การขยายคลื่นสามลูกที่จับทุกการฟื้นตัวในปี 2020

ตุลาคม 2022, Bitcoin ที่ 18,500 ดอลลาร์ — ทุกคนเรียกจุดต่ำสุดผิดหมด

ฉันนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ลากอส ตี 3 ตรงหน้า แบบแผนที่ฉันเห็นทำลายเทรดเดอร์มาแล้วหกปี Bitcoin ร่วงลง 77% จากจุดสูงสุด ทวิตเตอร์กำลังกรีดร้องว่า "จุดต่ำสุดแห่งยุค" ดัชนี Fear & Greed แตะที่ 9 การยอมจำนนของนักลงทุนรายย่อยแบบคลาสสิก

แต่กราฟบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปผ่าน การขยายตัวสามคลื่นของฟีโบนัชชี — แบบแผนเดียวกันที่เรียกการฟื้นตัวในเดือนมีนาคม 2020 กลับสู่ดอลลาร์, การเด้งตัวในฤดูหนาวของคริปโตปี 2018, และการพลิกกลับของตลาดความกลัวครั้งใหญ่ทุกครั้งที่ฉันเทรดมาตั้งแต่ลาออกจากงานวิศวกรซอฟต์แวร์

ธนาคารยังไม่ซื้อ พวกเขารอให้คลื่นที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ที่การขยายตัว 161.8% พอดี เสมอที่ 161.8% หลังจากการแบ็กเทสต์การฟื้นตัวของตลาดความกลัวกว่า 500+ ครั้ง ระดับนี้ถูกต้อง 73% ของเวลาที่เงื่อนไขเฉพาะประจวบเหมาะกัน

นี่คือกรอบงานที่ฉันปรับปรุงผ่านเวลาหน้าจอ 10,000 ชั่วโมง — ระบบเดียวกันที่เปลี่ยนตรรกะทางวิศวกรรมให้เป็นกำไรที่สม่ำเสมอจากตลาดความกลัว

คู่มือเล่นสามคลื่นของสถาบัน (พวกเขานับต่างออกไป)

ระหว่างที่ฉันเปลี่ยนจากนักเขียนโค้ดมาเป็นเทรดเดอร์ ฉันใช้เวลาหลายเดือนย้อนรอยวิธีที่สถาบันใช้การขยายตัวฟีโบนัชชี ไม่ใช่เวอร์ชันรายย่อยที่คุณเห็นบน YouTube แต่เป็น คู่มือเล่นของสถาบันจริงๆ ที่เคลื่อนไหวเงินหลายพันล้าน

เงินฉลาดไม่สนใจป้ายกำกับคลื่นเอลเลียตหรือการนับที่ซับซ้อน พวกเขาติดตามแค่สามคลื่นง่ายๆ ในตลาดความกลัว:

คลื่นที่ 1: การเทขายแบบตื่นตระหนกครั้งแรก นี่คือจุดที่สต็อปของรายย่อยถูกกวาดล้างและผู้ถือ Long อ่อนแอยอมจำนน สถาบันกำลังกระจายสินค้า ไม่ใช่สะสม

คลื่นที่ 2: การเด้งตัวผ่อนคลาย ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ — การเด้งตัวนี้มักจะย้อนกลับมา 38.2% ถึง 50% ของคลื่นที่ 1 ไม่เคย 61.8% ในตลาดความกลัวแท้จริง ถ้าคุณเห็นการย้อนกลับ 61.8% นั่นไม่ใช่ตลาดความกลัวอีกต่อไป

คลื่นที่ 3: การกวาดล้างครั้งสุดท้าย นี่คือจุดที่สถาบันสะสมสินค้า มันขยายไปถึง 161.8% ของคลื่นที่ 1, วัดจากจุดสูงของคลื่นที่ 2 บางครั้ง 127.2% ถ้าความกดดันซื้อแข็งแกร่ง, แทบไม่เคย 261.8% ยกเว้นการล้างพอร์ตขั้นรุนแรง

23 มีนาคม 2020, S&P 500 ฟิวเจอร์ส: คลื่นที่ 1 ร่วงจาก 2,380 ถึง 2,190 คลื่นที่ 2 เด้งถึง 2,300 (ย้อนกลับ 47%) คลื่นที่ 3 คาดการณ์ที่ 2,035 ที่การขยายตัว 161.8% จุดต่ำสุดจริง: 2,037 ห่างแค่สองจุด หลังการร่วง 35%

คลื่นที่ 2 คือจุดที่ 90% ของเทรดเดอร์พัง

การเด้งตัวของคลื่นที่ 2 ทำลายบัญชีมากกว่าแบบแผนอื่นใด ฉันเรียนรู้เรื่องนี้อย่างยากลำบากในกุมภาพันธ์ 2020 ก่อนที่ฉันจะเข้าใจ กลไกการล่าสภาพคล่อง ที่สถาบันใช้

ทุกคนเห็นการเด้งตัวและคิดว่า "จุดต่ำสุดมาแล้ว" โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยอิโมจิจรวด อัตรา Funding กลับมาเป็นบวก นั่นคือสิ่งที่ธนาคารต้องการพอดี — สภาพคล่องสดใหม่เพื่อกระจายสินค้าเข้าไป

สัญญาณสำคัญ: ปริมาณการซื้อขายในการเด้งตัวของคลื่นที่ 2 ต่ำกว่าปริมาณการขายในคลื่นที่ 1 เสมอ ฉันติดตามเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดโดยใช้ การวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณ ถ้าปริมาณคลื่นที่ 2 เกิน 70% ของปริมาณคลื่นที่ 1 มันไม่ใช่รูปแบบสามคลื่นอีกต่อไป — มันอาจเป็นการพลิกกลับ

การขยายตัว 161.8%: ทำไมระดับนี้จึงควบคุมตลาดความกลัว

หลังจากลาออกจากงานวิศวกรในปี 2020 ฉันหมกมุ่นกับคำถามหนึ่ง: ทำไมการขยายตัว 161.8% ถึงจับจุดต่ำสุดของตลาดความกลัวได้มากมาย? ไม่ใช่ 150% ไม่ใช่ 175% แต่ต้อง 161.8% พอดี

คำตอบอยู่ที่ คณิตศาสตร์การป้องกันความเสี่ยงของออปชัน เมื่อผู้สร้างตลาดป้องกันความเสี่ยงสำหรับพอร์ต Put ขนาดใหญ่ในช่วงตลาดความกลัว พวกเขาใช้การป้องกันความเสี่ยง Delta แบบไดนามิกที่สร้างแนวรับตามอัตราส่วนฟีโบนัชชีโดยธรรมชาติ ระดับ 161.8% แสดงถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงสร้างสามคลื่น

ฉันค้นพบเรื่องนี้ขณะวิเคราะห์ ข้อมูลดาร์กพูล ระหว่างการทรุดตัวจากโควิด คำสั่งซื้อขนาดมหึมาอัดแน่นอยู่ที่การขยายตัว 161.8% พอดีในหลายสินทรัพย์ ไม่ได้กระจายแบบสุ่ม — แต่อยู่ที่ระดับทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำ

นี่ไม่ใช่เวทมนตร์ฟีโบนัชชีลึกลับ มันคือ กลไกการไหลของออเดอร์ของสถาบัน ที่ปลอมตัวเป็นพฤติกรรมราคาธรรมชาติ

การเข้าซื้อขาย: การเปลี่ยนโมเมนตัม 4 ชั่วโมง

การระบุเป้าหมาย 161.8% เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ การกำหนดเวลาเข้าซื้อขายคือสิ่งที่แยกการเทรดที่ทำกำไรออกจากบัญชีที่พัง นี่คือกระบวนการที่แน่นอนของฉันที่ปรับปรุงผ่านการเทรดตลาดความกลัวหลายร้อยครั้ง:

1. การแจ้งเตือนก่อนเข้าซื้อขาย: เมื่อราคาเข้าใกล้การขยายตัว 161.8% (ภายใน 2%) ฉันตั้งการแจ้งเตือนและเคลียร์ตารางงานของฉัน หน้าต่างการพลิกกลับมักจะอยู่ที่ 4-12 ชั่วโมง

2. ความแตกต่างของโมเมนตัม: ฉันเฝ้าดู ความแตกต่างของ RSI ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง ขณะที่ราคาแตะ 161.8% สิ่งนี้เกิดขึ้นใน 67% ของการพลิกกลับที่สำเร็จ

3. การยืนยันปริมาณการซื้อขายพุ่ง: แท่งเทียนพลิกกลับต้องแสดงปริมาณการซื้อขายมากกว่าค่าเฉลี่ย 150%+ นี่บ่งชี้ถึงการสะสมของสถาบัน ไม่ใช่แค่การปิดพอร์ต Short

4. การกวาดล้างและยึดคืน: ราคามักจะกวาดลงต่ำกว่า 161.8% ประมาณ 1-3% ก่อนจะยึดคืนกลับมา นี่คือ การกวาดล้างสภาพคล่อง ที่ดักจับผู้เล่น Short ที่มาสาย ฉันเข้าซื้อขายเมื่อราคายึดคืน 161.8% พร้อมกับปริมาณการซื้อขาย

26 ตุลาคม 2022, Bitcoin: เข้าใกล้การขยายตัว 161.8% ที่ $18,200 กวาดลงไปที่ $17,600 (-3.3%) จากนั้นยึดคืนกลับมาพร้อมปริมาณการซื้อขายใน 4 ชั่วโมงที่พุ่ง 180% เหนือค่าเฉลี่ย จุดเข้า: $18,350. เป้าหมายแรก: จุดสูงคลื่นที่ 2 ที่ $21,200 (+15.5%)

เมื่อการขยายตัวสามคลื่นล้มเหลว (และทำไมนั่นถึงทำกำไรได้)

ไม่ใช่ทุกรูปแบบสามคลื่นจะพลิกกลับที่ 161.8% ในตลาดความกลัวขั้นรุนแรง ราคาจะขยายไปถึง 261.8% — การขยายตัวแบบ "การยอมจำนน" สิ่งนี้เกิดขึ้นในฟิวเจอร์สน้ำมันมีนาคม 2020, การแพร่กระจายของ FTX พฤศจิกายน 2022, และการกวาดล้างครั้งสุดท้ายในฤดูหนาวคริปโตปี 2018

ระดับ 161.8% ที่ล้มเหลวไม่ใช่การขาดทุน — มันคือ ข้อมูล เมื่อราคาทะลุ 161.8% ด้วยปริมาณการซื้อขายหนัก มันส่งสัญญาณการล้างพอร์ตเชิงระบบ เป้าหมายถัดไปจะกลายเป็นการขยายตัว 261.8% ซึ่งให้การเคลื่อนไหวอีก 37%

ฉันใช้ระบบเข้าสองครั้งสำหรับตลาดความกลัวขั้นรุนแรง:

• การเข้าครั้งแรก: ตำแหน่ง 25% ที่การยึดคืน 161.8%
• Stop loss: ต่ำกว่าจุดเข้า 3% (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ถูกกวาด)
• การเข้าครั้งที่สอง: ตำแหน่ง 75% ที่ 261.8% ถ้าการเข้าครั้งแรกถูก Stop
• ความเสี่ยงรวม: ยังคงต่ำกว่า 2% ของบัญชี

วิธีนี้จับจุดต่ำสุดโควิดมีนาคม 2020 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การเข้าครั้งแรกถูก Stop ที่ S&P 2,000 การเข้าครั้งที่สองที่ 1,810 (การขยายตัว 261.8%) จับจุดต่ำสุดแห่งยุคที่ 1,811 ได้

การประจวบเหมาะของการขยายตัวหลายสินทรัพย์

ข้อได้เปรียบที่แท้จริงมาจากการติดตามรูปแบบสามคลื่นข้ามสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน เมื่อหลายตลาดเข้าใกล้การขยายตัว 161.8% พร้อมกัน ความน่าจะเป็นในการพลิกกลับกระโดดถึง 81%

ฉันติดตามระดับการขยายตัวข้าม:

• ดัชนีหลัก (S&P, Nasdaq, Russell)
• ETF กลุ่มอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะ XLF สำหรับกลุ่มการเงิน)
• คู่ฟอเร็กซ์ที่สัมพันธ์กัน (สกุลเงิน Risk-on)
• กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน, ทองคำ, ทองแดง)

มิถุนายน 2022 ให้การตั้งค่าหลายสินทรัพย์ตามตำรา Bitcoin, Ethereum, และ Nasdaq เข้าใกล้การขยายตัว 161.8% ภายในสัปดาห์เดียวกัน การประจวบเหมาะของความสัมพันธ์ นี้ทำเครื่องหมายจุดต่ำสุดพอดี ก่อนการฟื้นตัวผ่อนคลาย 30%

เครื่องมือสแกนการประจวบเหมาะหลายไทม์เฟรมของ FibAlgo ทำให้การติดตามการตั้งค่าเหล่านี้ง่ายขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับวันที่ฉันใช้สเปรดชีตทำมือ AI จะระบุเมื่อหลายสินทรัพย์มาอยู่ใกล้ระดับการขยายตัวพร้อมกัน — สิ่งที่ฉันเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคำนวณด้วยมือ

การจัดการความเสี่ยงสำหรับการเทรดการขยายตัว

การเทรดการขยายตัวในตลาดความกลัวต้องการพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่ต่างจากการเทรดตามแนวโน้ม การขยายตัวของความผันผวนหมายถึง Stop ที่กว้างขึ้นแต่ตำแหน่งที่เล็กลง นี่คือกรอบงานของฉันที่พัฒนาผ่านทั้งชัยชนะและความสูญเสียที่เจ็บปวด:

การกำหนดขนาดตำแหน่ง: ความเสี่ยงสูงสุด 1% ต่อการเทรด, ปรับขนาดตาม ATR ในตลาดความกลัวขั้นรุนแรง (VIX สูงกว่า 35) ฉันลดเหลือ 0.5% คณิตศาสตร์คือ: ถ้า ATR 20 วัน เป็น 3 เท่าของปกติ ขนาดตำแหน่งจะกลายเป็น 1/3 ของปกติ

การวาง Stop: วางไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ถูกกวาดเสมอ โดยทั่วไปต่ำกว่าการขยายตัว 161.8% ประมาณ 2-3% อย่าใช้ Stop แคบในตลาดความกลัว — คุณจะถูกกวาดล้างทุกครั้ง ฉันเรียนรู้เรื่องนี้หลังจากถูก Stop 47 การเทรดในปี 2020 ก่อนจะปรับเปลี่ยน

เป้าหมายกำไร: การฟื้นตัวสามคลื่นเดินตามเส้นทางที่คาดการณ์ได้:

• เป้าหมาย 1: จุดสูงคลื่นที่ 2 (ปิด 50% ของตำแหน่ง)
• เป้าหมาย 2: จุดต่ำคลื่นที่ 1 (ปิด 30% ของตำแหน่ง)
• เป้าหมาย 3: การขยายตัว 161.8% ของคลื่นฟื้นตัว (ปิด 20% ของตำแหน่ง)

การปิดเป็นขั้นบันไดนี้ช่วยจับการพลิกกลับที่ผันผวนในขณะที่ปกป้องกำไร ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการถือตำแหน่งจากจุดต่ำสุดเพียงเพื่อให้กำไรหายไปหมด

จิตวิทยาการจับมีดที่กำลังตก

การเทรดเข้าสู่การยอมจำนนของตลาดความกลัวขัดกับสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกประการ เมื่อ Bitcoin แตะเป้าหมาย 161.8% ของฉันในเดือนมิถุนายน 2022 ทวิตเตอร์ฟีดของฉันมีแต่เรื่องหายนะ "กำลังไปที่ $10k" "คริปโตตายแล้ว" "ภาวะซึมเศร้ากำลังมา"

สมองของคุณกรีดร้องว่า "อย่าจับมีดที่กำลังตก" นั่นคือเหตุผลที่แบบแผนนี้ได้ผล — ความเจ็บปวดสูงสุดเท่ากับโอกาสสูงสุด

ฉันจัดการเรื่องนี้ผ่านกฎกลไก ไม่ใช่ดุลยพินิจ เมื่อเงื่อนไขประจวบเหมาะ ฉันก็ดำเนินการ ไม่มีความเห็นส่วนตัว ไม่มีอิทธิพลจากทวิตเตอร์ ไม่มีเสียงรบกวนจาก CNBC มีแต่คณิตศาสตร์และ การดำเนินการที่เป็นระบบ

ส่วนที่ยากที่สุด: การถือผ่านความผันผวนในช่วงแรก ราคามักจะแกว่งตัว 5-10% ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการพลิกกลับ นี่คือจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ปิดตำแหน่งแบบตื่นตระหนกที่จุดคุ้มทุน และพลาดการเคลื่อนไหวฟื้นตัว 30%+

การสร้างระบบการขยายตัวสามคลื่นของคุณเอง

เริ่มจากการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ เปิดตลาดความกลัวครั้งใหญ่จากทศวรรษที่ผ่านมาและทำแผนที่โครงสร้างสามคลื่น คุณจะสังเกตเห็นการขยายตัว 161.8% ทุกที่ — มันซ่อนอยู่ในที่แจ้ง

โฟกัสที่ตลาดเดียวในตอนแรก เชี่ยวชาญแบบแผนใน S&P ฟิวเจอร์สหรือ Bitcoin ก่อนจะขยายออกไป แต่ละตลาดมีรายละเอียดปลีกย่อย:

• ดัชนี: รูปแบบที่สะอาดกว่า, การแตะการขยายตัวที่แน่นกว่า
• คริปโต: การกวาดล้างที่กว้างกว่า, การฟื้นตัวที่ใหญ่กว่า
• ฟอเร็กซ์: ต้องการ ความตระหนักเรื่องเวลาเซสชัน
• สินค้าโภคภัณฑ์: ตรวจสอบ ปัจจัยตามฤดูกาล

ติดตามทุกการตั้งค่าในสเปรดชีต: วันที่, สินทรัพย์, การวัดคลื่น, อัตราส่วนปริมาณ, ความแม่นยำของการขยายตัว หลังจากการสังเกต 50 ครั้ง รูปแบบจะปรากฏขึ้น ซึ่งไม่มีอินดิเคเตอร์ใดแสดงให้คุณเห็นได้

กุมภาพันธ์ 2026: การประยุกต์ใช้กับตลาดปัจจุบัน

ขณะที่ดัชนี Fear & Greed อยู่ที่ 11 และ Bitcoin แสดงโครงสร้างคลื่นสามลูกในระยะเริ่มต้น เรากำลังเข้าใกล้การตั้งค่าที่มีศักยภาพ คลื่นลูกที่ 1 สิ้นสุดลงที่จุดสูงสุดของเดือนมกราคมถึงจุดต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้เราอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคลื่นลูกที่ 2 ที่กำลังดีดตัวขึ้น

ระดับสำคัญที่ผมกำลังจับตามอง:

• แนวต้านคลื่นลูกที่ 2: $71,000-73,000 (การย้อนกลับ 38.2-50%)
• การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย: ต้องต่ำกว่า 70% ของคลื่นลูกที่ 1
• เป้าหมายคลื่นลูกที่ 3: $56,800 ที่การขยาย 161.8%

หากรูปแบบนี้สมบูรณ์ มันจะเป็นการตั้งค่าการเทรด Long ที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดในปี 2026 แต่จำไว้ — อย่าเพิ่งคาดการณ์ล่วงหน้า รอให้เงื่อนไขทั้งหมดตรงกันเสียก่อน ตลาดให้รางวัลกับความอดทน ไม่ใช่การทำนาย

การขยายตัวแบบคลื่นสามลูกสอนผมว่าตลาดที่เต็มไปด้วยความกลัวนั้นเดินตามกฎทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติลึกลับของ Fibonacci แต่เพราะ การไหลของคำสั่งซื้อขายจากสถาบันสร้างโครงสร้างที่คาดการณ์ได้ เมื่อคุณเห็นมันแล้ว คุณก็อดไม่ได้ที่จะเห็นมันตลอดไป

รูปแบบเดียวกันนี้ที่ช่วยให้ผมลาออกจากงานวิศวกรมาเทรดเต็มเวลา ระดับเดียวกันนี้ที่จับจุดต่ำสุดในปี 2020 จุดต่ำสุดของฤดูหนาวคริปโตในปี 2022 และการกลับตัวของตลาดกลัวทุกครั้งนับตั้งแต่นั้นมา

เชี่ยวชาญรูปแบบนี้เพียงรูปแบบเดียว และคุณจะไม่เคยกลัวการพังทลายของตลาดอีกต่อไป คุณจะรอคอยมัน