤسسي حقيقي يتجاوز منطقة صيد أوامر وقف الخسارة.
مرشح شمعة الأربع ساعات: نظام دفاعك ضد الاختراقات الكاذبة
بعد تحليل أكثر من 10,000 صفقة اختراق عبر أزواج العملات الرئيسية من 2012 إلى 2024، اكتشفت مرشحًا واحدًا حسّن معدلات الربح بشكل كبير: اشتراط إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق مستوى الاختراق.
إليك سبب فعالية هذا الإطار الزمني:
- نافذة الالتزام المؤسسي: بناء المراكز الكبيرة يستغرق 2-4 ساعات على الأقل
- مدة صيد أوامر وقف الخسارة: معظم الاختراقات الكاذبة تنعكس خلال 90 دقيقة
- تداخل الجلسات: شموع الأربع ساعات غالبًا ما تشمل تداخل لندن/نيويورك
- تحسين العائد مقابل المخاطرة: أوامر وقف خسارة أوسع ولكن معدل ربح أعلى بكثير
البيانات تتحدث عن نفسها. من بين 1,847 اختراقًا لليورو/الدولار فوق مستويات مقاومة رئيسية في عينتي:
- إغلاق شمعة الساعة الواحدة فوق المقاومة: معدل نجاح 33%
- إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق المقاومة: معدل نجاح 66%
- إغلاق الأربع ساعات + تأكيد الحجم: معدل نجاح 73%
هذا المرشح الواحد كان سيبعدني عن خسارة الـ 47,000 جنيه إسترليني في 2014.
إطار الدخول الكامل لاختراق الأربع ساعات
إليك عمليتي الدقيقة لدخول الاختراقات، المكررة على مدى 14 عامًا وآلاف الصفقات:
الخطوة 1: تحديد المستويات الرئيسية على الرسم البياني اليومي
حدد مستويات المقاومة/الدعم الرئيسية التي تم اختبارها مرتين على الأقل. أستخدم نطاقًا أدنى قدره 100 نقطة لأزواج العملات الرئيسية. يجب أن تكون هذه المستويات واضحة — إذا كنت تضيق عينيك لرؤيتها، فهي لا تحتسب.
الخطوة 2: الانتظار للاقتراب
مع اقتراب السعر من مستواك، انتقل إلى الرسم البياني للأربع ساعات. تريد أن ترى على الأقل 3-4 شموع من التجمّع أسفل المقاومة (أو فوق الدعم لاختراقات البيع). هذا التجمّع يبني طاقة للحركة الحقيقية.
الخطوة 3: شمعة الاختراق
يجب أن تغلق شمعة الأربع ساعات فوق مستواك بنسبة 0.2% على الأقل (20 نقطة على اليورو/الدولار). الفتائل لا تحتسب — أحتاج جسم الشمعة فوق المستوى. يجب أن يتوسع الحجم بنسبة 130% على الأقل مقارنة بمتوسط الـ 20 فترة.
الخطوة 4: تنفيذ الدخول
أستخدم إحدى طرق الدخول الثلاث حسب ظروف السوق:
- العدوانية: الدخول عند إغلاق شمعة الاختراق (أعلى معدل ربح في الأسواق الاتجاهية)
- المحافظة: الانتظار للتراجع إلى مستوى الاختراق، الدخول عند الارتداد (الأفضل للأسواق المتذبذبة)
- التأكيد: الانتظار لإغلاق شمعة الأربع ساعات الثانية فوق المستوى (أقل مخاطرة، أصغر حجم مركز محتمل)
الخطوة 5: وضع وقف الخسارة
يتم وضع وقف الخسارة الأولي عند مسافة 1 ATR أسفل مستوى الاختراق (للمراكز الطويلة). هذا يأخذ في الاعتبار التقلب الطبيعي دون الخروج بسبب الضوضاء. كما ذكرت في إطار تحديد حجم المركز، لا أخاطر أبدًا بأكثر من 1% لكل صفقة.
مرشحات متقدمة: متى تتخطى الإعداد بالكامل
ليست كل اختراقات الأربع ساعات الصالحة تستحق التداول. إليك مفاتيح الإيقاف لدي — شروط تتجاوز كل شيء آخر:
1. أخبار رئيسية خلال 8 ساعات
إذا كان لدينا أخبار من البنك المركزي الأوروبي، أو الاحتياطي الفيدرالي، أو تقرير الوظائف الأمريكي خلال 8 ساعات، أتجاوزها. قد تغلق شمعة الأربع ساعات فوق المستوى بسبب التمركز المسبق، فقط لتنعكس بعنف عند الإعلان الفعلي. تحقق من التقويم الاقتصادي بانتظام.
2. اختراقات ظهر الجمعة
أي اختراق بعد الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت لندن يوم الجمعة لديه معدل فشل 71% بحلول افتتاح لندن يوم الاثنين. مخاطر نهاية الأسبوع وتسوية المراكز تخلق حركات كاذبة. تعلمت هذا من خلال تجربة مؤلمة مع ظروف السوق الخفيفة.
3. تباعد الارتباط
إذا اخترق اليورو/الدولار للأعلى لكن الجنيه الإسترليني/الدولار لم يتبعه، فهناك خطأ ما. تحقق من الأزواج المرتبطة. عندما ينهار الارتباط، فهذا يشير عادةً إلى أخبار أو تدفقات خاصة بالزوج وليس ضعف/قوة حقيقي للدولار.
4. الجري المسبق لـ 50 نقطة
إذا كان السعر قد تحرك بالفعل 50+ نقطة في اتجاه الاختراق قبل الوصول إلى المستوى، فإن الزخم قد استنفد. هذه "البدايات الجارية" تفشل بنسبة 68% من الوقت حيث يأخذ المشترون المبكرون الأرباح في الاختراق.
تحديد حجم المركز وإدارة الصفقة
حجم مركزك هو الذي يحدد ما إذا كانت الاستراتيجية الرابحة تحقق أرباحًا. إليك إطاري:
حساب المركز الأساسي:
المخاطرة = 1% من الحساب
حجم المركز = المخاطرة ÷ مسافة وقف الخسارة
لا تتجاوز أبدًا تعرضًا إجماليًا بنسبة 3% عبر الأزواج المرتبطة
لحساب بقيمة 100,000 دولار يتداول اليورو/الدولار:
- الاختراق عند 1.1000، وقف الخسارة عند 1.0960 (40 نقطة)
- المخاطرة: 1,000 دولار
- حجم المركز: 1,000 دولار ÷ 40 نقطة = 25,000 وحدة (0.25 لوت)
قواعد التدرج في الخروج:
أخرج بالتدرج على ثلاث مراحل عند مستويات محددة مسبقًا:
- الثلث الأول عند نسبة المخاطرة إلى العائد 1:1 (وقف التعادل على الباقي)
- الثلث الثاني عند نسبة 2:1 (وقف المتابعة عند +0.5R)
- الثلث الأخير يستمر مع وقف المتابعة عند 2 ATR
هذا النهج يحقق الأرباح مع الاستفادة من الفرص الكبيرة العرضية. كما تمت مناقشته في إدارة المخاطر الديناميكية، التكيف يتفوق على القواعد الصارمة.
تعديلات الاختراق الخاصة بكل سوق
الأسواق المختلفة تتطلب مناهج مختلفة. إليك ما تعلمته من تداول الاختراقات عبر فئات الأصول:
أزواج العملات الرئيسية (اليورو/الدولار، الجنيه الإسترليني/الدولار، الدولار/الين الياباني)
مرشح الأربع ساعات يعمل بشكل مثالي. هذه الأزواج لديها سيولة عميقة ومستويات فنية واضحة. ركز على الأرقام المستديرة (1.1000، 1.2000) والقيعان/القمم الشهرية.
أزواج العملات المتقاطعة (اليورو/الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي)
تتطلب أوامر وقف خسارة أوسع وفترات احتفاظ أطول. غالبًا ما تعيد الاختراقات الاختبار عدة مرات قبل الجري. أستخدم شموع الـ 6 ساعات أو 8 ساعات للتأكيد على هذه الأزواج الأقل سيولة.
السلع (الذهب، النفط)
الزخم هو الحاكم هنا. بمجرد اختراق الذهب لمستوى رئيسي، يميل إلى الجري بقوة. أستخدم مداخل عدوانية وأهدافًا أوسع. النمط الموسمي في السلع يؤثر أيضًا على توقيت الاختراق.
المؤشرات (S&P 500، DAX)
فجوات الافتتاح تعقد الاختراقات. أنتظر تأكيد سوق النقد، وليس العقود الآجلة فقط. اختراقات المؤشرات خلال أول 30 دقيقة نادرًا ما تصمد — الصبر يؤتي ثماره.
العملات المشفرة
يمنع مرشح الأربع ساعات معظم خسائر التقلب السريع، لكن العملات المشفرة تتطلب ضعف مسافة وقف الخسارة العادية بسبب التقلب في عطلة نهاية الأسبوع. كما نوقش في استراتيجيات العملات المشفرة الخاصة، هذه الأسواق تلعب بقواعد مختلفة.
دمج التكنولوجيا: التنبيهات والأتمتة
المراقبة اليدوية تستنزف طاقتك. إليك مجموعة التكنولوجيا الخاصة بي لتداول الاختراقات:
تنبيهات TradingView:
أضع تنبيهات عند مسافة 10 نقاط قبل المستويات الرئيسية. هذا يعطيني وقتًا للتحضير، وفحص الارتباطات، ومراجعة التقويم الاقتصادي. كشف الاختراق الذكي في FibAlgo يحدد هذه الإعدادات تلقائيًا، ويرشح بناءً على الحجم والتقاطعات متعددة الأطراف الزمنية — شيء استغرق مني سنوات لبرمجته بنفسي.
جدول حساب المركز في Excel:
مبني في Excel، يحسب حجم المركز، والمراحل، والأهداف على الفور. أدخل مستوى الاختراق ووقف الخسارة، وهو يتولى الباقي. لا حسابات ذهنية تحت الضغط.
لوحة معلومات الارتباط:
أتتبع 10 أزواج عملات على شاشة واحدة مع تحديثات الارتباط كل 5 دقائق. عندما يتباعد الارتباط بأكثر من انحرافين معياريين، أُقلل حجم المركز أو أتخطى الصفقة.
مرشح موجز الأخبار:
محطة Bloomberg مصفاة للأخبار عالية التأثير فقط. كل شيء آخر هو ضوضاء. إذا كنت متداولًا فرديًا، تقويم ForexFactory مضبوط على "التأثير العالي فقط" يعمل بشكل جيد.
سيكولوجية تداول الاختراقات
تداول الاختراقات يربك عقلك على عكس أي استراتيجية أخرى. أنت تشتري القوة أو تبيع الضعف — عكس غرائزنا الطبيعية لشراء المنخفض وبيع المرتفع.
ثلاثة أطر عقلية تحافظ على انضباطي:
1. أنت لا تتوقع، أنت تتفاعل
لا أتوقع الاختراقات. أتفاعل معها بقواعد محددة مسبقًا. هذا يزيل الأنا والتعلق العاطفي. السوق يخترق أو لا يخترق — أنا ببساطة أنفذ خطتي.
2. الاختراقات الفاشلة هي معلومات
عندما يرفض مستوى قوي السعر، هذه بيانات قيمة. غالبًا ما أتخذ الصفقة المعاكسة إذا فشل الاختراق بشكل نظيف. بعض أفضل صفقاتي تأتي من تداول الاختراقات الكاذبة المضادة، خاصة عندما يكون التقلب مضغوطًا.
3. العملية فوق الأرباح
أسجل كل صفقة اختراق بنفس القالب: جودة الإعداد (1-10)، جودة التنفيذ (1-10)، جودة الخروج (1-10). حتى الصفقات الخاسرة يمكن أن تحصل على 10/10 إذا اتبعت العملية. هذا يحافظ على تركيزي على ما أتحكم فيه.
بناء نظام الاختراق الشخصي الخاص بك
ابدأ بإطار عملي، لكن قم بتكييفه ليناسب أسلوبك. إليك خطة تنفيذية لمدة 30 يومًا:
الأسبوع 1-2: التدريب التاريخي
- حدد 50 حالة اختراق رئيسية على الرسوم البيانية التاريخية
- طبق مرشح الأربع ساعات وسجل النتائج الافتراضية
- لاحظ أزواج العملات التي تناسب جدولك الزمني بشكل أفضل
الأسبوع 3: التداول التجريبي
- تداول النظام بأموال وهمية ولكن بجدية حقيقية
- خذ كل إعداد صالح، دون انتقاء انتقائي
- تتبع درجات تنفيذك، وليس فقط الأرباح والخسائر
الأسبوع 4: التداول الحي المصغر
- تداول بحجم 0.01 لوت (أو أصغر حجم ممكن)
- ركز على التنفيذ المثالي، وليس الأرباح
- ابني الثقة في النظام تدريجيًا
بعد 30 يومًا، سيكون لديك 20-30 صفقة مسجلة. حلل ما نجح وما لم ينجح، وقم بالتعديل. استغرق نظامي عامين ليكتمل — أعط نفسك الوقت لتطوير الإتقان.
خلاصة تداول الاختراقات
كانت خسارة الـ 47,000 جنيه إسترليني في 2014 أفضل رسوم تعليمية دفعتها على الإطلاق. لقد أجبرتني على التشكيك في كل ما اعتقدت أنني أعرفه عن الاختراقات وبناء نظام قائم على البيانات، وليس الأمل.
مرشح الاختراقات الكاذبة للأربع ساعات ليس مثاليًا — لا يوجد نظام مثالي. لكنه يغير الاحتمالات بشكل كبير لصالحك من خلال انتظار الالتزام المؤسسي الحقيقي. بالاقتران مع تحديد حجم المركز المناسب والتعديلات الخاصة بالسوق التي أوضحتها، سيكون لديك إطار عمل كامل لتداول الاختراقات المربح.
تذكر: الهدف ليس التقاط كل اختراق. بل التقاط الاختراقات المهمة مع تجنب البدايات الكاذبة المكلفة التي تدمر الحسابات.
ابدأ بزوج واحد، أتقن النظام، ثم وسع نطاق عملك. الأسواق لن تختفي — لكن بدون إدارة مخاطر مناسبة، رأس مالك قد يختفي.
❓الأسئلة الشائعة
