התקפות של הידוק Bollinger Bands שמייצרות רווחים

המחץ של טסלה ששינה את כל הגישה שלי

יוני 2023. התרשים היומי של טסלה נראה מת. פסי בולינג'ר הצטמצמו לרוחב הצר ביותר שלהם ב-8 חודשים — רק 4.50 דולר בין הפס העליון לתחתון. רוב הסוחרים ראו איחוד משעמם. אני ראיתי קפיץ מכווץ.

שלושה ימים לאחר מכן, TSLA התפוצצה 18% גבוה יותר בעקבות דוחות הרווח. המחץ של פסי בולינג'ר שידר את התנועה לכל מי שהקדיש תשומת לב. עסקה אחת זו לימדה אותי יותר על דפוסי תנודתיות משנתיים של צפייה ב"גורואים" ביוטיוב.

מאז, שכללתי את אסטרטגיית המחץ לאורך 500+ עסקאות. הנתונים חושפים שלוש סיטואציות ספציפיות שמבצעות בעקביות טוב יותר.

מה הופך דפוס מחץ אמיתי

לא כל הצרות פסים מזכה כמחץ בר-עסקה. לאחר ניתוח של אלפי דחיסות, שלושה אלמנטים מפרידים בין מחצים בעלי הסתברות גבוהה לבין איחוד אקראי:

• הקשר היסטורי: הפסים מגיעים לנקודה הצרה ביותר שלהם בלפחות 6 חודשים (120 ימי מסחר בתרשימים יומיים)
• מדד רוחב פסי בולינג'ר (Bandwidth): יורד מתחת לאחוזון ה-10 של הטווח שלו ב-6 חודשים
• אישור נפח: נפח יומי יורד ב-40-60% מתחת לממוצע של 20 הימים

אם מפספסים אלמנט אחד, שיעור הזכיות צונח מ-58% ל-31%, לפי הבדיקות הרטרואקטיביות שלי על SPY, QQQ, וצמדי מטבעות מרכזיים.

הפסיכולוגיה הגיונית. תנודתיות נמוכה משקפת היסוס בשוק — לא לשוורים ולא לדובים יש שליטה. אבל השוואות שונאות שיווי משקל. ככל שהתנודתיות נדחסת זמן רב יותר, כך ההתרחבות הסופית אלימה יותר.

שלוש סיטואציות המחץ ששווה לסחור בהן

סיטואציה מס' 1: מחץ המשך מגמה

לאחר תנועה כיוונית חזקה, המחיר מתאחד לצדדים בעוד הפסים נדחסים. זו סיטואציית ההסתברות הגבוהה ביותר עם 62% שיעור זכיות. חפשו:

• מגמה קודמת של לפחות 20% במשך 2-3 חודשים
• המחץ נוצר מעל (מגמת עלייה) או מתחת (מגמת ירידה) לממוצע הנע של 50 הימים
• ניסיון הפריצה הראשון נכשל, ויוצר "מחץ בתוך מחץ"

כניסה: כאשר המחיר נסגר מחוץ לפסים עם נפח גבוה ב-50% מהממוצע. עצירה: הפס הנגדי. מטרה: 2.5x מרוחב הפסים בכניסה.

סיטואציה מס' 2: מחץ היפוך ברמות מפתח

כאשר מחצים נוצרים בתמיכה/התנגדות מרכזית לאחר תנועות ממושכות, הם לרוב מסמנים נקודות היפוך. שיעור זכיות: 54%, אבל הזוכה הממוצעת גדולה פי 3.2 מהמפסידות.

דרישות:

• המחץ נוצר בטווח של 2% משיאים או שפליים חודשיים/רבעוניים
• נוכחות של סטיית RSI בטיימפריים יומי
• לפחות ניסיון אחד של "הליכת פס" שנכשל

סיטואציה מס' 3: מחץ עם זרז חדשותי

לפני דוחות רווח, לפני FOMC, או לפני נתונים כלכליים מרכזיים. השוואות דוחסות תנודתיות לפני אירועים ידועים. שיעור זכיות: 59%, אבל דורש תקופת אחזקה קפדנית של 24 שעות.

סחרו בזה על ידי כניסה בסגירת השוק יום לפני האירוע, יציאה בסגירה של היום הבא ללא קשר לתוצאה. גודל פוזיציה ב-50% מהרגיל בשל סיכון פער.

דוגמאות אמיתיות מהשוק בשנים 2024-2025

הרשו לי להראות לכם סיטואציות אלו בפעולה עם עסקאות מהשנה האחרונה:

מחץ המשך מגמה ב-NVDA (אוקטובר 2024)
לאחר עלייה של 45% משפל אוגוסט, NVDA התאחדה במשך שלושה שבועות. רוחב פסי בולינג'ר הגיע לשפל של 6 חודשים ב-15 באוקטובר. הפריצה מעל 485$ עם נפח כפול מהממוצע הפעילה כניסה. יציאה ב-512$ לרווח של 5.5% בארבעה ימים.

מחץ היפוך ב-EUR/USD (ינואר 2025)
הצמד נדחס בהתנגדות 1.0450 — השיא של 2024. RSI יומי הראה סטייה דובית ברורה. השבירה מתחת לפס התחתון הפעילה כניסה בקצרה ב-1.0425. כיסוי ב-1.0280 כאשר החלטות ריבית של הבנק המרכזי האירופי הניעו את ההיפוך.

טעויות קריטיות שהורגות עסקאות מחץ

דרך ניסיון כואב וניתוח נתונים, שגיאות אלו הורסות את רוב חשבונות המסחר במחצים:

מסחר בכל דחיסה
רק 30% מהצרות פסים מובילות להתרחבויות רווחיות. ללא שלושת האלמנטים המזכים, אתם מהמרים. עקבו אחרי כל ניסיון מחץ כדי לזהות את המסננים האישיים שלכם.

כניסה מוקדמת מדי
המחץ יכול להימשך שבועות יותר ממה שאתם מצפים. חכו לפריצה המאושרת עם נפח. ציפייה מוקדמת מבזבזת הון ואנרגיה פסיכולוגית.

בחירת טיימפריים שגויה
למחצים תוך-יומיים (שעה ומטה) יש שיעור זכיות נמוך ב-38% ממחצים יומיים. הרעש גובר על האות. היצמדו למינימום 4 שעות למניות, יומי לפורקס.

התעלמות ממצב השוק
מחצים נכשלים יותר בתדירות בשוואות בטווח. בדקו אם הממוצע הנע של 50 הימים היה שטוח במשך 30+ ימים. אם כן, וותרו על העסקה או צמצמו את גודל הפוזיציה בחצי.

שילוב מחצים עם מדדים אחרים

מחצי בולינג'ר עובדים הכי טוב כחלק ממערכת שלמה. הבדיקות שלי מראות ששילובים אלו משפרים את שיעורי הזכיות:

מחץ + פרופיל נפח: כאשר מחצים נוצרים בצמתי נפח גבוה, פריצות נוטות להיות אלימות יותר. חפשו אישור OBV במהלך שלב הדחיסה.

מחץ + רמות פיבונאצ'י: מחצים ברמת ה-38.2% או 61.8% מחזור של תנועות מרכזיות מראים הטיה כיוונית של 65% לכיוון המגמה הגדולה יותר.

מחץ + מדדים פנימיים של השוק: עבור ETF מדדים, בדקו אם יותר מ-60% מהמרכיבים גם הם במצב מחץ. דפוס "המחץ המסונכרן" הזה קדם לעליית SPY באוקטובר 2023.

גודל פוזיציה וניהול סיכונים

מחצים יוצרים פרופילי סיכון ייחודיים. התנודתיות הדחוסה אומרת שעצירות יכולות להיות הדוקות, אבל התנועות המתפוצצות דורשות גודל פוזיציה שונה מעסקאות רגילות.

מסגרת גודל הפוזיציה שלי למחצים:

• סיכון בסיסי: 1% מהחשבון לעסקה (עצירות הדוקות יותר מאפשרות פוזיציות גדולות יותר)
• מחצי דוחות רווח/חדשות: סיכון של 0.5% בשל פוטנציאל פער
• מגבלת תיק: מקסימום 3 עסקאות מחץ בו-זמנית (הן לרוב מופעלות יחד)

מיקום העצירה תלוי בסיטואציה. מחצי המשך: הפס הנגדי. מחצי היפוך: 1 ATR מעבר לשיא/שפל של המחץ. מחצי חדשות: אין עצירה, רק שליטה בגודל הפוזיציה.

טכניקות מחץ מתקדמות

ברגע שאתם שולטים ביסודות, מושגים מתקדמים אלו מפרידים בין סוחרי מחץ מקצועיים להמון:

יישור מחץ מרובה טיימפריימים
כאשר טיימפריימים יומיים ושבועיים שניהם מראים מחצים, התנועות בממוצע גדולות פי 2.3. אני סורק אחרי אלו באמצעות ניתוח מרובה טיימפריימים כל סוף שבוע.

אישור ערוץ קלטר
הניחו ערוצי קלטר (2.0 ATR) על גבי פסי הבולינג'ר שלכם. כאשר BB נע בתוך KC, יש לכם "מחץ TTM" — שיעור הזכיות קופץ ל-67% אבל זה קורה לעיתים נדירות.

דפוסי כישלון מחץ
לפעמים העסקה הטובה ביותר היא לסחור נגד מחץ שנכשל. אם המחיר פורץ ואז חוזר מיד לתוך הפסים, תנועת ההיפוך לרוב שווה ל-2x מהפריצה הראשונית.

בניית מערכת המסחר במחץ שלכם

התחילו עם שוק אחד וטיימפריים אחד. שלטו קודם במחץ המשך המגמה — הוא האמין ביותר. עקבו אחרי המדדים האלו ביומן המסחר שלכם:

• קריאת רוחב פסים בכניסה
• ימים במחץ לפני פריצה
• עלייה בנפח ביום הפריצה
• סטייה שלילית מקסימלית לפני המטרה

לאחר 50 עסקאות, דפוסים צצים. אולי המחצים שלכם ב-EUR/USD עובדים הכי טוב אחרי 8-12 ימים. או שמניות טכנולוגיה צריכות נפח פי 3, לא פי 1.5. השכלולים האישיים האלו הופכים אסטרטגיה טובה ליתרון שלכם.

עבור סוחרים המשתמשים בהמדדים של FibAlgo, האוסילטור של רוחב הפסים (Bandwidth) המשולב עם זיהוי זרימת הכסף החכם שלנו עוזר לזהות לאילו מחצים מוסדות מתמקמים — מוסיף עוד שכבה של אישור לסיטואציה.

מתאוריה לרווחים עקביים

מחץ פסי בולינג'ר הוא לא סתם עוד דפוס — הוא חלון לפסיכולוגיה של השוק. כל דחיסה מייצגת אלפי סוחרים שמחכים לכיוון. כל התרחבות מראה שהשוק סוף סוף בוחר צדדים.

שלטו בשלוש הסיטואציות האלו. הימנעו מהטעויות הנפוצות. עקבו אחרי התוצאות שלכם בקפדנות. תוך 6 חודשים, תזהו מחצים רווחיים בכל שוק, בכל טיימפריים.

המחץ הבא נוצר איפשהו ברגע זה ממש. האם תהיו מוכנים כשהוא יתפרץ?

לאסטרטגיות נוספות מבוססות תנודתיות, חקרו את המדריכים שלנו על מסחר בדפוס משולש ועל דפוסי תנודתיות עונתיים. הסוחרים הטובים ביותר משלבים מספר גישות תנודתיות לרווחים עקביים בכל תנאי השוק.