9. März 2020: Der Trade, der mein Denken neu verdrahtete
ES Futures. 2.734. Der Circuit Breaker wurde gerade ausgelöst. Auf Twitter schreien alle "Finanz-Apokalypse". Mein Volume Profile zeigte etwas anderes – ein massives Liquiditätsvakuum bei 2.680-2.700, wo kein einziges Kontrakt gehandelt wurde.
Während Retail-Panikverkäufer ins Leere verkauften, beobachtete ich, wie Institutionen leise jeden einzelnen Kontrakt akkumulierten, der den 2.620 High Volume Node erreichte. Sechs Stunden später rasten wir 180 Punkte direkt durch dieses Vakuum. Da wurde mir klar: Das Volume Profile in Angstmärkten dreht sich nicht um Support und Resistance – es geht darum, zu finden, wo der Preis buchstäblich nicht stoppen kann.
Früher, als ich noch Finanzsysteme in Lagos programmierte, dachte ich, Märkte seien logisch, mathematisch. Dann entdeckte ich Smart Money Concepts und verbrachte die nächsten 10.000 Stunden damit zu lernen, wie Institutionen den Preis tatsächlich bewegen. Das Liquiditätsvakuum-Einstiegssystem entstand, als ich beobachtete, wie sich dasselbe Muster bei jedem größeren Angstereignis wiederholte.
Der fatale Fehler im traditionellen Volume Profile Trading
Hier ist, was die meisten Volume Profile Trader umbringt: Sie behandeln High Volume Nodes als "Support" und Low Volume Nodes als "Resistance". In normalen Märkten? Sicher, das funktioniert 60% der Zeit. Aber wenn die Angst extreme Level erreicht, kehrt sich das Spiel komplett um.
Die traditionelle Volume Profile Theorie besagt, dass der Preis am Point of Control (POC) – dem Kurslevel mit dem meisten gehandelten Volumen – abprallen sollte. Aber ich habe dies bei 47 Angstereignissen seit 2008 getestet. Das Ergebnis? Der POC hielt nur in 23% der Fälle als Support, wenn der VIX über 40 lag.
Warum? Weil in Angstmärkten High Volume Nodes zu Liquiditätsmagneten für Stop-Losses werden. Institutionen wissen genau, wo Retail seine Stops platziert hat – direkt unter diesem "offensichtlichen" Support. Sie fegen diese Level ab, um ihre Orders zu füllen, bevor der echte Move beginnt.
Die wirkliche Chance? Diese Low Volume Nodes – die Liquiditätsvakua – wo kaum Kontrakte gehandelt wurden. Das sind keine Widerstandszonen. Sie sind Beschleunigungsautobahnen, auf denen sich der Preis am schnellsten bewegt, weil buchstäblich niemand mehr da ist, der verkaufen will.
Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem, was ich im Liquidity Hunt System behandelt habe – Institutionen brauchen Ihre Stops, um Positionen aufzubauen. Das Volume Profile zeigt Ihnen genau, wo sie jagen.
Liquiditätsvakua entschlüsseln: Die institutionelle Akkumulationskarte
Nach diesem Trade im März 2020 wurde ich von Liquiditätsvakua besessen. Verbrachte Monate damit, jedes größere Angstereignis zu analysieren und Volume Profile mit Order Flow abzugleichen. Das Muster war immer da – versteckt in voller Sicht.
Ein Liquiditätsvakuum entsteht, wenn sich der Preis so schnell durch ein Level bewegt, dass minimales Volumen gehandelt wird. Stellen Sie es sich wie eine Lücke in der Marktstruktur vor, aber für Volumen. Diese Zonen erscheinen typischerweise nach:
- Nachrichtengetriebenen Spikes, die Trader auf dem falschen Fuß erwischen
- Stop-Loss-Kaskaden während Liquidationsereignissen
- Pre-Market oder After-Hours Moves, die den regulären Handel überbrücken
- Algorithmischem Verkauf, der sich in Sekunden erschöpft
Aber hier ist, was ich entdeckte und alles veränderte: Liquiditätsvakua in Angstmärkten fungieren als Einbahnstraßen. Sobald der Preis von unten wieder eintritt, kommt er selten wieder nach unten. Warum? Weil es kein Angebot mehr gibt – jeder, der verkaufen wollte, hat dies bereits während der Panik getan.
Der Schlüssel liegt darin, zwischen "gesunden" Vakua (normale Marktbewegung) und "Angst-Vakua" (kapitulationsgetrieben) zu unterscheiden. Angst-Vakua haben drei Merkmale:
- Sie entstehen während extremer Stimmungsausschläge (wie dem heutigen Fear Index von 8/100)
- Sie erscheinen unterhalb der Value Area Low (VAL) des vorherigen Bereichs
- Sie sind mit einem High Volume Node verbunden, der den Preis mehrfach abgewiesen hat
Dieser Rahmen passt perfekt zu Konzepten aus dem Market Profile Trading in Angstmärkten – aber das Volume Profile gibt Ihnen die exakten Kurslevel, nicht nur die Zonen.
Das Liquiditätsvakuum-Einstiegssystem
Hier ist das exakte System, das ich über 6 Jahre Bildschirmzeit verfeinert habe. Keine Theorie – nur das, was wirklich funktioniert, wenn Angst den Markt ergreift.
Schritt 1: Multi-Timeframe Volume Profile Setup
Ich führe drei Volume Profiles gleichzeitig:
- Wöchentliches Komposit: Zeigt die makroskopischen Akkumulationszonen
- 4-Stunden-Entwicklung: Identifiziert intraday Liquiditätsvakua
- 1-Stunden-Fixed Range: Lokalisiert exakte Einstiegslevel
Das Wöchentliche gibt Kontext – wo sind die großen High Volume Nodes, die Institutionen verteidigen? Das 4-Stunden zeigt mir das heutige Schlachtfeld. Das 1-Stunden sagt mir genau, wann ich abdrücken muss.
Schritt 2: Das Setup identifizieren
Ich suche nach dieser spezifischen Abfolge:
- Preis fegt unter einen großen High Volume Node (Stop Hunt abgeschlossen)
- Sofortige Abweisung zurück über diesen Node (Akkumulation bestätigt)
- Klares Liquiditätsvakuum liegt 20-50 Punkte über dem aktuellen Preis
- Kein signifikanter Volumenwiderstand bis zum nächsten HVN
Schritt 3: Einstiegsausführung
Hier scheitern die meisten Trader. Sie sehen das Vakuum und kaufen sofort am Markt. Falsch. Der Einstieg kommt beim Retest des High Volume Nodes, der den Preis gerade abgewiesen hat. Das gibt Ihnen:
- Definiertes Risiko (unter dem HVN)
- Besseren Einstiegspreis (gefüllt während des Retests)
- Bestätigung (HVN fungiert nun als Support)
Schritt 4: Zielmanagement
Erstes Ziel: Mitte des Liquiditätsvakuums. Warum? Weil hier immer einige Nachzügler-Verkäufer erscheinen. Nehmen Sie 50% heraus.
Zweites Ziel: Der nächste HVN über dem Vakuum. Hier liegt der echte Widerstand. Trailen Sie den Rest oder nehmen Sie weitere 25% heraus.
Endziel: Nur bei starken Angst-Umkehrungen – der Point of Control aus dem vorherigen Bereich. Das ist der Home-Run-Trade.
Dieser systematische Ansatz spiegelt wider, was ich in der Volatilitäts-Umkehrstrategie besprochen habe, nutzt aber Volumenstruktur anstelle von VIX-Leveln für Einstiege.
Reales Marktbeispiel: Das Oktober 2023 Bond-Massaker
19. Oktober 2023. 10-Jahres-Renditen erreichten gerade 5%. TLT stürzte auf $82,73 ab – Level, die seit 2007 nicht mehr gesehen wurden. Höchste Angst in Bonds. Mein Volume Profile schrie "Generationen-Kaufgelegenheit".
Das Setup war Lehrbuch:
- Massiver High Volume Node bei $83,50 aus wochenlangem Verkauf
- Stop-Sweep auf $82,73 im Pre-Market (Retail-Kapitulation)
- Enormes Liquiditätsvakuum von $84,20 bis $86,00
- Nächster Widerstand beim $87,50 HVN
Ich stieg beim Retest bei $83,65 ein. Erster Scale-Out bei $85,10 (Mitte des Vakuums). Zweiter bei $86,80. Hielt Runner bis $89,20 über die nächsten drei Sessions. Gesamtmove: 6,8% in der "sichersten" Assetklasse während maximaler Angst.
Aber hier ist, was die meisten Trader verpassten: Das Volume Profile zeigte auch institutionelle Akkumulation durch Dark Pool Prints, die genau an diesem $83,50 Node auftrafen. Das Smart Money baute Positionen auf, während Retail über "das Ende des 40-jährigen Bond-Bullenmarkts" in Panik geriet.
Dasselbe Muster erschien in:
- Der Bankenkrise im März 2023 (KRE Regional Bank ETF)
- Dem Flash-Crash des Pfund Sterling im September 2022
- Der Stablecoin-Depeg-Ereignis im Mai 2022
Jedes Mal: Sweep unter HVN → Abweisung → Beschleunigung durch Vakuum → Mean Reversion zum POC.
Wenn Liquiditätsvakua scheitern (und warum das eigentlich profitabel ist)
Lassen Sie mich ehrlich sein: Dieses System scheitert in etwa 30% der Fälle. Aber hier ist das Schöne daran – die Fehlschläge sind vorhersehbar und handhabbar.
Liquiditätsvakua scheitern, wenn:
- Keine Abweisung erfolgt – der Preis fällt einfach weiter durch den HVN
- Mehrere Vakua gestapelt sind – zeigt fortgesetzte Distribution, nicht Akkumulation
- News-Override – ein größeres Ereignis verändert die gesamte Marktstruktur
Aber selbst Fehlschläge liefern Ihnen Informationen. Wenn der Preis in einem Angstmarkt nicht von einem großen HVN abgewiesen wird, signalisiert das, dass etwas Größeres bricht. Dann wechsle ich zu Bärenmarkt-Akkumulationsstrategien und bereite mich auf verlängerte Abwärtsbewegungen vor.
Der Schlüssel ist die Positionsgröße. Ich riskiere nie mehr als 0,5% pro Vakuum-Trade, weil das R:R so günstig ist. Wenn sie funktionieren, zahlen sie 5-10:1. Wenn sie scheitern, bin ich mit einem -1R Verlust draußen. Die Mathematik funktioniert selbst bei einer 30%igen Fehlerquote.
Dies steht im Zusammenhang mit richtigen Risikomanagement-Rahmenwerken – kein einzelner Trade sollte Ihre Fähigkeit, morgen zu traden, gefährden.
Integration mit modernen Tools
Während das Konzept zeitlos ist, hat sich die Ausführung weiterentwickelt. Hier ist mein aktuelles Setup:
Primäre Plattform: TradingView mit benutzerdefinierten Volume Profile Indikatoren
- Komposit-Profile für mehrere Zeitrahmen
- Alarmsystem für Vakuumbildung
- Automatisierte HVN-Identifikation
Order Flow Bestätigung: Ich nehme niemals einen Vakuum-Trade ohne institutionelle Aktivität zu bestätigen. Das bedeutet, zu beobachten:
- Delta-Divergenz am HVN (Kauf trotz Preisrückgang)
- Footprint-Charts, die Absorption zeigen
- Time & Sales für Large-Lot-Akkumulation
Korrelationsüberwachung: Angst-Vakua erscheinen oft gleichzeitig über korrelierte Assets hinweg. Ich verfolge:
- ES, NQ und RTY Futures zusammen
- DXY inverse Korrelation mit Risiko-Assets
- VIX-Terminstruktur zur Bestätigung
Dieser Multi-Asset-Ansatz ähnelt Korrelationstrading-Strategien, konzentriert sich aber auf die Ausrichtung der Volumenstruktur.
Die Integration mit FibAlgos Multi-Timeframe-Analyse war besonders wertvoll, um Vakuum-Setups über verschiedene Zeithorizonte hinweg zu bestätigen. Wenn die Smart-Money-Erkennung des Indikators mit einem Liquiditätsvakuum-Einstieg übereinstimmt, steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant.
Die Psychologie dahinter, warum dies funktioniert
Nach über 10.000 Stunden Bildschirmzeit ist mir etwas klar geworden: Liquiditätsvakua funktionieren, weil sie die Lücke zwischen menschlicher Psychologie und Marktmechanik ausnutzen.
Wenn die Angst ihren Höhepunkt erreicht, treffen Trader emotionale Entscheidungen:
- Verkaufen zu jedem Preis, um "einfach rauszukommen"
- Stops an offensichtlichen Leveln platzieren (unter HVNs)
- Wiedereinstieg vermeiden, selbst wenn der Preis sich erholt
Währenddessen operieren Algorithmen und Institutionen mechanisch:
- Kaufen, wenn der Preis ihre Akkumulationszonen erreicht
- Liquiditätspools für Positionsaufbau anvisieren
- Durch Vakua skalieren, wo kein Widerstand existiert
Das Vakuum-Einstiegssystem stellt Sie auf die institutionelle Seite dieser Kluft. Sie sagen nicht voraus, wohin der Preis gehen wird – Sie identifizieren, wohin er gehen muss, basierend auf der Marktstruktur.
Dieser mechanische Ansatz hilft, die psychologischen Fallen zu vermeiden, die ich in der Overtrading-Psychologie besprochen habe. Klare Einstiegsregeln = weniger emotionales Trading.
Aufbau Ihres Vacuum Trading Systems
Hier ist Ihr 30-Tage-Implementierungsplan:
Woche 1-2: Grundlagen beherrschen
- Richten Sie Multi-Timeframe-Volume-Profile für Ihre Hauptinstrumente ein
- Üben Sie die Identifizierung von HVNs und Liquiditätsvakua auf historischen Charts
- Paper-Traden Sie 20 Setups, um die Mechanik zu verstehen
Woche 3: Order Flow hinzufügen
- Integrieren Sie Delta-Analyse an wichtigen Knotenpunkten
- Lernen Sie, Absorption von Distribution zu unterscheiden
- Verfeinern Sie den Einstiegszeitpunkt mit Footprint-Charts
Woche 4: Live gehen mit strengen Regeln
- Beginnen Sie mit 0,25% Risiko pro Trade (halbe normale Größe)
- Traden Sie nur A+ Setups (alle Kriterien erfüllt)
- Führen Sie ein Journal für jeden Trade mit Screenshots
Das Ziel ist nicht Perfektion – es ist Konsistenz. Selbst nur ein guter Vacuum-Trade pro Woche kann Ihre Ergebnisse in Angstmärkten transformieren.
Die Realitätsprüfung
Dieses System ist keine Zauberei. Es erfordert:
- Geduld, um auf echte Setups zu warten (vielleicht 2-3 pro Monat)
- Disziplin, Stops einzuhalten, wenn man falsch liegt
- Bildschirmzeit, um subtile Variationen zu erkennen
- Kapital, um die Lernkurve zu überstehen
Aber für Trader, die bereit sind, die Arbeit zu investieren? Liquiditätsvakua bieten einige der saubersten Risiko-/Chance-Setups im gesamten Trading. Sie sind besonders mächtig in Angstmärkten wie den heutigen, wo emotionales Verkaufen massive strukturelle Ineffizienzen schafft.
Denken Sie daran: Der aktuelle Fear & Greed Index des Marktes von 8/100 bedeutet, dass wir in der Hauptsaison für die Vacuum-Jagd sind. Während andere in Panik geraten, können Sie sich dort positionieren, wo der Preis fließen muss, wenn die Angst nachlässt.
Die Frage ist nicht, ob diese Gelegenheiten existieren – sie tun es, regelmäßig. Die Frage ist, ob Sie bereit sein werden, wenn die nächste erscheint.
Denn während alle anderen Chaos sehen, sehen geschulte Augen Vakua. Und Vakua müssen per Definition gefüllt werden.
❓Häufig gestellte Fragen
