মিন রিভার্সন ৪৭ বার ব্যর্থ হয়েছিল, যতক্ষণ না আমি এই ভয় ফিল্টার যোগ করি

সিস্টেম #৪৭: ব্যর্থ মিন রিভার্সন যেটি আমাকে ৬ মাসের খরচ দিয়েছে

৩ জানুয়ারি, ২০২৪-এ, আমি আমার ডাটাবেস থেকে আমার ৪৭তম মিন রিভার্সন ট্রেডিং সিস্টেমটি মুছে দিয়েছি। ছয় মাসের উন্নয়ন, ২০,০০০ লাইনের পাইথন কোড, এবং পেপার ট্রেডিং-এ -১৪.৭% ড্র-ডাউন। ব্যাকটেস্টে সিস্টেমটি নিখুঁত দেখাচ্ছিল — ১০ বছরের SPY ডেটা জুড়ে ৭২% জয়ের হার। তারপর এটি লাইভ মার্কেটে আঘাত হানল এবং বুল রানে লিভারেজড শর্টের চেয়েও দ্রুত টাকা হারাতে লাগল।

আমার আইআইটি দিল্লির অধ্যাপকরা হেসে উঠতেন। "শর্মা," তারা বলতেন, "তুমি রেজিম পরিবর্তনের হিসাব করতে ভুলে গেছ।" তারা ঠিকই বলেছিলেন। ১০ বছরে ৫০টিরও বেশি ইন্ডিকেটর-ভিত্তিক সিস্টেম তৈরি ও পরীক্ষা করার পর, আমি মিন রিভার্সন সম্পর্কে একটি নির্মম সত্য শিখেছি: স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিগুলি কাজ করে যতক্ষণ না ভয় আধিপত্য বিস্তার করে।

আমাকে ব্যর্থ সিস্টেমগুলির সেই সমাধিস্থল দেখাতে দিন যা সেই একটি পদ্ধতির দিকে নিয়ে গেছে যা আসলে কাজ করে যখন মার্কেট আতঙ্কিত হয় — যেমন এখনই, যেখানে Fear & Greed ৮/১০০-এ।

RSI মিন রিভার্সন বিপর্যয় (সিস্টেম #১-#১৫)

প্রতিটি কোয়ান্ট এখানেই শুরু করে। RSI ৩০-এর নিচে? কিনুন। ৭০-এর উপরে? বিক্রি করুন। সহজ, পরিষ্কার, এবং বাস্তব মার্কেটের জন্য সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত। আমি প্রপ ডেস্কে আমার প্রথম বছর কাটিয়েছি এই থিমের বিভিন্ন রূপ তৈরি করে।

এখানে আমার ব্যাকটেস্টগুলি ১৫টি RSI-ভিত্তিক মিন রিভার্সন সিস্টেম জুড়ে যা দেখিয়েছে (২০০০-২০২৩ SPY ডেটা):

স্ট্যান্ডার্ড RSI(১৪) মিন রিভার্সন:
- এন্ট্রি: RSI < ৩০
- এক্সিট: RSI > ৫০
- জয়ের হার: ৫২.৩%
- গড় জয়: +১.৮%
- গড় ক্ষতি: -২.১%
- প্রত্যাশা: -০.০৪% (নেতিবাচক!)
- সর্বোচ্চ ড্র-ডাউন: -২৩.৪%

সমস্যা? RSI বাস্তব ভয়ের মার্কেটে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওভারসোল্ড অবস্থায় থাকতে পারে। মার্চ ২০২০-এ, SPY-এর RSI ৩০-এর নিচে টানা ৮ দিন ছিল। আমার সিস্টেম সেই পড়ন্ত ছুরি ধরার চেষ্টা করে উড়িয়ে দিত। RSI ডাইভারজেন্স গাইড-এ আলোচিত হিসাবে, চরম অবস্থায় RSI-কে কাজে লাগাতে আপনার অতিরিক্ত ফিল্টার প্রয়োজন।

আমি প্রতিটি পরিবর্তন চেষ্টা করেছি: RSI(৫), RSI(২১), স্মুথ RSI, ভলিউম কনফার্মেশন সহ RSI। আমার ইন্ডিকেটর সমাধিস্থল ১৫টি ব্যর্থ সিস্টেমে বেড়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ? একক-ইন্ডিকেটর মিন রিভার্সন হল পরিসংখ্যানগত রাশিয়ান রুলেট।

বোলিঙ্গার ব্যান্ডস: উত্তপ্ত হওয়া (সিস্টেম #১৬-#২৮)

RSI চমৎকারভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর, আমি বোলিঙ্গার ব্যান্ডস-এ চলে গেলাম। তত্ত্বটি আরও মজবুত মনে হল — লোয়ার ব্যান্ড স্পর্শ করা মূল্য একটি পরিসংখ্যানগত চরম প্রতিনিধিত্ব করে। আমার CQF প্রশিক্ষণ কাজে লাগল: "এটি কেবল গড় থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পরিমাপ করছে। খাঁটি পরিসংখ্যান!"

সেরা পারফর্মিং BB সিস্টেম (#২৩):
- এন্ট্রি: ক্লোজ BB(২০, ২.৫)-এর নিচে
- কনফার্মেশন: ভলিউম > ১.৫x ২০-দিনের গড়
- এক্সিট: মিডল ব্যান্ড স্পর্শ (২০ SMA)
- পরীক্ষিত সময়কাল: ২০০৩-২০২৩
- মোট ট্রেড: ৮৪৭
- জয়ের হার: ৬১.২%
- গড় জয়: +২.৩%
- গড় ক্ষতি: -১.৯%
- প্রত্যাশা: +০.৬৭%
- সর্বোচ্চ ড্র-ডাউন: -১৮.৭%

অবশেষে, একটি ইতিবাচক প্রত্যাশা! কিন্তু এখানে সমষ্টিগত ডেটা যা দেখায়নি: পারফরম্যান্স মার্কেট রেজিম অনুযায়ী ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। ২০০৮-এর আর্থিক সংকটের সময়, এই সিস্টেমটি ৩ মাসে ৩১% হারিয়েছে। শান্ত ট্রেন্ডিং মার্কেটে (২০১৭), এটি কেবল ব্রেক ইভেন করেছে।

বোলিঙ্গার ব্যান্ডস স্কুইজ প্যাটার্ন আসলে মিন রিভার্সন ট্রেডের চেয়ে ভালো রিস্ক/রিওয়ার্ড দিয়েছে। কিন্তু আমি মিন রিভার্সন কোড ক্র্যাক করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।

মাল্টি-ইন্ডিকেটর গোলকধাঁধা (সিস্টেম #২৯-#৪০)

এরপর এল আমার "কিচেন সিঙ্ক" পর্যায়। একটি ইন্ডিকেটর যথেষ্ট না হলে, পাঁচটি কেন একত্রিত করব না? আমার ইঞ্জিনিয়ারিং মস্তিষ্ক জটিলতা পছন্দ করল। আমি RSI, বোলিঙ্গার ব্যান্ডস, MACD, স্টোকাস্টিক্স এবং অন ব্যালেন্স ভলিউম একত্রিত করে সিস্টেম তৈরি করলাম।

সিস্টেম #৩৭ ছিল ওভারইঞ্জিনিয়ারিং-এর আমার মাস্টারপিস:

এন্ট্রি শর্তাবলী (সবই সত্য হতে হবে):
১. RSI(১৪) < ২৫
২. প্রাইস < BB(২০, ২.৫) লোয়ার ব্যান্ড
৩. MACD হিস্টোগ্রাম বৃদ্ধি পাচ্ছে (মোমেন্টাম শিফট)
৪. স্টোকাস্টিক %K, %D-এর উপরে ক্রস করছে ২০-এর নিচে
৫. OBV ৫ দিন আগের চেয়ে বেশি (অ্যাকিউমুলেশন)

ব্যাকটেস্ট ফলাফল? ৮৭% জয়ের হার। আমি ভেবেছিলাম আমি হোলি গ্রেইল পেয়েছি। তারপর আমি ২০২৩-২০২৪ ডেটাতে আউট-অফ-স্যাম্পল টেস্ট চালালাম: ৪৩% জয়ের হার। ক্লাসিক ওভারফিটিং। আমার আইআইটি পরিসংখ্যান অধ্যাপকের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হল: "আরও প্যারামিটার, নিজেকে বোকা বানানোর আরও উপায়, শর্মা।"

পাঠ্যটি ব্যয়বহুল কিন্তু প্রয়োজনীয় ছিল: জটিলতা এজ-এর সমান নয়। মার্কেট রেজিম পরিবর্তন হয়। আপনার যা দরকার তা হল অভিযোজনযোগ্যতা, আরও ইন্ডিকেটর নয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং যুগান্তকারী আবিষ্কার: ভয়-ওয়েটেড মিন রিভার্সন

সিস্টেম #৪৮ জন্ম নিয়েছে হতাশা এবং একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে: মিন রিভার্সন ভয়ের মার্কেটে স্বাভাবিক মার্কেটের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করে। মার্কেট কন্ডিশন নির্বিশেষে একই প্যারামিটার ব্যবহার করার পরিবর্তে, যদি আমরা ভয়ের স্তরের উপর ভিত্তি করে আমাদের পদ্ধতি সামঞ্জস্য করি?

আমি তিন সপ্তাহ কাটিয়েছি একটি ভয়-সমন্বিত মিন রিভার্সন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে। এখানে মূল ধারণা:

ভয় মার্কেট শ্রেণীবিভাগ:
- স্বাভাবিক মার্কেট: VIX < ২০
- উন্নীত ভয়: VIX ২০-৩০
- উচ্চ ভয়: VIX ৩০-৪০
- চরম ভয়: VIX > ৪০

প্রতিটি রেজিমের জন্য, আমি ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করেছি। ফলাফল আমাকে হতবাক করেছিল:

ভয়ের স্তর অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন প্রয়োজনীয়তা:
- স্বাভাবিক মার্কেট: এন্ট্রির জন্য ২.০ SD
- উন্নীত ভয়: এন্ট্রির জন্য ২.৫ SD
- উচ্চ ভয়: এন্ট্রির জন্য ৩.০ SD
- চরম ভয়: এন্ট্রির জন্য ৩.৫ SD

এটি আমি যে ভোলাটিলিটি স্পাইক রিভার্সাল প্যাটার্ন অধ্যয়ন করেছি তার সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে। চরম ভয়ে, রিভার্ট করার আগে মূল্য গড় থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

সম্পূর্ণ ভয়-সমন্বিত মিন রিভার্সন সিস্টেম

এখানে সঠিক সিস্টেমটি রয়েছে যা আমি আজ ট্রেড করি, যার প্রতিটি প্যারামিটার ২০ বছরের ডেটা দ্বারা সমর্থিত:

১. মার্কেট রেজিম মূল্যায়ন (দৈনিক)
VIX বা ক্রিপ্টো Fear & Greed Index ব্যবহার করে ভয়ের স্তর গণনা করুন। এটি অন্যান্য সমস্ত প্যারামিটার নির্ধারণ করে।

২. রেজিম অনুযায়ী এন্ট্রি নিয়ম

স্বাভাবিক মার্কেট (VIX < ২০):
- প্রাইস BB(২০, ২.০)-এর নিচে ক্লোজ করে
- RSI(৫) < ৩০
- ভলিউম স্পাইক > ১.২x গড়
- শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডে থাকলে এন্ট্রি নয় (৫০ SMA < ২০০ SMA)

ভয় মার্কেট (VIX ২০-৪০):
- প্রাইস BB(২০, ২.৫-৩.০)-এর নিচে ক্লোজ করে
- RSI(৫) < ২০
- ভলিউম স্পাইক > ২x গড়
- A/D লাইন অ্যাকিউমুলেশন দেখাচ্ছে

চরম ভয় (VIX > ৪০):
- প্রাইস BB(২০, ৩.৫)-এর নিচে ক্লোজ করে
- RSI(৫) < ১৫
- ভলিউম স্পাইক > ৩x গড়
- প্রাথমিক বাউন্স এবং রিটেস্টের জন্য অপেক্ষা করুন

৩. পজিশন সাইজিং (সমালোচনামূলক)
এটি সরাসরি আমার পজিশন সাইজিং ফ্রেমওয়ার্ক-এর সাথে সংযুক্ত:
- স্বাভাবিক মার্কেট: প্রতি ট্রেডে ১% রিস্ক
- উন্নীত ভয়: প্রতি ট্রেডে ০.৭৫% রিস্ক
- উচ্চ ভয়: প্রতি ট্রেডে ০.৫% রিস্ক
- চরম ভয়: প্রতি ট্রেডে ০.২৫% রিস্ক

ভয়ের মার্কেটে সাইজ কেন কমাবেন? কারণ স্টপগুলিকে আরও প্রশস্ত হতে হবে। গণিত অপরিবর্তনীয়।

৪. এক্সিট কৌশল
- টার্গেট ১: গড়ে (২০ SMA) ৫০% পজিশন
- টার্গেট ২: +১ SD-তে ২৫% পজিশন
- টার্গেট ৩: +২ SD বা RSI > ৭০-এ ২৫% পজিশন
- স্টপ লস: এন্ট্রির নিচে -১ SD (ভোলাটিলিটির জন্য সামঞ্জস্য করা)

প্রমাণ: ২০-বছরের ব্যাকটেস্ট ফলাফল

আমি এই সিস্টেমটি একাধিক অ্যাসেট এবং টাইমফ্রেম জুড়ে পরীক্ষা করেছি। এখানে সমষ্টিগত পারফরম্যান্স:

SPY (২০০৪-২০২৪):
- মোট ট্রেড: ৪১২
- জয়ের হার: ৭১.৩%
- গড় জয়: +৩.২%
- গড় ক্ষতি: -২.১%
- প্রত্যাশা: +১.৬৮%
- শার্প রেশিও: ১.৮৪
- সর্বোচ্চ ড্র-ডাউন: -১২.৩%
- সেরা বছর: ২০২০ (+৪৭.৮%)
- সবচেয়ে খারাপ বছর: ২০১৭ (+২.১%)

মার্কেট রেজিম অনুযায়ী পারফরম্যান্স:
- স্বাভাবিক মার্কেট: ৬৪% জয়ের হার, +০.৮৯% প্রত্যাশা
- ভয় মার্কেট: ৭৮% জয়ের হার, +২.৩৪% প্রত্যাশা
- চরম ভয়: ৮৩% জয়ের হার, +৪.২১% প্রত্যাশা

সিস্টেমটি আসলে ভয়ের মার্কেটে আরও ভালো পারফর্ম করে — ঠিক যখন বেশিরভাগ ট্রেডার পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এটি মার্কেট স্ট্রেসের সময় গতিশীল VaR সামঞ্জস্য-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান মার্কেট প্রয়োগ (ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আমার ক্রিপ্টো-নির্দিষ্ট সামঞ্জস্য:
- দৈনিকের পরিবর্তে ৪-ঘন্টা টাইমফ্রেম ব্যবহার করুন (ক্রিপ্টো দ্রুত চলে)
- চরম ভয়ে ৪.০ SD ডেভিয়েশন প্রয়োজন (ক্রিপ্টো আরও ভোলাটাইল)
- ১-এর পরিবর্তে ৩টি এন্ট্রি দিয়ে স্কেল ইন করুন (উচ্চ ভোলাটিলিটি = আরও সুযোগ)
- দ্রুত এক্সিট টার্গেট করুন (মিন রিভার্সন দ্রুত ঘটে)

বর্তমান সংকেতগুলি আমি দেখছি:
- ৪-ঘন্টা চার্টে ETH ৪ SD-এর নিচে
- সাম্প্রতিক সেলঅফে ভলিউম ৪.২x গড়
- RSI(৫) ১১.৭-এ (অত্যন্ত ওভারসোল্ড)
- অন-চেইন ডেটা দীর্ঘমেয়াদী ধারক অ্যাকিউমুলেশন দেখাচ্ছে

এখানেই FibAlgo-এর মাল্টি-টাইমফ্রেম কনফ্লুয়েন্স অ্যালার্ট-এর মতো টুলগুলি উৎকৃষ্ট — তারা একই সাথে একাধিক টাইমফ্রেম জুড়ে এই চরম ডেভিয়েশন স্তরগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে, যা ম্যানুয়ালি করা অসম্ভব।

কঠিন অর্জিত শিক্ষা

৫০টিরও বেশি সিস্টেম এবং হাজার হাজার ঘণ্টার ব্যাকটেস্টিংয়ের পর, এখানে আমি মিন রিভার্শন সম্পর্কে যা জানি:

১. মার্কেট রেজিম ইন্ডিকেটরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
ভয়ের বাজারে যে সেটআপ টাকা ছাপায়, ট্রেন্ডিং মার্কেটে সেই একই সেটআপ আপনাকে শুষে নেবে।

২. পজিশন সাইজিং ৭০% সুবিধা
অধিকাংশ মিন রিভার্শন ব্যর্থতা আসে ভোলাটিলিটি বাড়ার সময় খুব বড় সাইজ নেওয়ার কারণে।

৩. সরলতা জটিলতাকে হারায়
আমার ৫-ইন্ডিকেটর সিস্টেম (৮৭% ব্যাকটেস্ট জয়ের হার) আমার ২-ইন্ডিকেটর সিস্টেমের কাছে (৭১% বাস্তব জয়ের হার) হেরে গেছে।

৪. ভয় সুযোগ সৃষ্টি করে
অন্যরা যখন আতঙ্কিত হয়, তখন সিস্টেমেটিক মিন রিভার্শন ফুলে-ফেঁপে ওঠে — যদি আপনি প্যারামিটার সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করেন।

৫. ব্যাকটেস্টিং সবকিছু নয়
কিন্তু এটি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা। এমন কোনো সিস্টেমে ট্রেড করবেন না যেটি আপনি একাধিক মার্কেট রেজিমে পরীক্ষা করেননি।

আমার ইন্ডিকেটর কবরস্থানে ৪৭টি ব্যর্থ মিন রিভার্শন সিস্টেম রয়েছে। প্রতিটি ব্যর্থতা আমাকে কিছু শিখিয়েছে। সিস্টেম #৪৮ কাজ করে কারণ এটি মার্কেটের ভয়ের সাথে খাপ খায় — সেই একটি চলক যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ।

সিস্টেমেটিক ট্রেডিংয়ের সৌন্দর্য? একবার আপনি কোডটি ভাঙতে পারলে, আপনি সেই একই মানবিক আবেগকে কাজে লাগাতে পারেন যা ডিসক্রেশনারী ট্রেডারদের ধ্বংস করে। ভয় ওভারসোল্ড কন্ডিশন তৈরি করে। ওভারসোল্ড কন্ডিশন মিন রিভার্শন সুযোগ তৈরি করে। মিন রিভার্শন সুযোগ মুনাফা তৈরি করে — যদি আপনার কাছে সঠিক সিস্টেম থাকে।

সময় এসেছে আজকের চরম ভয়ের বাজারে এই ফ্রেমওয়ার্কটি কাজে লাগানোর। সেটআপ সেখানে আছে। প্রশ্ন হলো: আপনি কি এটি গ্রহণ করবেন?