Trojvlnné extenze, které zachytily každé oživení v roce 2020

Říjen 2022, Bitcoin na 18 500 USD — Všichni se mýlili v určení dna

Seděl jsem ve svém bytě v Lagosu ve 3 ráno a zíral na vzor, který jsem šest let pozoroval, jak ničí tradery. Bitcoin spadl o 77 % ze svého maxima. Twitter křičel "generační dno". Index strachu a chamtivosti dosáhl hodnoty 9. Klasická kapitulace retailu.

Ale grafy vyprávěly jiný příběh prostřednictvím třívlnných Fibonacciho extenzí — stejného vzoru, který předpověděl zotavení v březnu 2020, odraz v krypto zimě 2018 a každý významný obrat na trhu strachu, který jsem obchodoval od doby, co jsem opustil softwarové inženýrství.

Banky ještě nekupovaly. Čekaly na dokončení vlny 3 přesně na extenzi 161,8 %. Vždy 161,8 %. Po zpětném testování více než 500 zotavení na trzích strachu se tato úroveň trefí v 73 % případů, když se sejdou specifické podmínky.

Zde je rámec, který jsem zdokonalil během 10 000 hodin před obrazovkou — stejný systém, který proměnil inženýrskou logiku v konzistentní zisky na trzích strachu.

Institucionální třívlnný manuál (Počítají jinak)

Během své přeměny z kodéra na tradera jsem strávil měsíce zpětným inženýrstvím toho, jak instituce používají Fibonacciho extenze. Ne retailovou verzi, kterou vidíte na YouTube. Skutečný institucionální manuál, který hýbe miliardami.

Chytré peníze se nestarají o Elliottovy vlny nebo složité počty. Sledují tři jednoduché vlny na trzích strachu:

Vlna 1: Počáteční panický výprodej. Zde jsou smeteny stop-lossy retailu a kapitulují slabí longové. Instituce distribuují, ne akumulují.

Vlna 2: Úlevný odraz. Zde to začíná být zajímavé — tento odraz typicky retracuje 38,2 % až 50 % Vlny 1. Nikdy 61,8 % na skutečných trzích strachu. Pokud vidíte retracement 61,8 %, už to není trh strachu.

Vlna 3: Finální výprodej. Zde instituce nakupují. Extenduje se na 161,8 % Vlny 1, měřeno od vrcholu Vlny 2. Někdy 127,2 %, pokud je silný nákupní tlak, zřídka 261,8 % při extrémních likvidacích.

23. března 2020, futures na S&P 500: Vlna 1 spadla z 2 380 na 2 190. Vlna 2 odrazila na 2 300 (47% retracement). Vlna 3 byla projektována na 2 035 při extenzi 161,8 %. Skutečné minimum: 2 037. Dva body odchylky po 35% pádu.

Vlna 2 je místo, kde zemře 90 % traderů

Odrazy Vlny 2 zničí více účtů než jakýkoli jiný vzor. Naučil jsem se to tvrdě v únoru 2020, než jsem pochopil mechaniku lovu likvidity, kterou instituce používají.

Každý vidí odraz a myslí si "dno je tady". Sociální sítě září raketovými emoji. Funding rates se převrátí do pozitivních hodnot. To je přesně to, co banky potřebují — čerstvou likviditu, do které mohou distribuovat.

Klíčový signál: objem na odrazech Vlny 2 je vždy nižší než objem výprodeje Vlny 1. Sleduji to nábožně pomocí analýzy volume profilu. Pokud objem Vlny 2 překročí 70 % objemu Vlny 1, už to není třívlnný vzor — je to potenciální obrat.

Extenze 161,8 %: Proč tato úroveň ovládá trhy strachu

Poté, co jsem v roce 2020 opustil svou inženýrskou práci, jsem se stal posedlý jednou otázkou: Proč extenze 161,8 % zachytí tolik dní na trzích strachu? Ne 150 %. Ne 175 %. Přesně 161,8 %.

Odpověď leží v matematice zajišťování opcí. Když market makeři zajišťují velké put pozice během trhů strachu, používají dynamické delta hedging, který přirozeně vytváří support na Fibonacciho poměrech. Úroveň 161,8 % představuje maximální efektivitu zajištění pro třívlnnou strukturu.

Objevil jsem to při analýze dat z dark poolů během COVID krachu. Masivní nákupní příkazy se shlukovaly přesně na extenzích 161,8 % napříč více aktivy. Náhodně rozložené — přesně na matematických úrovních.

Toto není mystická Fibonacciho magie. Jsou to mechaniky institucionálního order flow převlečené za přirozené cenové chování.

Vstupní exekuce: 4hodinový momentum shift

Identifikovat cíl 161,8 % je jen polovina bitvy. Načasování vstupu odděluje ziskové obchody od zničených účtů. Zde je můj přesný proces zdokonalený stovkami obchodů na trzích strachu:

1. Alert před pozicí: Když se cena přiblíží k extenzi 161,8 % (do 2 %), nastavím alerty a vyčistím si rozvrh. Okno pro obrat typicky trvá 4-12 hodin.

2. Divergence momentum: Sleduji RSI divergenci na 4hodinovém timeframe, když se cena dotkne 161,8 %. To se stane v 67 % úspěšných obratů.

3. Potvrzení spike v objemu: Svíčka obratu musí ukázat objem 150 %+ nad průměrem. To indikuje institucionální akumulaci, ne jen short covering.

4. Sweep a reclaim: Cena často sweepne pod 161,8 % o 1-3 % před reclaimem. Toto je likviditní sweep, který chytí pozdní shorty. Vstupuji, když cena reclaimne 161,8 % s objemem.

26. října 2022, Bitcoin: Přiblížil se k extenzi 161,8 % na 18 200 USD. Sweepnul na 17 600 USD (-3,3 %), poté reclaimnul s 4hodinovým spike v objemu 180 % nad průměrem. Vstup: 18 350 USD. První cíl: vrchol Vlny 2 na 21 200 USD (+15,5 %).

Když třívlnné extenze selžou (A proč je to ziskové)

Ne každý třívlnný vzor se obrátí na 161,8 %. Na extrémních trzích strachu se cena extenduje na 261,8 % — "kapitulační extenzi". To se stalo v březnu 2020 u ropných futures, v listopadu 2022 při FTX kontaminaci a při finálním výprodeji krypto zimy 2018.

Selhané úrovně 161,8 % nejsou ztráty — jsou to informace. Když cena prorazí 161,8 % s těžkým objemem, signalizuje to systémovou likvidaci. Dalším cílem se stane extenze 261,8 %, nabízející další 37% pohyb.

Používám dvouvstupový systém pro extrémní trhy strachu:

• První vstup: 25% pozice na reclaimu 161,8 %
• Stop loss: 3 % pod vstupem (pod sweep low)
• Druhý vstup: 75% pozice na 261,8 %, pokud první vstup dostane stop
• Kombinované riziko: Stále pod 2 % účtu

Tento přístup dokonale zachytil dno COVID v březnu 2020. První vstup dostal stop na S&P 2 000. Druhý vstup na 1 810 (extenze 261,8 %) zachytil generační minimum na 1 811.

Multi-assetová extenzní konfluence

Skutečná výhoda pochází ze sledování třívlnných vzorů napříč korelovanými aktivy. Když se více trhů současně přiblíží k extenzím 161,8 %, pravděpodobnost obratu vyskočí na 81 %.

Sleduji extenzní úrovně napříč:

• Hlavními indexy (S&P, Nasdaq, Russell)
• Sektorovými ETF (zejména XLF pro finanční sektor)
• Korelovanými forex páry (risk-on měny)
• Komoditními komplexy (ropa, zlato, měď)

Červen 2022 poskytl ukázkové multi-assetové nastavení. Bitcoin, Ethereum a Nasdaq se všechny přiblížily k extenzím 161,8 % ve stejném týdnu. Tato korelační konfluence označila přesné dno před 30% úlevným rally.

Multi-timeframe konfluenční scanner FibAlgo dělá sledování těchto nastavení nekonečně jednodušším než mé dny s manuálními tabulkami. AI identifikuje, kdy se více aktiv shlukuje blízko extenzních úrovní — něco, co mi dříve trvalo hodiny manuálně vypočítat.

Risk management pro extenzní trading

Extenzní trading na trzích strachu vyžaduje jiné risk parametry než trend following. Expanze volatility znamená širší stopy, ale menší pozice. Zde je můj rámec vyvinutý skrze výhry i bolestivé ztráty:

Velikost pozice: Maximálně 1 % rizika na obchod, škálováno podle ATR. Při extrémním strachu (VIX nad 35) to redukuji na 0,5 %. Matematika: pokud je 20denní ATR 3x normální, velikost pozice je 1/3 normální.

Umístění stopu: Vždy pod sweep low, typicky 2-3 % pod extenzí 161,8 %. Nikdy nepoužívejte těsné stopy na trzích strachu — pokaždé vás sweepnou. Naučil jsem se to po 47 stopnutých obchodech v roce 2020 před úpravou.

Cíle zisku: Zotavení třívlnných vzorů následuje předvídatelné cesty:

• Cíl 1: Vrchol Vlny 2 (50 % pozice)
• Cíl 2: Minimum Vlny 1 (30 % pozice)
• Cíl 3: Extenze 161,8 % zotavovací vlny (20 % pozice)

Toto škálování zachytí volatilní obrat a zároveň chrání zisky. Nic není horšího než jet pozici od dna, jen abyste vše vrátili zpět.

Psychologie chytání padajících nožů

Obchodování do kapitulace na trhu strachu jde proti každému lidskému instinktu. Když Bitcoin v červnu 2022 dosáhl mého cíle 161,8 %, můj Twitter feed byl čistá apokalypsa. "Jde na 10 000 USD." "Crypto je mrtvé." "Přichází deprese."

Váš mozek křičí "nechytej padající nůž". To je přesně důvod, proč vzor funguje — maximální bolest rovná se maximální příležitost.

Řídím to pomocí mechanických pravidel, ne uvážení. Když se podmínky sejdou, exekuuji. Žádné názory, žádný vliv Twitteru, žádný šum z CNBC. Jen matematika a systematická exekuce.

Nejtěžší část: udržet pozici během počáteční volatility. Cena často chopuje 5-10 % v prvních 24 hodinách po obratu. Zde většina traderů panicky zavírá na breakevenu, a přichází tak o 30%+ zotavovací pohyb.

Budování vašeho třívlnného extenzního systému

Začněte s historickou analýzou. Vytáhněte hlavní trhy strachu z poslední dekády a zakreslete třívlnné struktury. Všimnete si extenzí 161,8 % všude — schovává se to na očích.

Zpočátku se zaměřte na jeden trh. Ovládněte vzor na futures S&P nebo Bitcoinu před rozšířením. Každý trh má nuance:

• Indexy: Čistší vzory, těsnější zásahy extenzí
• Crypto: Širší sweeps, větší zotavení
• Forex: Vyžaduje povědomí o načasování sezení
• Komodity: Zkontrolujte sezónní faktory

Sledujte každé nastavení v tabulce: datum, aktivum, měření vln, poměry objemu, přesnost extenze. Po 50 pozorováních se objeví vzory, které vám žádný indikátor neukáže.

Únor 2026: Aktuální aplikace na trhu

S indexem Strach a Chamtivost na hodnotě 11 a Bitcoinem vykazujícím ranou třívlnnou strukturu se blížíme k potenciálnímu nastavení. Vlna 1 byla dokončena na lednovém maximu až únorovém minimu. Aktuálně jsme v tom, co se jeví jako odraz ve Vlně 2.

Klíčové úrovně, které sleduji:

• Odpor Vlny 2: $71 000–73 000 (38,2–50% retracement)
• Potvrzení objemu: Musí zůstat pod 70 % objemu Vlny 1
• Cíl Vlny 3: $56 800 na 161,8% extenzi

Pokud se tento vzor dokončí, nastaví to nejpravděpodobnější long obchod roku 2026. Ale pamatujte — žádné předjímání. Počkejte, až se všechny podmínky sejdou. Trh odměňuje trpělivost, ne předpovědi.

Třívlnné extenze mě naučily, že trhy ovládané strachem se řídí matematickými pravidly. Ne kvůli mystickým vlastnostem Fibonacciho, ale protože institucionální order flow vytváří předvídatelné struktury. Jakmile to jednou uvidíte, už to neodvidíte.

Stejný vzor, který mi pomohl opustit inženýrství pro full-time trading. Stejné úrovně, které zachytily dno v roce 2020, nížinu krypto zimy 2022 a každý významný obrat na trhu ovládaném strachem od té doby.

Zvládněte tento jeden vzor a už se nikdy nebudete bát tržních pádů. Budete na ně čekat.