Трихвильові розширення, які відловили кожне відновлення 2020 року

Жовтень 2022, Bitcoin на рівні $18,500 — Усі помилилися з визначенням дна

Я сидів у своїй квартирі в Лагосі о 3 годині ночі, вдивляючись у модель, яка руйнувала трейдерів протягом шести років. Bitcoin впав на 77% від свого максимуму. Twitter вив: "генераційне дно". Індекс страху та жадібності досяг 9. Класична капітуляція ритейлу.

Але графіки розповідали іншу історію через трихвильові розширення Фібоначчі — ту саму модель, яка передбачила відновлення до долара в березні 2020, відскок під час криптозими 2018 року та кожен значний розворот на ринках страху, яким я торгував з моменту, як покинув інженерію програмного забезпечення.

Банки ще не купували. Вони чекали завершення хвилі 3 на рівно 161.8% розширення. Завжди 161.8%. Після бектесту понад 500 відновлень на ринках страху, цей рівень спрацьовує 73% часу, коли збігаються специфічні умови.

Ось фреймворк, який я вдосконалив за 10 000 годин перед екраном — та сама система, яка перетворила інженерну логіку на стабільний прибуток на ринках страху.

Інституційний підручник з трьох хвиль (Вони рахують інакше)

Під час мого переходу від програмування до торгівлі я провів місяці, реверс-інженерячи те, як інституційні гравці використовують розширення Фібоначчі. Не ритейл-версію, яку ви бачите на YouTube. Справжній інституційний підручник, який рухає мільярди.

Розумні гроші не хвилюються мітками хвиль Елліотта чи складними підрахунками. Вони відстежують три прості хвилі на ринках страху:

Хвиля 1: Початкова панічна розпродаж. Саме тут змиваються стопи ритейлу та капітулюють слабкі лонги. Інституційні гравці розподіляють, а не накопичують.

Хвиля 2: Відскок полегшення. Ось де стає цікаво — цей відскок зазвичай відкочується на 38.2% до 50% від Хвилі 1. Ніколи на 61.8% на справжніх ринках страху. Якщо ви бачите відкочування 61.8%, це вже не ринок страху.

Хвиля 3: Фінальне змивання. Саме тут інституційні гравці завантажуються. Вона розширюється до 161.8% від Хвилі 1, виміряної від максимуму Хвилі 2. Іноді до 127.2%, якщо тиск покупців сильний, рідко до 261.8% при екстремальних ліквідаціях.

23 березня 2020, ф'ючерси S&P 500: Хвиля 1 впала з 2,380 до 2,190. Хвиля 2 відскочила до 2,300 (відкочування 47%). Хвиля 3 прогнозувалася до 2,035 при розширенні 161.8%. Фактичний мінімум: 2,037. На два пункти після падіння на 35%.

Хвиля 2 — де гине 90% трейдерів

Відскоки Хвилі 2 руйнують більше рахунків, ніж будь-яка інша модель. Я вивчив це на власному досвіді в лютому 2020, перш ніж зрозумів механіку полювання на ліквідність, яку використовують інституційні гравці.

Усі бачать відскок і думають: "дно пройдено". Соцмедіа спалахують емодзі ракет. Фандингові ставки стають позитивними. Саме це потрібно банкам — свіжа ліквідність для розподілу.

Ключова ознака: обсяг на відскоках Хвилі 2 завжди нижчий, ніж обсяг продажів Хвилі 1. Я релігійно відстежую це за допомогою аналізу профілю обсягів. Якщо обсяг Хвилі 2 перевищує 70% обсягу Хвилі 1, це вже не трихвильова модель — це потенційний розворот.

Розширення 161.8%: Чому цей рівень контролює ринки страху

Після того, як я покинув роботу інженера в 2020, мене почала одержувати одне питання: Чому розширення 161.8% ловить стільки днів на ринках страху? Не 150%. Не 175%. Саме 161.8%.

Відповідь криється в математиці хеджування опціонів. Коли маркет-мейкери хеджують великі пути під час ринків страху, вони використовують динамічне дельта-хеджування, яке природним чином створює підтримку на рівнях Фібоначчі. Рівень 161.8% представляє максимальну ефективність хеджу для трихвильової структури.

Я виявив це, аналізуючи дані темних пулів під час краху через COVID. Масивні ордери на покупку зосереджувалися саме на розширеннях 161.8% по кількох активах. Не випадково розподілені — точно на математичних рівнях.

Це не містична магія Фібоначчі. Це механіка інституційного ордерного потоку, замаскована під природну поведінку ціни.

Виконання входу: Зсув моментуму на 4-годинному графіку

Визначення цілі 161.8% — лише половина битви. Таймінг входу відокремлює прибуткові угоди від зруйнованих рахунків. Ось мій точний процес, вдосконалений через сотні угод на ринках страху:

1. Попереднє сповіщення: Коли ціна наближається до розширення 161.8% (в межах 2%), я встановлюю сповіщення та звільняю свій графік. Вікно розвороту зазвичай триває 4-12 годин.

2. Дивергенція моментуму: Я спостерігаю за дивергенцією RSI на 4-годинному таймфреймі, коли ціна торкається 161.8%. Це відбувається в 67% успішних розворотів.

3. Підтвердження сплеском обсягу: Свічка розвороту повинна показувати обсяг на 150%+ вище середнього. Це вказує на інституційне накопичення, а не просто закриття шортів.

4. Змивання та відновлення: Ціна часто змиває нижче 161.8% на 1-3% перед відновленням. Це змивання ліквідності, яке ловить пізніх шортістів. Я входжу, коли ціна відновлює 161.8% з обсягом.

26 жовтня 2022, Bitcoin: Наблизився до розширення 161.8% на рівні $18,200. Змив до $17,600 (-3.3%), потім відновив зі сплеском обсягу на 4-годинці на 180% вище середнього. Вхід: $18,350. Перша ціль: максимум Хвилі 2 на $21,200 (+15.5%).

Коли трихвильові розширення провалюються (І чому це прибутково)

Не кожна трихвильова модель розвертається на 161.8%. На екстремальних ринках страху ціна розширюється до 261.8% — "розширення капітуляції". Це сталося у ф'ючерсах на нафту в березні 2020, під час зараження FTX у листопаді 2022 та під час фінального змивання криптозими 2018 року.

Провалені рівні 161.8% — це не збитки, це інформація. Коли ціна пробиває 161.8% з великим обсягом, це сигналізує про системну ліквідацію. Наступною ціллю стає розширення 261.8%, що пропонує ще 37% руху.

Я використовую систему з двох входів для екстремальних ринків страху:

• Перший вхід: 25% позиції при відновленні 161.8%
• Стоп-лос: на 3% нижче входу (нижче мінімуму змивання)
• Другий вхід: 75% позиції на 261.8%, якщо перший вхід зупинився
• Комбінований ризик: Все ще менше 2% від рахунку

Цей підхід ідеально вловив дно через COVID у березні 2020. Перший вхід зупинився на S&P 2,000. Другий вхід на 1,810 (розширення 261.8%) вловив генераційний мінімум на 1,811.

Конфлюенс розширень по кількох активах

Справжня перевага походить від відстеження трихвильових моделей по корельованих активах. Коли кілька ринків одночасно наближаються до розширень 161.8%, ймовірність розвороту зростає до 81%.

Я моніторю рівні розширення по:

• Основним індексам (S&P, Nasdaq, Russell)
• Секторним ETF (особливо XLF для фінансового сектору)
• Корельованим форекс-парам (ризикові валюти)
• Комплексам товарів (нафта, золото, мідь)

Червень 2022 надав класичну setup по кількох активах. Bitcoin, Ethereum та Nasdaq наблизилися до розширень 161.8% протягом одного тижня. Цей конфлюенс кореляції позначив точне дно перед відскоком полегшення на 30%.

Сканер конфлюенсу FibAlgo на кількох таймфреймах робить відстеження цих setup нескінченно простішим, ніж у мої дні ручних таблиць. ШІ визначає, коли кілька активів зосереджуються біля рівнів розширення — те, що займало у мене години для ручного розрахунку.

Управління ризиками для торгівлі на розширеннях

Торгівля на розширеннях на ринках страху вимагає інших параметрів ризику, ніж слідування за трендом. Розширення волатильності означає ширші стопи, але менші позиції. Ось мій фреймворк, розроблений через перемоги та болісні збитки:

Розмір позиції: Максимум 1% ризику на угоду, масштабований по ATR. На екстремальних ринках страху (VIX вище 35) я знижую це до 0.5%. Математика: якщо 20-денний ATR у 3 рази вищий за норму, розмір позиції стає 1/3 від нормального.

Розміщення стопу: Завжди нижче мінімуму змивання, зазвичай на 2-3% нижче розширення 161.8%. Ніколи не використовуйте тісні стопи на ринках страху — вас змиватиме щоразу. Я вивчив це після 47 зупинених угод у 2020 перед коригуванням.

Цілі прибутку: Відновлення за трихвильовою моделлю слідують передбачуваним шляхам:

• Ціль 1: максимум Хвилі 2 (50% позиції)
• Ціль 2: мінімум Хвилі 1 (30% позиції)
• Ціль 3: розширення 161.8% від хвилі відновлення (20% позиції)

Таке масштабування захоплює волатильний розворот, захищаючи прибуток. Немає нічого гіршого, ніж проїхати позицію з самого дна, щоб потім віддати весь прибуток назад.

Психологія ловлі падаючих ножів

Торгівля під час капітуляції на ринках страху суперечить кожному людському інстинкту. Коли Bitcoin досяг моєї цілі 161.8% у червні 2022, моя стрічка в Twitter була чистим апокаліпсисом. "Йде до $10k". "Крипто мертве". "Насувається депресія".

Ваш мозок кричить "не лови падаючий ніж". Саме тому модель працює — максимальний біль дорівнює максимальній можливості.

Я керую цим через механічні правила, а не дискрецію. Коли умови збігаються, я виконую. Ніяких думок, впливу Twitter, шуму CNBC. Лише математика та системне виконання.

Найскладніша частина: утримання через початкову волатильність. Ціна часто рухається на 5-10% в перші 24 години після розвороту. Саме тут більшість трейдерів панічно закриваються на безубутку, пропускаючи рух відновлення на 30%+.

Побудова вашої системи трихвильового розширення

Почніть з історичного аналізу. Відкрийте основні ринки страху за останнє десятиліття та нанесіть трихвильові структури. Ви помітите розширення 161.8% скрізь — воно ховається на виду.

Спочатку зосередьтеся на одному ринку. Опануйте модель на ф'ючерсах S&P або Bitcoin перед розширенням. Кожен ринок має нюанси:

• Індекси: Чистіші моделі, точніші влучення в розширення
• Крипто: Ширші змивання, більші відскоки
• Форекс: Вимагає обізнаності щодо таймінгу сесій
• Товари: Перевіряйте сезонні фактори

Відстежуйте кожну setup у таблиці: дата, актив, вимірювання хвиль, співвідношення обсягів, точність розширення. Після 50 спостережень з'являться моделі, які жоден індикатор не покаже вам.

Лютий 2026: Поточна ринкова ситуація

З індексом Страху та Жадоби на рівні 11 та Bitcoin, що демонструє ранню трихвильову структуру, ми наближаємося до потенційної настройки. Хвиля 1 завершилася на максимумі січня до мінімуму лютого. Зараз ми, схоже, знаходимось у відскоку Хвилі 2.

Ключові рівні, за якими я спостерігаю:

• Опір Хвилі 2: $71,000-73,000 (відкат 38.2-50%)
• Підтвердження обсягом: Має залишатися нижче 70% від Хвилі 1
• Ціль Хвилі 3: $56,800 на рівні 161.8% розширення

Якщо ця модель завершиться, це створить найбільш ймовірну довгу угоду 2026 року. Але пам'ятайте — без передбачень. Чекайте, поки всі умови не виконаються. Ринок винагороджує терпіння, а не прогнози.

Трихвильові розширення навчили мене, що ринки страху підкоряються математичним правилам. Не через містичні властивості Фібоначчі, а тому що інституційний потік ордерів створює передбачувані структури. Коли ви це побачите, ви вже не зможете цього не бачити.

Та сама модель, яка допомогла мені залишити інженерію заради повноцінного трейдингу. Ті самі рівні, що виявили дно 2020 року, мінімум криптозими 2022 року та кожен значний розворот на ринках страху з того часу.

Опануйте цю одну модель, і ви більше ніколи не будете боятися ринкових крахів. Ви будете чекати на них.