9 Mart 2020: Beynimi Yeniden Bağlayan İşlem
ES futures. 2,734. Devre kesici devreye girdi. Twitter'da herkes "finansal kıyamet" diye bağırıyordu. Benim hacim profilim farklı bir şey gösteriyordu — 2,680-2,700 arasında işlem görmüş hacim sıfır olan devasa bir likidite boşluğu.
Perakende yatırımcılar panikle boşluğa satarken, ben kurumların 2,620 yüksek hacim düğümüne gelen her bir kontratı sessizce biriktirdiğini izledim. Altı saat sonra, tam 180 puanlık bir hareketle o boşluğun içinden geçtik. İşte o zaman anladım: korku piyasalarında hacim profili destek ve dirençle ilgili değil — fiyatın kelimenin tam anlamıyla duramayacağı yerleri bulmakla ilgili.
Lagos'ta hala finansal sistemler kodlarken, piyasaların mantıklı, matematiksel olduğunu düşünürdüm. Sonra Smart Money Concepts'ı keşfettim ve kurumların fiyatı aslında nasıl hareket ettirdiğini öğrenmek için sonraki 10.000 saatimi harcadım. Likidite boşluğu giriş sistemi, her büyük korku olayında aynı modelin tekrarlanışını izlemekten doğdu.
Geleneksel Hacim Profili Ticaretindeki Ölümcül Kusur
İşte çoğu hacim profili trader'ını öldüren şey: yüksek hacim düğümlerini "destek", düşük hacim düğümlerini "direnç" olarak ele almaları. Normal piyasalarda? Tabii, bu %60 oranında işe yarar. Ama korku aşırı seviyelere ulaştığında, oyun tamamen tersine döner.
Geleneksel hacim profili teorisi, fiyatın Kontrol Noktası'nda (POC) — en fazla hacim işlem görmüş fiyat seviyesinde — sekmelidir der. Ama ben bunu 2008'den beri 47 korku olayı sırasında geriye dönük test ettim. Sonuçlar? VIX 40'ı aştığında, POC sadece %23 oranında destek olarak tutundu.
Neden? Çünkü korku piyasalarında, yüksek hacim düğümleri stop loss'lar için likidite mıknatısları haline gelir. Kurumlar, perakende yatırımcıların stop'larını tam olarak nereye — o "bariz" desteğin hemen altına — koyduğunu bilir. Gerçek hareket başlamadan önce emirlerini doldurmak için bu seviyeleri süpürürler.
Gerçek fırsat? O düşük hacim düğümleri — likidite boşlukları — neredeyse hiç kontrat işlem görmemiş olanlar. Bunlar direnç bölgeleri değil. Fiyatın en hızlı hareket ettiği hızlanma otoyollarıdır çünkü satacak kimse kalmamıştır.
Bu, likidite avı sisteminde ele aldığım şeyle doğrudan bağlantılı — kurumlar pozisyon oluşturmak için sizin stop'larınıza ihtiyaç duyar. Hacim profili size tam olarak nerede avlandıklarını gösterir.
Likidite Boşluklarının Şifresini Çözmek: Kurumsal Birikim Haritası
O Mart 2020 işleminden sonra, likidite boşluklarına takıntılı hale geldim. Her büyük korku olayını analiz edip, hacim profilini emir akışıyla karşılaştırarak aylar harcadım. Model her zaman oradaydı — herkesin gözü önünde saklanmış.
Bir likidite boşluğu, fiyat bir seviyeden o kadar hızlı geçtiğinde oluşur ki minimum hacim işlem görür. Bunu piyasa yapısında bir boşluk gibi düşünün, ama hacim için. Bu bölgeler tipik olarak şunlardan sonra ortaya çıkar:
- Traders'ları hazırlıksız yakalayan haber kaynaklı ani yükselişler
- Tasfiye olayları sırasında stop-loss kademelenmeleri
- Normal işlem saatlerini boşluk bırakan seans öncesi veya sonrası hareketler
- Saniyeler içinde tükenen algoritmik satışlar
Ama her şeyi değiştiren şu keşfimi yaptım: korku piyasalarındaki likidite boşlukları tek yönlü kapılar gibi davranır. Fiyat aşağıdan yeniden girdiğinde, nadiren geri aşağı iner. Neden? Çünkü arz kalmamıştır — satmak isteyen herkes panik sırasında zaten satmıştır.
Anahtar, "sağlıklı" boşluklar (normal piyasa hareketi) ile "korku boşlukları" (teslimiyet kaynaklı) arasında ayrım yapmaktır. Korku boşluklarının üç özelliği vardır:
- Aşırı duyarlılık okumaları sırasında oluşur (bugünkü 8/100 korku endeksi gibi)
- Önceki aralığın Değer Alanı Düşüğü'nün (VAL) altında görünür
- Fiyatı birden fazla kez reddeden bir yüksek hacim düğümüne bağlanır
Bu çerçeve, korku piyasalarında piyasa profili ticareti kavramlarıyla mükemmel uyum içindedir — ancak hacim profili size sadece bölgeleri değil, tam fiyat seviyelerini verir.
Likidite Boşluğu Giriş Sistemi
İşte 6 yıllık ekran başı süresinde incelttiğim tam sistem. Teori değil — sadece piyasayı korku sardığında gerçekten işe yarayan şey.
Adım 1: Çoklu Zaman Dilimi Hacim Profili Kurulumu
Üç hacim profilini aynı anda çalıştırıyorum:
- Haftalık kompozit: Makro birikim bölgelerini gösterir
- 4 saatlik gelişen: Gün içi likidite boşluklarını tanımlar
- 1 saatlik sabit aralık: Tam giriş seviyelerini belirler
Haftalık bağlam verir — kurumların savunduğu büyük yüksek hacim düğümleri nerede? 4 saatlik bana bugünün savaş alanını gösterir. 1 saatlik tam olarak ne zaman tetiği çekeceğimi söyler.
Adım 2: Kurulumu Tanımla
Bu spesifik diziyi arıyorum:
- Fiyat büyük bir yüksek hacim düğümünün altını süpürür (stop avı tamamlandı)
- Hemen o düğümün üzerine reddedilme (birikim onaylandı)
- Belirgin bir likidite boşluğu mevcut fiyatın 20-50 puan üzerinde oturur
- Bir sonraki YHD'ye kadar önemli hacim direnci yoktur
Adım 3: Giriş Yürütme
Çoğu trader'ın tökezlediği yer burasıdır. Boşluğu görürler ve hemen piyasa alımı yaparlar. Yanlış. Giriş, fiyatı az önce reddeden yüksek hacim düğümünün yeniden testinde gelir. Bu size şunları verir:
- Tanımlanmış risk (YHD'nin altında)
- Daha iyi giriş fiyatı (yeniden test sırasında doldurulur)
- Onay (YHD artık destek olarak hareket eder)
Adım 4: Hedef Yönetimi
İlk hedef: Likidite boşluğunun ortası. Neden? Çünkü bazı geç satıcılar her zaman burada belirir. %50'sini al.
İkinci hedef: Boşluğun üzerindeki bir sonraki YHD. Gerçek direnç burada yaşar. Geri kalanını izle veya bir %25 daha al.
Son hedef: Sadece güçlü korku tersine dönüşlerinde — önceki aralığın Kontrol Noktası. Bu tam vuruş ticaretidir.
Bu sistematik yaklaşım, oynaklık tersine dönüş stratejisinde tartıştığım şeyi yansıtır, ancak girişler için VIX seviyeleri yerine hacim yapısını kullanır.
Gerçek Piyasa Örneği: Ekim 2023 Tahvil Katliamı
19 Ekim 2023. 10 yıllık faizler %5'e ulaştı. TLT 82,73$'a çöktü — 2007'den beri görülmemiş seviyeler. Tahvillerde zirve korku. Hacim profilim "nesiller boyu alım fırsatı" diye bağırıyordu.
Kurulum ders kitabı gibiydi:
- Haftalarca süren satışlardan 83,50$'da devasa yüksek hacim düğümü
- Seans öncesinde 82,73$'a stop süpürme (perakende teslimiyet)
- 84,20$ ile 86,00$ arasında muazzam likidite boşluğu
- Bir sonraki direnç 87,50$ YHD'de
Yeniden testte 83,65$'tan girdim. İlk kademeli çıkış 85,10$'da (boşluğun ortası). İkincisi 86,80$'da. Koşucuları sonraki üç seansta 89,20$'a kadar tuttum. Toplam hareket: Maksimum korku sırasında "en güvenli" varlık sınıfında %6,8.
Ama çoğu trader'ın kaçırdığı şey şuydu: hacim profili aynı zamanda karanlık havuz baskılarının tam o 83,50$ düğümünde vurduğunu göstererek kurumsal birikimi de gösteriyordu. Akıllı para, perakende yatırımcılar "40 yıllık tahvil boğa piyasasının sonu"ndan paniğe kapılırken pozisyonlarını oluşturuyordu.
Aynı model şunlarda da ortaya çıktı:
- Mart 2023 bankacılık krizi (KRE bölgesel banka ETF'i)
- Eylül 2022 pound sterling ani çöküşü
- Mayıs 2022 stablecoin sabit kırılma olayı
Her seferinde: YHD altını süpürme → reddetme → boşluktan hızlanma → POC'a ortalama geri dönüş.
Likidite Boşlukları Başarısız Olduğunda (Ve Neden Aslında Karlı)
Gerçekçi olayım: bu sistem yaklaşık %30 oranında başarısız oluyor. Ama işin güzel kısmı şu — başarısızlıklar öngörülebilir ve yönetilebilir.
Likidite boşlukları şu durumlarda başarısız olur:
- Reddetme gerçekleşmez — fiyat YHD'den düşmeye devam eder
- Birden fazla boşluk üst üste biner — birikim değil, devam eden dağıtım gösterir
- Haber geçersiz kılar — büyük olay tüm piyasa yapısını değiştirir
Ama başarısızlıklar bile size bilgi verir. Korku piyasasında fiyat büyük bir YHD'den reddedilmediğinde, daha büyük bir şeyin kırıldığına işaret eder. İşte o zaman ayı piyasası birikim stratejilerine geçer ve uzatılmış düşüş için hazırlanırım.
Anahtar pozisyon büyüklüğüdür. Boşluk ticareti başına asla %0,5'ten fazla risk almam çünkü R:R çok uygundur. İşe yaradıklarında, 5-10:1 öderler. Başarısız olduklarında, -1R kayıpla çıkarım. Matematik %30 başarısızlık oranında bile işler.
Bu, uygun risk yönetimi çerçeveleriyle bağlantılıdır — tek bir işlem yarın ticaret yapma yeteneğinizi tehdit etmemelidir.
Modern Araçlarla Entegrasyon
Kavram zamansız olsa da, yürütme evrim geçirdi. İşte mevcut kurulumum:
Birincil Platform: Özel hacim profili göstergeleriyle TradingView
- Çoklu zaman dilimleri için kompozit profiller
- Boşluk oluşumu için alarm sistemi
- Otomatik YHD tanımlama
Emir Akışı Onayı: Kurumsal aktiviteyi onaylamadan asla boşluk ticareti almam. Bu şunları izlemek demektir:
- YHD'de delta sapması (fiyat düşüşüne rağmen alım)
- Emilimi gösteren ayak izi grafikleri
- Büyük lot birikimi için Zaman ve Satışlar
Korelasyon İzleme: Korku boşlukları genellikle ilişkili varlıklarda aynı anda ortaya çıkar. Şunları takip ederim:
- ES, NQ ve RTY futures'ları birlikte
- Risk varlıklarıyla DXY ters korelasyonu
- Onay için VIX vadeli yapısı
Bu çoklu varlık yaklaşımı, korelasyon ticaret stratejilerine benzer ancak hacim yapısı hizalanmasına odaklanır.
FibAlgo'nun çoklu zaman dilimi analiziyle entegrasyon, boşluk kurulumlarını farklı zaman ufuklarında onaylamak için özellikle değerli oldu. Göstergecinin akıllı para tespiti bir likidite boşluğu girişiyle örtüştüğünde, olasılık önemli ölçüde artar.
Bunun Neden İşe Yaradığının Arkasındaki Psikoloji
10.000+ saatlik ekran başı süresinden sonra şunu fark ettim: likidite boşlukları işe yarar çünkü insan psikolojisi ile piyasa mekaniği arasındaki boşluğu sömürürler.
Korku zirve yaptığında, traders'lar duygusal kararlar verir:
- "Sadece çıkmak" için herhangi bir fiyattan satmak
- Stop'ları bariz seviyelere (YHD'lerin altına) koymak
- Fiyat toparlansa bile yeniden girişten kaçınmak
Bu arada, algoritmalar ve kurumlar mekanik olarak çalışır:
- Fiyat birikim bölgelerine vurduğunda alım yapmak
- Pozisyon oluşturmak için likidite havuzlarını hedeflemek
- Direnç olmayan boşluklardan kademeli geçiş
Boşluk giriş sistemi sizi bu bölünmenin kurumsal tarafına koyar. Fiyatın nereye gideceğini tahmin etmiyorsunuz — piyasa yapısına dayanarak nereye gitmesi gerektiğini tanımlıyorsunuz.
Bu mekanik yaklaşım, aşırı ticaret psikolojisinde tartıştığım psikolojik tuzaklardan kaçınmaya yardımcı olur. Net giriş kuralları = daha az duygusal ticaret.
Vakum Ticaret Sisteminizi Kurmak
İşte 30 günlük uygulama planınız:
1-2. Hafta: Temellerde Uzmanlaşın
- Ana enstrümanlarınızda çoklu zaman dilimi hacim profillerini kurun
- Geçmiş grafiklerde Yüksek Hacim Noktalarını (HVN) ve likidite vakumlarını tespit etme pratiği yapın
- Mekaniği anlamak için 20 kurulum üzerinde kağıt ticareti yapın
3. Hafta: Emir Akışını Ekleyin
- Kritik düğüm noktalarında delta analizini dahil edin
- Emilim ile dağıtımı ayırt etmeyi öğrenin
- Ayak izi grafikleriyle giriş zamanlamasını iyileştirin
4. Hafta: Katı Kurallarla Canlı Ticarete Geçin
- İşlem başına %0.25 riskle başlayın (normal boyutun yarısı)
- Sadece A+ kurulumları ticaret yapın (tüm kriterler karşılanmalı)
- Her işlemi ekran görüntüleriyle günlüğe kaydedin
Hedef mükemmellik değil — tutarlılıktır. Haftada sadece bir iyi vakum ticareti yakalamak bile korku piyasalarında sonuçlarınızı dönüştürebilir.
Gerçeklik Kontrolü
Bu sistem sihirli değil. Şunları gerektirir:
- Gerçek kurulumları beklemek için sabır (belki ayda 2-3)
- Yanıldığınızda stopları uygulama disiplini
- İnce varyasyonları tanımak için ekran başında geçirilen zaman
- Öğrenme eğrisini atlatacak sermaye
Ancak çalışmaya istekli trader'lar için? Likidite vakumları, tüm ticaretteki en temiz risk/ödül kurulumlarından bazılarını sunar. Özellikle bugünkü gibi korku piyasalarında, duygusal satışların büyük yapısal verimsizlikler yarattığı durumlarda oldukça güçlüdürler.
Unutmayın: Piyasanın mevcut Korku & Açgözlülük Endeksi okuması olan 8/100, vakum avı sezonunun tam ortasında olduğumuz anlamına geliyor. Diğerleri panik yaparken, siz korku azaldığında fiyatın akması gereken yerde konumlanabilirsiniz.
Soru bu fırsatların var olup olmadığı değil — düzenli olarak var oluyorlar. Soru, bir sonraki ortaya çıktığında hazır olup olmayacağınız.
Çünkü herkes kaos görürken, eğitimli gözler vakumları görür. Ve vakumlar, tanım gereği, doldurulmak zorundadır.
❓Sıkça Sorulan Sorular
